检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

非对称非线性平滑转换的广义自回归条件异方差算法的碳价格均值回归检验被引量：2: 1; 作者杨星李斌 +1 位作者曾悦米君龙《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期622-628,共7页; 本文利用非对称非线性平滑转换的广义自回归条件异方差(ANST–GARCH)算法对欧盟碳排放权价格均值回归特征进行了检验,研究表明:1)在欧盟碳交易市场3个阶段的发展进程中,第Ⅰ阶段欧盟排放权配额(EUA)价格序列变动服从均值回避,第Ⅱ, Ⅲ... 展开更多; 关键词非线性分析碳价格波动均值回归时变理性预期过度反应; 在线阅读下载PDF 职称材料

中美股债市场溢出效应研究——基于非线性Granger和LM-GARCH模型的实证检验被引量：3: 2; 作者张东祥裴沙莎刘英顺《商业经济研究》北大核心 2015年第34期84-87,共4页; 本文采用2002-2012年中美股债市场指数的日频收益率数据,基于美国次贷危机前、中、后三个时期,分别运用非线性Granger模型和LM-GARCH模型对中美股债市场间跨国、跨市场的均值溢出效应和波动溢出效应进行实证检验。结论表明不同市场间在... 展开更多; 关键词股债市场均值溢出波动溢出非线性Granger LM-GARCH; 在线阅读下载PDF 职称材料

不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角被引量：2: 3; 作者喻世友宋晓飞《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第5期170-181,共12页; 本文将不确定性和金融摩擦不同区制引入非线性波动均值VAR模型,研究不确定性冲击在不同金融摩擦区制下对中国宏观经济变量的影响效应。研究发现:(1)不确定性冲击对中国宏观经济的影响效应类似于供给冲击,并且在不同金融摩擦区制下具有... 展开更多; 关键词不确定性冲击金融摩擦宏观经济波动非线性波动均值var; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券投资频度风险的计量与控制研究被引量：4: 4; 作者王明涛《郑州大学学报（工学版）》 CAS 2003年第2期53-58,共6页; 证券投资的频度风险描述的是在规定的时间内不利结果出现的频繁程度,反映的是风险负面性的紧迫程度.尽管人们在风险度量中认识到了负面性的紧迫程度,但对频度风险的测度和控制,往往局限于定性分析,且缺乏理论支持.从证券投资频度风险的... 展开更多; 关键词证券投资频度风险计量模型参数估计波动幅度波动频率频度系数计数方法非线性分形几何估计法风险控制损失序列均值收益率盈亏波动频率; 在线阅读下载PDF 职称材料

VaR的波动持续性研究被引量：3: 5; 作者樊智张世英《系统工程理论方法应用》 2002年第4期270-274,共5页; 介绍了 Va R的含义及计算方法。说明了从持续性角度来讨论 Va R的意义和理论依据 ,指出对 σt的建模是研究 Va R持续性的可行途径。将 TSGARCH模型扩展为 FITSGARCH模型 ,并结合该模型 ,从脉冲响应函数角度定义了 σt的持续性。最后 ,... 展开更多; 关键词 var 波动持续性受险价值金融风险非线性变换分形市场风险管理股票市场; 原文传递

