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一种基于KS检验的时间序列非线性检验方法 被引量:29
1
作者 侯澍旻 李友荣 刘光临 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期808-810,共3页
检验统计量的选取将对时间序列非线性检验的结果产生重要影响。该文在采用打乱相位法产生替代数据后,引入了一种非参数检验——Kolmogorov-Smirnov检验(简称KS检验)作为检验统计量。通过对各类信号的数值实验及与传统使用的高阶自相关... 检验统计量的选取将对时间序列非线性检验的结果产生重要影响。该文在采用打乱相位法产生替代数据后,引入了一种非参数检验——Kolmogorov-Smirnov检验(简称KS检验)作为检验统计量。通过对各类信号的数值实验及与传统使用的高阶自相关量以及时间反演不可逆量对比结果表明,KS检验是一种有效、稳定的非线性检验统计量,对噪声信号具有较强的抗噪能力,而对非线性信号具有较高的敏感性。 展开更多
关键词 非线性检验 非线性时间序列 KS检验 替代数据
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扩展目标角闪烁非线性检验及其抑制技术 被引量:5
2
作者 李晓辉 黎湘 郭桂蓉 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第5期592-595,693,共5页
为减小扩展目标角闪烁对目标跟踪的不利影响,采用替代数据方法对扩展目标的角闪烁线编差时间序列进行非线性检验,选择关联维数和Er作为检验参量,根据原始数据和替代数据检验参量的显著区别验证了角闪烁线偏差时间序列具有的非线性动力特... 为减小扩展目标角闪烁对目标跟踪的不利影响,采用替代数据方法对扩展目标的角闪烁线编差时间序列进行非线性检验,选择关联维数和Er作为检验参量,根据原始数据和替代数据检验参量的显著区别验证了角闪烁线偏差时间序列具有的非线性动力特性,即混沌序列。在此基础上,根据混沌序列的短期可预测性,在重构相空间中,对角闪烁线偏差序列相轨迹进行预测,以达到抑制角闪烁的目的。仿真实验结果证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 目标跟踪 角闪烁 非线性检验 替代数据
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COD浓度非线性检验与预测 被引量:1
3
作者 高强 王洪礼 +1 位作者 李胜朋 葛根 《海洋通报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期96-101,共6页
采用BDS、Box-Pierce和Ljung-Box方法对1995-2005年渤海化学耗氧量(COD)浓度历史监测数据的独立性进行了检验,采用代替数据检验IAAFT、White和Terasvirta人工神经网络弱非线性检验、Hinich双谱检验以及无Fourier变换检验进行了相关性的... 采用BDS、Box-Pierce和Ljung-Box方法对1995-2005年渤海化学耗氧量(COD)浓度历史监测数据的独立性进行了检验,采用代替数据检验IAAFT、White和Terasvirta人工神经网络弱非线性检验、Hinich双谱检验以及无Fourier变换检验进行了相关性的非线性检验,判断出渤海COD不独立且线性相关。综合比较线性ARMA、局部线性、规则集成、随机森林、随机梯度Boosting、支持向量、人工神经网络、自适应样条8种预测方法,结果表明线性ARMA模型误差均值和方差最小,证明线性ARMA模型更适合分析渤海COD数据,同时证实了前述各种非线性检验结果的可靠性。 展开更多
关键词 化学耗氧量(COD) 独立性检验 非线性检验 预测
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Volterra-Wiener-Korenberg模型非线性检验方法
4
作者 雷敏 冯正进 王志中 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期269-272,共4页
通过 Logistic系统产生的周期 2、周期 3及混沌的时间序列研究了噪声对 Volterra-Wiener- Korenberg模型非线性检验方法的影响 ,由 Lorenz混沌时间序列进一步探讨了采用该方法检验非线性时间序列的实用性 ,并利用该方法对疲劳表面肌电... 通过 Logistic系统产生的周期 2、周期 3及混沌的时间序列研究了噪声对 Volterra-Wiener- Korenberg模型非线性检验方法的影响 ,由 Lorenz混沌时间序列进一步探讨了采用该方法检验非线性时间序列的实用性 ,并利用该方法对疲劳表面肌电信号进行了非线性分析 .结果表明 ,测量噪声和内部噪声对该方法的影响有所不同 ,从而对于有噪声的短实验数据 ,该方法只是一种间接的非线性检验方法 ,并不能直接判定原始数据是否存在混沌特性 . 展开更多
关键词 非线性时间序列 非线性检验 Volterra-Wiener-Korenberg模型检验 表面肌电信号
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一种基于Fisher投影的时间序列非线性检验
