-
题名基于损失比例的一类巨灾债券定价
- 1
-
-
作者
徐承龙
张繁红
-
机构
上海财经大学数学学院
-
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第10期1616-1623,共8页
-
基金
国家自然科学基金(12571389)
上海财经大学创新团队支持计划资助。
-
文摘
传统保险市场难以应对由于巨灾带来的巨额索赔,而保险公司可以通过发行巨灾债券,从而将部分巨灾风险转移至资本市场以达到分散索赔压力的目的。考虑一类按损失程度支付的巨灾债券定价问题,利用非齐次复合泊松分布作为巨灾累计损失分布,得到了票息支付过程和到期本金的支付比例,并且得到了风险中性下巨灾债券定价问题的表达式,最后对结果进行了数值模拟分析。结果表明预设的触发索赔门限值越高,触发概率越小,同时支付比例越小,但是巨灾债券贴现价值越大。
-
关键词
巨灾债券
非齐次复合泊松过程
损失比例
随机利率
无套利定价
-
Keywords
catastrophe bonds
compound nonhomogeneous Poisson process
loss ratio
stochastic rate
non-arbitrage pricing
-
分类号
O29
[理学—应用数学]
F832.5
[经济管理—金融学]
-
-
题名考虑动态购票需求的高速铁路票额分配
被引量：7
- 2
-
-
作者
宋文波
赵鹏
李博
-
机构
北京交通大学交通运输学院
中国铁路成都局集团有限公司成都北车站
-
出处
《铁道学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期20-27,共8页
-
基金
中央高校基本科研业务费(2018YJS078)
国家自然科学基金(U1434207)
中国铁路总公司科技研究开发计划(2015X006-G)
-
文摘
针对预售期内不同OD旅客购票行为及其购票过程的差异性,在利用复合非齐次泊松过程对不同OD旅客购票过程进行定量化研究的基础上,以铁路部门和旅客的系统效益最大化为目标,构建了考虑不同OD旅客动态购票需求特点的高速铁路多列车票额分配随机非线性整数规划模型,通过需求仿真将模型转化成确定性线性整数规划模型并利用Lingo 12.0进行求解。以京沪高铁列车为例进行购票过程仿真,结果表明:与先到先得的购票策略及不考虑动态购票需求的方案相比,本文构建的模型能使铁路部门和旅客的系统效益分别提高约5.2%和13%;并且本方案能在充分利用列车席位能力的前提下,更好地适应旅客不同售票阶段的购票需求特点。所构建模型能够为高速铁路多列车票额分配提供优化方法。
-
关键词
高速铁路
票额分配
动态购票需求
复合非齐次泊松过程
多列车
-
Keywords
high-speed railway
ticket allocation
dynamic ticket booking demand
compound non-homogeneous Poisson process
multiple trains
-
分类号
U293.2
[交通运输工程—交通运输规划与管理]
-
