基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型

1

作者 吴建华 张颖 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期66-69,共4页

在一个亚滤波概率空间中,基于HJM模型的研究框架,违约时间服从非奇次Poisson过程,文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。

关键词 HJM模型 非齐次poisson过程 CDS

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基于非齐次复合Poisson过程的正交异性钢桥面板细节疲劳裂纹随机扩展研究 被引量：2

2

作者 张海萍 刘扬 +2 位作者 罗媛 郑辉 邓扬 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期614-622,共9页

传统的正交异性钢桥面板疲劳损伤评估常采用确定性和可靠性分析方法,忽略了疲劳裂纹扩展的随机性影响,针对这一问题,提出钢桥面板细节疲劳随机扩展分析方法。本文以南溪长江大桥为工程背景,基于长期车辆荷载监测数据,建立了车辆荷载非... 传统的正交异性钢桥面板疲劳损伤评估常采用确定性和可靠性分析方法,忽略了疲劳裂纹扩展的随机性影响,针对这一问题,提出钢桥面板细节疲劳随机扩展分析方法。本文以南溪长江大桥为工程背景,基于长期车辆荷载监测数据,建立了车辆荷载非齐次复合Poisson过程模型。建立钢桥面板有限元模型,采用瞬态分析方法将随机车辆荷载转化成细节疲劳应力,基于线弹性断裂力学理论推导U肋-顶板焊接细节疲劳裂纹扩展时变微分方程,实现宏观关系式疲劳应力幅次数-疲劳损伤至微观表达式应力时间序列-疲劳损伤转换,讨论了车载次序及超载对疲劳裂纹扩展的影响。研究结果表明,非齐次复合泊松过程模型能够较好描述随机车流运营状态,车辆荷载的次序对疲劳裂纹扩展速率的影响不可忽略,重车排序靠前时能够促使疲劳裂纹扩展增速,南溪长江大桥细节点的车辆超载迟滞效应修正系数取值0.804。 展开更多

关键词 桥梁工程 正交异性钢桥面板 超载 非齐次poisson过程模型 随机疲劳

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非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型 被引量：7

3

作者 刘宏伟 杨孝宗 +1 位作者 曲峰 赵金华 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1071-1074,共4页

现有的基于故障覆盖率的软件可靠性增长模型多是只考虑了累计故障覆盖率 ,没有描述每个测试用例能够获得的故障覆盖率 .为了使软件可靠性增长模型能更好地刻画软件的测试过程 ,建立了两个基于故障覆盖率的非齐次泊松过程类软件可靠性增... 现有的基于故障覆盖率的软件可靠性增长模型多是只考虑了累计故障覆盖率 ,没有描述每个测试用例能够获得的故障覆盖率 .为了使软件可靠性增长模型能更好地刻画软件的测试过程 ,建立了两个基于故障覆盖率的非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型 .第一个模型假设每个测试用例有相同的故障检测能力 ,能获得相同的故障覆盖率 ;第二个模型考虑了越晚检测到的故障其被检测到的概率越低的特点 ,模型假设每个测试用例的故障检测能力与其出现的次序相关 .利用一组公开发表的软件失效数据对这两个模型进行了验证 ,结果表明这两个模型在这组失效数据上均能得到较好的拟合效果 . 展开更多

关键词 软件可靠性 增长模型 故障覆盖率 非齐次泊松过程 软件可靠性建模

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基于非齐次泊松过程的软件可靠性增长模型 被引量：1

4

作者 杜献峰 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期328-332,共5页

非齐次泊松过程软件可靠性增长模型是评测软机可靠性的重要工具,影响软件可靠性的2个重要参数是软件中初始的故障数和故障检测率.通过对软件错误分布进行定义,建立了非齐次泊松过程软件可靠性模型,并对不同参数下的模型进行了分析和比较... 非齐次泊松过程软件可靠性增长模型是评测软机可靠性的重要工具,影响软件可靠性的2个重要参数是软件中初始的故障数和故障检测率.通过对软件错误分布进行定义,建立了非齐次泊松过程软件可靠性模型,并对不同参数下的模型进行了分析和比较.讨论了非齐次泊松过程模型的使用条件,对模型初始的故障数和故障检测率参数进行了推导,并给出了评估方法. 展开更多