5
作者 卢世坤 李夕海 +2 位作者 牛超 曾小牛 杨晓芸 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期179-185,共7页
为进一步提升替代数据法非线性检验的性能和稳定性,引入Fisher投影将不同的非线性检验统计量进行组合并投影,使不同非线性统计量的检验性能互补。利用6类非线性混沌序列和线性高斯白噪声序列进行实验,检验该方法的有效性,结果表明,基于F... 为进一步提升替代数据法非线性检验的性能和稳定性,引入Fisher投影将不同的非线性检验统计量进行组合并投影,使不同非线性统计量的检验性能互补。利用6类非线性混沌序列和线性高斯白噪声序列进行实验,检验该方法的有效性,结果表明,基于Fisher投影的替代数据法对各类信号正确检验的能力明显提升,且稳定性较好,具有较强的数据适应性;尤其是三阶自协方差统计量、峭度和三阶自相关统计量的三维组合,相对于其他的统计量组合,对非线性混沌序列及线性高斯白噪声序列的检验能力更强,数据适应性更高。 展开更多
关键词 非线性检验 替代数据 检验统计量 Fisher投影
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时间序列线性/非线性在线检验
6
作者 朱向阳 钟秉林 +1 位作者 贾民平 黄仁 《振动工程学报》 EI CSCD 1997年第1期76-80,共5页
给出了AR模型参数二阶矩Yule-Walker方程和四阶矩Yule-Walker方程估计的等价最小二乘估计,以及二阶矩和四阶矩Yule-Walker方程参数估计的递推算法,在此基础上提出一种时间序列的线性/非线性在线... 给出了AR模型参数二阶矩Yule-Walker方程和四阶矩Yule-Walker方程估计的等价最小二乘估计,以及二阶矩和四阶矩Yule-Walker方程参数估计的递推算法,在此基础上提出一种时间序列的线性/非线性在线检验方法。 展开更多
关键词 时间序列 线性检验 非线性检验 振动检验 在线
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WSNs发送数据速率与丢包率非线性关系检验
7
作者 孟凡宇 王兴隆 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2014年第5期138-140,共3页
在三阶Kolmogorov-Gabor多项式基础上,提取解释变量主成分构造线性检验的辅助回归和F统计量,较好地解决了辅助回归存在的共线性问题,提高检验的灵活性和自由度。模拟实验表明:与针对某种具体非线性函数形式的检验相比,该检验不需要对数... 在三阶Kolmogorov-Gabor多项式基础上,提取解释变量主成分构造线性检验的辅助回归和F统计量,较好地解决了辅助回归存在的共线性问题,提高检验的灵活性和自由度。模拟实验表明:与针对某种具体非线性函数形式的检验相比,该检验不需要对数据生成过程做出任何假定,并且当解释变量数量较多且存在相关性时可靠性更优。实证研究显示:不同实验环境下无线传感器网络中发送数据速率和丢包率均具有均衡关系,且该关系具有明显的非线性特征。不同的实验环境会对这一结果会产生影响,其中经路由节点中转后数据传输可靠性确实呈现了降低趋势。 展开更多
关键词 无线传感器网络 发送数据速率 丢包率 非线性检验
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非线性主成分分析中数据非线性特征的检验方法 被引量:2
8
作者 高青松 薛付忠 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期488-491,494,共5页
目的提出一种用于非线性主成分分析中数据非线性特征的检验度量,以判断给定数据集中变量之间的线性或非线性关系,指导主成分分析方法的选择。方法将原始数据集分成若干个区域,然后根据每个区域内相关系数矩阵的置信限估计其精确边界。... 目的提出一种用于非线性主成分分析中数据非线性特征的检验度量,以判断给定数据集中变量之间的线性或非线性关系,指导主成分分析方法的选择。方法将原始数据集分成若干个区域,然后根据每个区域内相关系数矩阵的置信限估计其精确边界。通过比较各个区域内的残差及其相应的精确边界,确定给定数据集中变量之间是线性关系还是非线性关系。结果在两个模拟的例子中,结果与期望结果相符:线性情况下,所有区域的残差均在精确边界以内;非线性情况下,有一些残差落在边界以外。对于给定的实际数据,至少有一个残差落在精确边界以外,意味着该数据集应该采用非线性的主成分分析。结论提出的非线性检验度量可有效地检测出给定数据集中各变量之间的线性或非线性关系,为是否对数据采用非线性主成分分析提供了依据。 展开更多
关键词 主成分 聚类 非线性检验度量 精确边界
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价格国际传递链中的“中国因素”研究——基于非线性Granger因果检验 被引量:20
9
作者 杨子晖 温雪莲 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期87-93,共7页