题名非对称非线性平滑转换的广义自回归条件异方差算法的碳价格均值回归检验被引量：2: 1; 作者杨星李斌曾悦米君龙; 机构暨南大学经济学院金融系华南理工大学广州学院经济学院广州区域低碳经济研究基地; 出处《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期622-628,共7页; 基金国家社科基金重点项目(15AGJ009)资助~~; 文摘本文利用非对称非线性平滑转换的广义自回归条件异方差(ANST–GARCH)算法对欧盟碳排放权价格均值回归特征进行了检验,研究表明:1)在欧盟碳交易市场3个阶段的发展进程中,第Ⅰ阶段欧盟排放权配额(EUA)价格序列变动服从均值回避,第Ⅱ, Ⅲ阶段均具有非对称均值回归特征; 2)经过风险调整后的欧盟碳配额价格序列仍然具有非对称性均值回归特征,负的均值回归速度和幅度明显大于正的均值回归速度和振幅; 3)均值回归与投资者对信息的过度反应有关,与时变理性预期无关.具体而言,第Ⅰ阶段拒绝过度反应假设,接受时变理性预期假设;第Ⅱ,Ⅲ阶段接受过度反应假设,拒绝时变理性预期假设.; 关键词非线性分析碳价格波动均值回归时变理性预期过度反应; Keywords nonlinear analysis carbon price fluctuation mean reversion time-varying rational expectations overreaction; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计] F830.9 [经济管理—金融学] X196 [环境科学与工程—环境科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美股债市场溢出效应研究——基于非线性Granger和LM-GARCH模型的实证检验被引量：3: 2; 作者张东祥裴沙莎刘英顺; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《商业经济研究》北大核心 2015年第34期84-87,共4页; 基金教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD029) 武汉大学人文社科资助项目"中央高校基本科研业务费专项资金"资助; 文摘本文采用2002-2012年中美股债市场指数的日频收益率数据,基于美国次贷危机前、中、后三个时期,分别运用非线性Granger模型和LM-GARCH模型对中美股债市场间跨国、跨市场的均值溢出效应和波动溢出效应进行实证检验。结论表明不同市场间在不同时期受到的均值/波动溢出效应各不相同,市场间均值溢出效应在危机时期表现得更显著,波动溢出效应则没有表现出这个特点。以期对监管层金融市场调控和股债市场资产配置有一定的参考价值。; 关键词股债市场均值溢出波动溢出非线性Granger LM-GARCH; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角被引量：2: 3; 作者喻世友宋晓飞; 机构中山大学岭南学院; 出处《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2020年第5期170-181,共12页; 文摘本文将不确定性和金融摩擦不同区制引入非线性波动均值VAR模型,研究不确定性冲击在不同金融摩擦区制下对中国宏观经济变量的影响效应。研究发现:(1)不确定性冲击对中国宏观经济的影响效应类似于供给冲击,并且在不同金融摩擦区制下具有明显差异,在高金融摩擦区制下的负面效应小于低金融摩擦区制下的负面效应,而此差异的来源是两种区制下货币当局行为的不同;(2)不确定性冲击是重要的宏观经济波动来源,并且在高金融摩擦区制下对宏观经济波动的影响比例更大。不确定性冲击会通过金融市场表现出来,并传导到实体经济。本研究的启示是:宏观当局除继续对高金融摩擦区制下经济不确定性进行响应外,应同时提高低金融摩擦区制下对经济不确定性的响应,加强对金融市场尤其是股票市场的监测。; 关键词不确定性冲击金融摩擦宏观经济波动非线性波动均值var; 分类号 F124 [经济管理—世界经济] F832 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资频度风险的计量与控制研究被引量：4: 4; 作者王明涛; 机构上海财经大学证券期货学院; 出处《郑州大学学报（工学版）》 CAS 2003年第2期53-58,共6页; 基金国家教育部人文社科研究"十五"规划项目(01JAQ910006) 上海财经大学"211工程"重点学科建设项目; 文摘证券投资的频度风险描述的是在规定的时间内不利结果出现的频繁程度,反映的是风险负面性的紧迫程度.尽管人们在风险度量中认识到了负面性的紧迫程度,但对频度风险的测度和控制,往往局限于定性分析,且缺乏理论支持.从证券投资频度风险的本质属性分析入手,从定量的角度出发,通过引入频度系数,提出了频度风险的测度模型,并给出了频度风险的估计方法,特别是频度系数的两种估计方法;最后,从理论上证明通过构建证券组合,可有效降低频度风险,为频度风险的深入研究提供有益参考.; 关键词证券投资频度风险计量模型参数估计波动幅度波动频率频度系数计数方法非线性分形几何估计法风险控制损失序列均值收益率盈亏波动频率; Keywords frequency risk in stock investment measuring model control method; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名VaR的波动持续性研究被引量：3: 5; 作者樊智张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程理论方法应用》 2002年第4期270-274,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目 ( 70 1710 0 1); 文摘介绍了 Va R的含义及计算方法。说明了从持续性角度来讨论 Va R的意义和理论依据 ,指出对 σt的建模是研究 Va R持续性的可行途径。将 TSGARCH模型扩展为 FITSGARCH模型 ,并结合该模型 ,从脉冲响应函数角度定义了 σt的持续性。最后 ,利用中国深沪股市数据给出实证研究。; 关键词 var 波动持续性受险价值金融风险非线性变换分形市场风险管理股票市场; Keywords value at risk financial risk persistence nonlinear transformation fractal market; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 原文传递

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	非对称非线性平滑转换的广义自回归条件异方差算法的碳价格均值回归检验	杨星李斌曾悦米君龙	《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中美股债市场溢出效应研究——基于非线性Granger和LM-GARCH模型的实证检验	张东祥裴沙莎刘英顺	《商业经济研究》北大核心	2015	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角	喻世友宋晓飞	《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2020	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	证券投资频度风险的计量与控制研究	王明涛	《郑州大学学报（工学版）》 CAS	2003	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	VaR的波动持续性研究	樊智张世英	《系统工程理论方法应用》	2002	3	原文传递