关键词 随机过程 非齐次泊松过程 软件可靠性模型

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基于非齐次Poisson过程的多阶段可靠性增长Bayes评估研究

5

作者 张云安 明志茂 +1 位作者 陶俊勇 陈循 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期209-212,216,共5页

针对航空航天领域试验费用昂贵、试验数据少的问题,研究了多阶段可靠性增长Bayes分析方法。采用非齐次Poisson过程(NHPP)建立可靠性增长模型;利用Bayes方法融合专家信息,并根据可靠性增长的特点采用Gamma-Beta分布作为NHPP参数的先验分... 针对航空航天领域试验费用昂贵、试验数据少的问题,研究了多阶段可靠性增长Bayes分析方法。采用非齐次Poisson过程(NHPP)建立可靠性增长模型;利用Bayes方法融合专家信息,并根据可靠性增长的特点采用Gamma-Beta分布作为NHPP参数的先验分布,通过阶段间可靠性增长信息传递的方法,实现多阶段的可靠性增长评估。最后通过一个发动机的例子表明该方法和模型能够充分利用多阶段的专家经验和试验数据,适合小子样场合的可靠性增长评估。 展开更多

关键词 可靠性增长 BAYES方法 非齐次poisson过程 Gamma-Beta分布 发动机

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带线性红利的非齐次复合Poisson风险模型 被引量：1

6

作者 韩孟云 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2012年第6期111-114,共4页

在带线性红利的齐次复合Poisson风险模型的基础上,把齐次复合Poisson索赔过程推广到非齐次复合Poisson过程,并且考虑了存在红利界限对有限时间破产概率的影响。应用鞅论的方法,最终得出破产概率公式。

关键词 非齐次复合poisson过程 线性红利 鞅 破产概率

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事故预测的非齐次泊松过程模型

7

作者 李耀林 韦光都 《西安冶金建筑学院学报》 CSCD 1991年第2期205-212,共8页

本文建立了生产单位事故预测的非齐次泊松过程模型,以及因事故而造成的经济损失与工伤人数的估计模式,得到了利用当年事故资料预测明年各个时段事故次数的几个有关公式,给出了用回归方程求随机过程均值函数的方法.

关键词 事故 预测模型 非齐次 泊松过程

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利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟 被引量：2

8

作者 王宁 王军 《北京交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期25-28,共4页

通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的PoissonBoolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.

关键词 数据模拟 波动过程 股票价格 poisson过程 计算机模拟分析 渗流理论 过程模型 价格波动 非齐次 走势

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对流扩散传质滞后的电极过程中之非Poisson涨落与非Nernst浓度极化 被引量：1

9

作者 赵南蓉 张文华 罗久里 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期976-982,共7页

根据对流扩散传质滞后的恒稳电极过程中边界层的物理图像,提出了该类电极过程的简化随机模型,建立了相应的浓度极化的随机热力学理论,揭示了非Nernst浓度极化来自于随电流密度增大电极化学反应体系涨落分布的非Poisson化与对中心极限律... 根据对流扩散传质滞后的恒稳电极过程中边界层的物理图像,提出了该类电极过程的简化随机模型,建立了相应的浓度极化的随机热力学理论,揭示了非Nernst浓度极化来自于随电流密度增大电极化学反应体系涨落分布的非Poisson化与对中心极限律的偏离,进一步阐明了与滞后的扩散步骤共存的对流传质对非Nernst浓度极化的效应及其规律.同时,给出了对流引起的非Nernst浓度极化的随机热力学算例. 展开更多