传统的Granger因果检验方法在现代经济学研究领域中得到了广泛的应用,然而,近年来的研究却发现,传统的Granger因果检验方法可能因忽略变量间的非线性关系而导致结论出现显著偏差。有鉴于此,本文首次采用最新发展的非线性Granger因果检... 传统的Granger因果检验方法在现代经济学研究领域中得到了广泛的应用,然而,近年来的研究却发现,传统的Granger因果检验方法可能因忽略变量间的非线性关系而导致结论出现显著偏差。有鉴于此,本文首次采用最新发展的非线性Granger因果检验方法——Diks和Panchenko(2006)提出的非参检验方法,对中国在价格国际传递链中的地位与作用展开非线性研究。研究结果表明,通货膨胀在国际传递过程中呈现出显著的非线性动态变化趋势,而进一步的分析则发现在价格水平非线性传递中,作为世界第一大经济实体的美国发挥着主导作用,而中国对贸易伙伴国物价水平的冲击则十分微小,中国既无输出通货紧缩,也无输出通货膨胀。与此同时,本文还发现,现阶段中国物价水平呈现明显的外部"输入性"特征,因此,为了实现物价的长期稳定,我们必须在较好地应对国际冲击的同时,防范"输入型通货紧缩"与"输入型通货膨胀"的引发风险。 展开更多
关键词 价格国际传递 非线性Granger因果检验 价格平稳
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非线性Granger因果检验方法的检验功效及有限样本性质的模拟分析 被引量:19
10
作者 杨子晖 赵永亮 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期107-112,共6页
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线... 为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。 展开更多
关键词 非线性Granger因果检验 MONTE CARLO模拟 动态非线性滚动分析
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PPI与CPI关系的再研究:基于非线性Granger因果检验 被引量:4
11
作者 樊孝菊 郑午 王成勇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第20期14-16,共3页
文章基于Diks和Panchenko(2006)提出的非线性Granger因果检验,对我国PPI(生产者价格指数)和CPI(消费者价格指数)之间的因果关系进行再研究。结果表明,在较长的样本期内,PPI是CPI的Granger原因,反之则不成立。该结论是比基于线性、参数... 文章基于Diks和Panchenko(2006)提出的非线性Granger因果检验,对我国PPI(生产者价格指数)和CPI(消费者价格指数)之间的因果关系进行再研究。结果表明,在较长的样本期内,PPI是CPI的Granger原因,反之则不成立。该结论是比基于线性、参数模型的传统Granger因果检验更稳健的结果。 展开更多
关键词 PPI CPI 非线性Granger因果检验
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H股指数期货对现货市场信息效率影响的实证研究——基于非线性Granger检验 被引量:1
12
作者 袁绍锋 甄红线 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2011年第3期64-70,共7页
H股指数期货作为与中国内地股市关联度最高的海外股指期货,它对现货市场的影响是观察沪深300指数期货对现货市场影响的重要窗口。本文基于混合分布假说,分别利用线性Granger因果关系检验方法与非线性Granger因果关系检验方法对H股指数... H股指数期货作为与中国内地股市关联度最高的海外股指期货,它对现货市场的影响是观察沪深300指数期货对现货市场影响的重要窗口。本文基于混合分布假说,分别利用线性Granger因果关系检验方法与非线性Granger因果关系检验方法对H股指数期货推出前后现货市场内部交易特征进行研究。研究显示:现货市场交易量与收益率之间不仅存在双向非线性Granger因果关系,并且在股指期货推出后,现货市场交易量推动价格波动的能力更强,由此表明H股指数期货降低了现货市场信息不对称,线性Granger因果关系检验方法则低估了交易量与收益率之间的内在联系。 展开更多
关键词 H股指数期货 现货市场 信息效率 非线性Granger检验
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我国金融业空间集聚的区域分异及其特征——基于非线性傅立叶单位根检验的分析 被引量:2
13
作者 纪玉俊 周素娟 《经济与管理》 CSSCI 2014年第1期78-83,共6页
金融业集聚对于区域经济的发展有着重要作用。对我国31个省份1978—2011年金融业区位商进行非线性傅立叶单位根检验,将检验结果与区位商均值相结合,分东、中、西三地区对金融业空间集聚的区域分异及其特征进行对比分析。结果表明,东部... 金融业集聚对于区域经济的发展有着重要作用。对我国31个省份1978—2011年金融业区位商进行非线性傅立叶单位根检验,将检验结果与区位商均值相结合,分东、中、西三地区对金融业空间集聚的区域分异及其特征进行对比分析。结果表明,东部地区的集聚水平要高于中、西部地区,各省份的金融业集聚水平大体呈橄榄形分布,同时,三地区大部分省份金融业集聚的单位根检验结果都体现出不稳定特征,说明我国金融业的空间集聚格局一直处于不断调整之中,而这种调整在一定程度上有利于实现金融资源的优化配置。 展开更多
