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基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究
1
作者
雷强
吉余峰
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期318-323,共6页
基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代...
基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代数据之间的差异度,零假设在95%置信度范围内被拒绝,基于VWK模型非线性检验方法能够有效地检验出6种汇率的非线性特征,且这6种汇率呈现出内在的确定性非线性结构.
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关键词
非线性特征检验
Volterra-Wiener-Korenberg模型
非线性
检验
汇率时间序列
替代数据
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职称材料
题名
基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究
1
作者
雷强
吉余峰
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
东华大学旭日工商管理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期318-323,共6页
文摘
基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代数据之间的差异度,零假设在95%置信度范围内被拒绝,基于VWK模型非线性检验方法能够有效地检验出6种汇率的非线性特征,且这6种汇率呈现出内在的确定性非线性结构.
关键词
非线性特征检验
Volterra-Wiener-Korenberg模型
非线性
检验
汇率时间序列
替代数据
Keywords
nonlinear characteristics test
Volterra-Wiener-Korenberg model nonlinear test
exchange rates time series
surrogate data
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究
雷强
吉余峰
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010
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