关键词 对流扩散滞后电极过程 随机模型化 非poisson涨落 非Nernst浓度极化 随机热力学

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基于UKF的非齐次泊松跳跃市场微结构模型研究

10

作者 席燕辉 彭辉 +1 位作者 阮昌 丁美青 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2017年第3期232-246,共15页

本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构模型... 本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构模型参数的值.模拟仿真与实证分析验证了该方法的有效性,并利用AIC准则对两类跳跃波动率模型进行了优劣比较.研究结果表明,跳跃市场微结构模型在拟合股指数据方面要优于跳跃随机波动模型. 展开更多

关键词 市场微结构 跳跃扩散模型 非齐次泊松过程 无迹卡尔曼滤波 极大似然法

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非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价

11

作者 沈明轩 杜雪樵 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期925-928,共4页

文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论... 文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论了当有红利率为δ(t)时的期权定价公式。 展开更多

关键词 再装期权 非齐次poisson过程 跳扩散过程

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非齐次聚合分解过程的平稳分布

12

作者 胡春华 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期119-122,共4页

给出了非齐次聚合分解过程的平稳分布,证明了k-阶大小的粒子团数目在总粒子数N→∞时的极限服从参数h(k)rk为Poisson分布.

关键词 非齐次聚合分解过程 平稳分布 poisson多项式

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考虑软件不同失效过程偏差的软件可靠性模型 被引量：11

13

作者 楼俊钢 江建慧 靳昂 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第7期1263-1271,共9页

软件可靠性分析是根据软件失效数据等信息,通过合理建模来对软件可靠性进行预计和评价.现有的基于随机过程的可靠性模型一般采用均值过程来描述软件失效数据,然而,软件失效数据的模型化实质上应该是使其成为某个随机过程的一个样本轨迹... 软件可靠性分析是根据软件失效数据等信息,通过合理建模来对软件可靠性进行预计和评价.现有的基于随机过程的可靠性模型一般采用均值过程来描述软件失效数据,然而,软件失效数据的模型化实质上应该是使其成为某个随机过程的一个样本轨迹.文中建立了考虑软件不同失效过程偏差的软件可靠性模型,用NHPP过程表示失效过程均值函数的变化趋势,ARMA过程表示实际失效过程对均值过程的偏差序列.在两组公开发表的真实数据集上对模型的实验表明,新模型较之一些广泛使用的NHPP软件可靠性模型在拟合能力及适用性上有明显的提高,并且保持了较好的预测能力. 展开更多

关键词 软件可靠性模型 样本轨迹 非齐次泊松过程模型 随机过程 自回归滑动平均过程

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NHPP软件可靠性模型参数的保序估计 被引量：3

14

作者 张志华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期359-365,共7页

许多主要的非齐次泊过程松模型的故障强度都满足顺序约束条件.在顺序约束条件下,本文提出了故障强度的约束极大似然估计(RML),并讨论了其性质.利用故障强度的RML,获得了软件可靠性模型参数的加权最小二乘估计.

