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投资者情绪与波动率风险价格的动态关系研究
被引量：
2
1
作者
邹亚生
粟坤全
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第17期161-164,共4页
文章通过面板数据向量自回归、虚拟变量回归等实证方法,验证了投资者情绪与波动率风险价格之间存在显著的动态关系;并发现当情绪偏于悲观时,波动率风险价格是负数,但是当情绪偏向于乐观时,波动率风险价格则变成为正数,这个特征与现有研...
文章通过面板数据向量自回归、虚拟变量回归等实证方法,验证了投资者情绪与波动率风险价格之间存在显著的动态关系;并发现当情绪偏于悲观时,波动率风险价格是负数,但是当情绪偏向于乐观时,波动率风险价格则变成为正数,这个特征与现有研究文献的记载差别很大。这表明,当金融市场中投资者受到情绪影响而盲目乐观时,衍生产品市场并不一定能够发挥其对冲风险的功能。
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关键词
投资者情绪
波动率风险价格
动态关系
面板数据向量自回归
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题名
投资者情绪与波动率风险价格的动态关系研究
被引量：
2
1
作者
邹亚生
粟坤全
机构
对外经济贸易大学金融学院
中国人民大学财政金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第17期161-164,共4页
文摘
文章通过面板数据向量自回归、虚拟变量回归等实证方法,验证了投资者情绪与波动率风险价格之间存在显著的动态关系;并发现当情绪偏于悲观时,波动率风险价格是负数,但是当情绪偏向于乐观时,波动率风险价格则变成为正数,这个特征与现有研究文献的记载差别很大。这表明,当金融市场中投资者受到情绪影响而盲目乐观时,衍生产品市场并不一定能够发挥其对冲风险的功能。
关键词
投资者情绪
波动率风险价格
动态关系
面板数据向量自回归
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
投资者情绪与波动率风险价格的动态关系研究
邹亚生
粟坤全
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
2
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