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基于非高斯和相依回报的期权定价模型
被引量：
1
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作者
唐湘晋
吴新林
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第14期110-111,共2页
本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
关键词
BLACK-SCHOLES模型
埃奇沃思展式
非高斯平衡过程
期权定价
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职称材料
题名
基于非高斯和相依回报的期权定价模型
被引量：
1
1
作者
唐湘晋
吴新林
机构
武汉理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第14期110-111,共2页
文摘
本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
关键词
BLACK-SCHOLES模型
埃奇沃思展式
非高斯平衡过程
期权定价
分类号
O129 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于非高斯和相依回报的期权定价模型
唐湘晋
吴新林
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
1
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