关键词 金融业 空间集聚 非线性傅立叶单位根检验
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中国P2P网贷人气与发展的跨期关系——基于非线性Granger因果检验的研究 被引量:1
14
作者 何飞 张兵 《兰州大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2016年第4期95-108,共14页
从P2P网贷系统的资金端和资产端出发,运用非线性Granger因果检验方法实证分析了中国P2P网贷人气与发展的跨期关系。研究表明:中国P2P网贷的人气与发展之间存在着显著的双向非线性Granger因果关系。不同样本期的动态递归结果显示在5%的... 从P2P网贷系统的资金端和资产端出发,运用非线性Granger因果检验方法实证分析了中国P2P网贷人气与发展的跨期关系。研究表明:中国P2P网贷的人气与发展之间存在着显著的双向非线性Granger因果关系。不同样本期的动态递归结果显示在5%的显著性水平下,从2014年6月16日起,网贷市场开始表现出由人气到发展的显著非线性Granger因果关系,并且当前网贷人气对发展的牵引作用趋于稳定;从2014年10月5日起,网贷市场开始表现出由发展到人气的显著非线性Granger因果关系,并且当前网贷发展对人气的牵引作用呈显著增强趋势。与此同时,通过对中国12个省市的情况进行考察,发现各个地区网贷人气与发展的跨期关系差异明显。上海、广东、深圳等P2P网贷业务量靠前的省市当前只存在着发展对人气的单向非线性Granger因果关系;河南、湖北、四川等省份当前则存在着人气与发展的双向非线性Granger因果关系。最后通过方差分解,发现中国P2P网贷发展对人气的贡献率超过了人气自身的贡献率,达到73.68%;而中国P2P网贷人气对发展的贡献率有限,仅为20.15%。研究结论说明:中国P2P网贷平台在运营中应该把握好"两点论"即"人气与发展同时兼顾"和"重点论"即"发展才是硬道理"这两大信条,两手都要抓的同时不能本末倒置,避重就轻。 展开更多
关键词 网贷平台 网贷人气 网贷发展 跨期关系 非线性Granger因果检验
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STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究 被引量:1
15
作者 刘田 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期89-96,共8页
本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据... 本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。 展开更多
关键词 平滑转移自回归模型 非线性平稳性检验 检验 蒙特卡洛仿真
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工资上升、国际油价上涨对中国出口绩效的动态冲击效应研究——基于非线性Granger检验和TVR-VAR模型的考察
16
作者 阙澄宇 李金凯 《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2017年第12期61-71,81,共12页
基于非线性Granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变量对出口绩效的动态演变特征。最终得出以下主要结论:工资上升在短期内会促进出口增长,但并没有形成工资... 基于非线性Granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变量对出口绩效的动态演变特征。最终得出以下主要结论:工资上升在短期内会促进出口增长,但并没有形成工资上升冲击对出口的"惯性效应",而中、长期冲击影响为负;国际油价的上涨冲击在短期内对出口额没有显著影响,在中、长期会通过出口价格上涨而抑制出口;此外,由于出口产品附加值低、出口需求弹性较大,使得实际有效汇率指数上升对出口产生了较为显著的抑制作用;"外需疲软、内需增强"的状况使得经济增长驱动型出口正效应逐渐减弱;中国经济已与世界经济具有很强的协同性,国际经济形势与中国出口显著正相关。 展开更多
关键词 工资上升 国际油价 出口绩效 非线性Granger因果检验 TVR-VAR模型
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中国省际煤炭价格是否存在趋同性?——基于非线性单位根检验的实证分析
17
作者 侯建朝 杨美臣 《价格月刊》 北大核心 2017年第1期29-34,共6页