关键词 非齐次poisson过程模型 故障强度 顺序约束条件 约束极大似然估计(RML) 加权最小二乘估计

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基于自愈特性的电容剩余寿命预测 被引量：1

15

作者 成庶 邹阳 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第2期900-908,共9页

薄膜电容的寿命状态与动车组的安全运行息息相关,而电容的自愈现象是影响电容寿命的关键。目前,对于电容的寿命研究多为使用算法手段预测退化数据,少有对具体失效形式及其影响进行分析和研究。为揭示薄膜电容自愈现象与寿命的关系,提出... 薄膜电容的寿命状态与动车组的安全运行息息相关,而电容的自愈现象是影响电容寿命的关键。目前,对于电容的寿命研究多为使用算法手段预测退化数据,少有对具体失效形式及其影响进行分析和研究。为揭示薄膜电容自愈现象与寿命的关系,提出一套基于自愈性能评估的电容退化分析方法,该方法能够很好地描述电容发生自愈时的累积损伤。首先通过分析自愈导致电容损伤的机理,确定了自愈参数中对电容影响显著的2个参数:自愈能量与自愈频次。在此基础上开展电容的加速老化实验,并结合电荷补偿的方式对电容自愈能量和次数进行检测,对自愈能量特征进行统计分析,并结合改进的粒子群算法和霍尔特指数平滑法对电容的计数过程进行建模。然后基于预测的计数过程和电容自愈特征分布情况,使用非齐次复合poisson过程计算电容的退化特征,得到老化过程中的累积能量预测及90%置信区间。同时根据电容容值损伤和电容累积自愈能量的关系,制定自愈的老化预测方案的失效阈值,得到自愈损伤的寿命分布。最终,根据容值得到的电容退化寿命与基于自愈特征的电容寿命进行比较。研究结果表明,在直流电压作用下,通过自愈能量特征所得的电容寿命与通过容值所得电容寿命相对误差约为2.55%,验证了根据自愈性能的退化分析和寿命预测方法的有效性和可靠性。 展开更多

关键词 非齐次复合poisson过程 金属化薄膜电容器 寿命预测 自愈 霍尔特指数平滑法

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一个基于响铃形故障检测率函数的软件可靠性增长模型 被引量：14

16

作者 刘宏伟 杨孝宗 +1 位作者 曲峰 董剑 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第5期908-913,共6页

非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型是评价软件产品可靠性指标的有效工具.影响软件可靠性增长模型评估和预测准确性的最重要的两个因素是软件中隐藏的初始故障数和故障检测率.一些非齐次泊松过程类模型假设故障检测率是不随测试时间变... 非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型是评价软件产品可靠性指标的有效工具.影响软件可靠性增长模型评估和预测准确性的最重要的两个因素是软件中隐藏的初始故障数和故障检测率.一些非齐次泊松过程类模型假设故障检测率是不随测试时间变化的常量,有些模型假设故障检测率是增函数或减函数.这些假设或忽略了测试者的学习过程,或忽略了越迟被检测到的故障的概率就可能越低的特点.该文将测试者的学习过程和软件固有故障检测率的变化特征相结合,提出了一个铃形的故障检测率函数,建立了一个非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型——Bbell SRGM.在一组失效数据上的实验分析表明对这组失效数据,Bbell SRGM模型比G O模型等的拟合效果更好. 展开更多

关键词 软件可靠性评估 非齐次泊松过程 软件可靠性增长模型 故障检测率 学习模型

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考虑不完美排错情况的NHPP类软件可靠性增长模型 被引量：44

17

作者 谢景燕 安金霞 朱纪洪 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期942-949,共8页

针对现有NHPP类软件可靠性增长模型对故障排错过程中不完美排错情况考虑不完全的现状,提出了一种新的软件可靠性增长模型.该模型全面考虑了不完美排错的两种情况:既考虑了排错过程中引入新错误的可能性,又考虑了不完全排错的情况,并且... 针对现有NHPP类软件可靠性增长模型对故障排错过程中不完美排错情况考虑不完全的现状,提出了一种新的软件可靠性增长模型.该模型全面考虑了不完美排错的两种情况:既考虑了排错过程中引入新错误的可能性,又考虑了不完全排错的情况,并且引入了一种故障排除率随时间变化的故障排除率函数,使模型更符合实际情况.利用公开发表的两组不同的软件失效数据对该模型进行验证的结果表明,与现有的对不完美排错情况考虑不完全的模型相比,该模型能够取得更好的拟合结果和预测效果. 展开更多

关键词 软件可靠性增长模型 非齐次泊松过程 不完美排错 故障排错率 错误引入率

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引入关联缺陷的软件可靠性评估模型 被引量：5

18

作者 徐高潮 刘新忠 +2 位作者 胡亮 付晓东 董玉双 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期439-450,共12页

