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基于价格传递的汇率波动对出口的影响
1
作者
王相宁
王训
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期206-211,共6页
建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之...
建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之需求旺盛时,汇率波动率的增大会对出口起到促进的作用;汇率的可预期波动率对于出口价格的影响是显著的,非预期波动率偏差对于出口价格的影响是不显著的;同时,进口方的收入水平、出口方的投资水平对出口有促进作用;而世界经济危机的发生,对出口起到明显的阻碍作用。
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关键词
非
均衡计量模型
SV-GED模型
非预期汇率波动率
价格传递
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职称材料
题名
基于价格传递的汇率波动对出口的影响
1
作者
王相宁
王训
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期206-211,共6页
基金
安徽省自然科学基金(1208085MG119)
安徽省教育厅人文社会科学基金(SK2012A127)资助
文摘
建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之需求旺盛时,汇率波动率的增大会对出口起到促进的作用;汇率的可预期波动率对于出口价格的影响是显著的,非预期波动率偏差对于出口价格的影响是不显著的;同时,进口方的收入水平、出口方的投资水平对出口有促进作用;而世界经济危机的发生,对出口起到明显的阻碍作用。
关键词
非
均衡计量模型
SV-GED模型
非预期汇率波动率
价格传递
Keywords
non-equilibrium econometric model
SV-GED model
unanticipated exchange rate volatility
price pass-through effect
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于价格传递的汇率波动对出口的影响
王相宁
王训
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013
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