运用非线性单位根检验对中国31个省份煤炭价格是否存在趋同性进行了实证研究。首先,应用Wald检验来检测各省份煤炭价格与全国煤炭价格的平均数构建过渡函数是否为零来确定各省份煤炭价格是否存在非线性关系,结果表明7个省份存在非线性关... 运用非线性单位根检验对中国31个省份煤炭价格是否存在趋同性进行了实证研究。首先,应用Wald检验来检测各省份煤炭价格与全国煤炭价格的平均数构建过渡函数是否为零来确定各省份煤炭价格是否存在非线性关系,结果表明7个省份存在非线性关系,24个省份存在线性关系;然后,应用非线性单位根检验和常规的线性ADF单位根检验进行检测,结果发现9个省份的煤炭价格存在趋同性,22个省份的煤炭价格不存在趋同性,即没有充足的证据表明中国省际煤炭价格具有趋同性,意味着全国未形成统一的煤炭市场;最后,结合实证分析提出煤炭市场化改革、平衡区域经济发展和优化能源运输体系等政策建议。 展开更多
关键词 煤炭价格趋同性 Wald检测 非线性单位根检验 ADF单位根检验
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基于SVM的多自由度结构非线性模型检验及参数确定 被引量:2
18
作者 汪欣 胡可 +2 位作者 王佐才 任伟新 吴枫 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第2期215-222,共8页
文章提出了一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)的非线性结构模型验证和参数确定方法。首先建立了基于结构动力响应和外激励载荷的恢复力曲面;然后利用恢复力曲面得到刚度边际谱、阻尼边际谱及非线性指标,采用主成分分析法... 文章提出了一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)的非线性结构模型验证和参数确定方法。首先建立了基于结构动力响应和外激励载荷的恢复力曲面;然后利用恢复力曲面得到刚度边际谱、阻尼边际谱及非线性指标,采用主成分分析法提取结构非线性指标,利用降维指标作为训练数据训练SVM分类器,用于检测存在的非线性;最后,采用正则化最小二乘法确定了结构非线性模型参数。在数值模拟中,采用1个非线性单自由度系统和1个非线性多自由度系统来验证该方法的有效性。数值仿真结果表明,该方法是一种有效的、噪声鲁棒性强的非线性模型验证和结构参数确定方法。 展开更多
关键词 非线性模型检验 参数确定 恢复力曲面 支持向量机(SVM)
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序贯概率比检验在非线性Lamb波检测中的应用 被引量:3
19
作者 王琪 柯耀 +2 位作者 苗育茁 黄浪 陈汉新 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2021年第5期98-102,共5页
为研究序贯概率比检验在Lamb波非线性检测中的应用,搭建非线性Lamb波检测系统,该系统用于检测3 mm厚的具有不同疲劳拉伸程度的铝合金板以获取二次谐波信号。将序贯概率比检验用于Lamb波非线性检测中,利用序贯概率比检验算法对收集的3种... 为研究序贯概率比检验在Lamb波非线性检测中的应用,搭建非线性Lamb波检测系统,该系统用于检测3 mm厚的具有不同疲劳拉伸程度的铝合金板以获取二次谐波信号。将序贯概率比检验用于Lamb波非线性检测中,利用序贯概率比检验算法对收集的3种不同疲劳损伤程度的二次谐波进行分类和识别。结果表明,序贯概率比检验对不同疲劳损伤程度的二次谐波信号能有效分类。 展开更多
关键词 振动与波 序贯概率比检验 非线性检测 Lamb波
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我国碳排放权交易市场与股票市场的关联——基于非线性Granger因果检验与非平衡面板模型的实证分析 被引量:19
20
作者 陈向阳 何海靖 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2021年第3期36-46,共11页
碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性。我国在2017年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越来越多的关注。本文一方面通过线性Granger因果检验与非线性Granger因果检验综合检验各碳交易试点地区的... 碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性。我国在2017年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越来越多的关注。本文一方面通过线性Granger因果检验与非线性Granger因果检验综合检验各碳交易试点地区的碳收益率与股票市场整体的相关性,研究结果发现只有广东、天津的碳收益与深证综指和湖北与上证综指之间存在单向的Granger因果关系,而北京、上海、广东与上证综指、深证综指存在双向或单向的非线性Granger因果关系;另一方面,通过对各碳排放权交易试点地区的价格、收益率与试点区域股票市场的相关性进行非平衡面板数据的实证分析,发现碳排放权交易试点地区与其区域股市在长期、短期上都存在显著的关联性。 展开更多
关键词 股票市场 碳排放权交易市场 非平衡面板 非线性Granger因果检验
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