关联缺陷的存在很大程度上是由于缺陷的检测能力被其他缺陷所屏蔽,它不仅影响软件测试结果,还扭曲了软件可靠性评估模型的评估结果.从软件缺陷的自身角度来分析软件检测以及可靠性评估失效的原因,对关联缺陷进行了详细分析.为了在软件... 关联缺陷的存在很大程度上是由于缺陷的检测能力被其他缺陷所屏蔽,它不仅影响软件测试结果,还扭曲了软件可靠性评估模型的评估结果.从软件缺陷的自身角度来分析软件检测以及可靠性评估失效的原因,对关联缺陷进行了详细分析.为了在软件可靠性评估时获得更符合实际缺陷数量的预测值,将广义关联应用于现有可靠性评估模型的改进上,并提出了P-NHPP(phase-nonhomogeneous poisson process,简称P-NHPP)可靠性模型.实验分析表明,P-NHPP具有较好的拟合效果和预测能力. 展开更多

关键词 关联缺陷 软件可靠性模型(SRM) 非齐次泊松过程 阶段-非齐次泊松过程(P-NHPP) 模型评估

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考虑测试环境和实际运行环境的软件可靠性增长模型 被引量：12

19

作者 赵靖 刘宏伟 +1 位作者 崔刚 杨孝宗 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期881-887,共7页

软件可靠性增长模型中测试阶段和操作运行阶段环境的不同导致了两个阶段故障检测率的不同.非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型是评价软件产品可靠性指标的有效工具.在一些非齐次泊松过程类模型中,有些学者提出了常量的环境因子,用来描... 软件可靠性增长模型中测试阶段和操作运行阶段环境的不同导致了两个阶段故障检测率的不同.非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型是评价软件产品可靠性指标的有效工具.在一些非齐次泊松过程类模型中,有些学者提出了常量的环境因子,用来描述测试环境和运行环境的差别.实际上,环境因子应该是随时间变化的变量.考虑了运行阶段和测试阶段环境的不同,根据实测数据得到了变化的环境因子,并且根据测试阶段的故障检测率和变化的环境因子,转化得到了操作运行阶段的故障检测率.考虑到故障的排除效率和故障引入率,从而建立了一个既考虑运行环境和测试环境差别,又考虑故障排除效率和故障引入率的非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型(PTEO-SRGM).在两组失效数据上的实验分析表明,对这组失效数据,PTEO-SRGM模型比G-O模型等模型的拟合效果和预测能力更好. 展开更多

关键词 软件可靠性增长模型 非齐次泊松过程 变化的环境因子 不完美调试

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考虑测试与运行差别的软件可靠性增长模型 被引量：9

20

作者 赵靖 刘宏伟 +1 位作者 崔刚 杨孝宗 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期503-508,共6页

软件可靠性增长模型中测试阶段和操作运行阶段环境的不同导致了两个阶段故障检测率的不同.在随机过程类非齐次泊松过程(NHPP)中的经典模型G-O模型基础上,考虑运行剖面和测试剖面的不同,对测试阶段和操作运行阶段的故障检测率进行了转化... 软件可靠性增长模型中测试阶段和操作运行阶段环境的不同导致了两个阶段故障检测率的不同.在随机过程类非齐次泊松过程(NHPP)中的经典模型G-O模型基础上,考虑运行剖面和测试剖面的不同,对测试阶段和操作运行阶段的故障检测率进行了转化,得到了较好的刻画测试阶段和操作阶段失效率差别的模型(TO-SRGM).最后,通过实例用最小二乘法对此模型的参数进行了估计.实验结果表明,在某些失效数据集上TO-SRGM的拟和效果比G-O模型和PZ-SRGM好. 展开更多

关键词 软件可靠性增长模型 非齐次泊松过程 软件故障检测 学习曲线 拟和效果

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