非线性协整关系及其检验方法研究 被引量：26

1

作者 张喜彬 孙青华 张世英 《系统工程学报》 CSCD 1999年第1期57-68,共12页

文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的，这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系，所以对这些序列进行线性协整分析是不太合... 文献［４］所提出的协整概念描述了向量时间序列中的长期线性均衡关系，从而可以称为“线性协整”．然而，经济系统中的许多时间序列是长记忆的，这些序列本身以及序列之间往往存在非线性关系，所以对这些序列进行线性协整分析是不太合适的．针对时间序列的长记忆和非线性特点，本文提出了向量时间序列非线性协整的概念，并运用神经网络方法对非线性协整关系存在性进行检验．同时，还讨论了这种非线性协整关系检验的可行性，给出了运用神经网络估计非线性协整函数的算法．最后，通过模拟试验说明了检验方法的可行性与有效性． 展开更多

关键词 长期记忆 非线性协整 检验 经济系统 系统分析

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非线性协整关系的存在性研究 被引量：10

2

作者 孙青华 张喜彬 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 2000年第3期65-67,88,共4页

运用神经网络技术 ,提出了一种估计和检验非线性长记忆时间序列之间的协整关系的方法 ,并通过仿真试验说明了所提方法的实用价值 .同时 ,根据马氏过程的遍历理论 ,对网络输出残差的平稳条件进行了研究 ,证明了网络输出平稳残差的充分条... 运用神经网络技术 ,提出了一种估计和检验非线性长记忆时间序列之间的协整关系的方法 ,并通过仿真试验说明了所提方法的实用价值 .同时 ,根据马氏过程的遍历理论 ,对网络输出残差的平稳条件进行了研究 ,证明了网络输出平稳残差的充分条件 。 展开更多

关键词 非线性协整 神经网络算法 平稳分布 时间序列 经济系统

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非线性协整建模研究及沪深股市实证分析 被引量：21

3

作者 樊智 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第1期73-77,共5页

讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进... 讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进行了实证研究,通过与BP神经网络的比较,证实了小波神经网络在非线性协整建模中的有效性,并说明沪深股市之间存在着非线性协整关系. 展开更多

关键词 协整 非线性协整 小波神经网络 中国股市

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非线性协整检验与“费雪效应”机制分析 被引量：13

4

作者 张小宇 刘金全 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第5期94-99,共6页

本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关系... 本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTAR-ECM)的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率之间的长期均衡关系,而对于ESTAR-ECM模型,无论利用商业银行1年期贷款利率还是7天期银行间同业拆借利率作为名义利率的代理变量,均证实名义利率与通货膨胀率具有长期稳定的均衡关系,表明"费雪效应"在我国是成立的。但由于"费雪效应"系数小于1,表明名义利率与通货膨胀率之间仅存在弱的"费雪效应"。其意义在于,我国利率政策对稳定通胀预期、抑制通货膨胀具有一定的正面效应,但由于利率对通货膨胀反应不足,导致完全依靠利率政策控制目前较高的通货膨胀有一定的困难。 展开更多

关键词 费雪效应 非线性协整 名义利率 通货膨胀

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变结构非线性协整系统的预测方法 被引量：4

5

作者 刘印旭 张世英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第2期4-6,共3页

变结构非线性协整是经济系统建模中常遇到的问题。本文提出了变结构非线性协整的定义及分类,并通过引入变结构协整的概念,来处理变结构非线性协整问题。

关键词 非线性协整系统 变结构协整 向量均衡校正模型的预测

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基于单整相依测度的非线性协整检验方法 被引量：1

6

作者 周丽莉 李露 丁东洋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期11-14,共4页

在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型... 在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。 展开更多

关键词 非线性协整 单整相依测度 回归函数

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非线性协整的非参数检验方法 被引量：5

7

作者 叶阿忠 《预测》 CSSCI 2002年第1期79-80,69,共3页

本文基于非参数回归模型的局部核权最小二乘法提出变量间非线性协整的一种非参数检验方法。

关键词 非线性协整 单位根检验 局部核权最小二乘法 非参数检验

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基于双正交小波支持向量机的变结构非线性协整研究 被引量：1

8

作者 黄超 黄丽丽 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期158-164,206,共8页

基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件。在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则... 基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件。在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,提出针对向量时间序列的最优非线性变结构点检测的动态规划方法。最后,以美元指数和原油、黄金、铜、铝、锌、铅和锡等七种国际大宗商品期货价格为对象,进行变结构非线性协整的实证研究。结果表明,美元指数与七种国际大宗商品期货价格之间具有复杂的变结构非线性关系,双正交小波支持向量机和最优非线性变结构点检测方法在变结构非线性协整分析上是有效的。 展开更多

关键词 双正交小波 支持向量机 变结构 非线性协整

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基于LSTAR模型的非线性协整检验 被引量：1

9

作者 丁东洋 周丽莉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第9期20-25,共6页

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计... 大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。 展开更多

关键词 非线性协整 LSTAR模型 蒙特卡洛模拟 渐近分布

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含滞后效应的非线性协整分析 被引量：1

10

作者 孙荣 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第2期19-22,共4页

线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计... 线性协整方法对非平稳经济和金融变量时间序列的计量经济学分析已经比较成熟,但许多宏观经济变量序列以及金融变量序列间的关系往往表现为非线性。文章以NLLS估计为基础提出反映滞后效应的非线性协整回归模型的非线性协整检验方法,统计模拟结果显示该方法具有较小的水平扭曲和较高的势。通过对中国财政支出与城镇居民可支配收入进行实证分析得出两者之间不存在线性协整而存在非线性协整关系,并且这种关系具有滞后效应。 展开更多

关键词 非线性协整 滞后效应 财政支出 可支配收入

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基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究

11

作者 朱慧明 周峰 +2 位作者 曾昭法 李荣 游万海 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第4期225-232,共8页

针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据... 针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。 展开更多

关键词 平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 MH-Gibbs抽样 汇率波动

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非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究

12

作者 舒晓惠 雷钦礼 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第8期92-98,共7页

本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指... 本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。 展开更多

关键词 非线性协整 秩检验 MONTECARLO模拟 响应面函数

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非线性协整模型及其状态监测应用研究 被引量：1

13

作者 鲁帆 陈前 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第5期468-472,共5页

基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果,但显示出对部分故障敏感性较弱的不足。为提高协整模型监测效力,研究采用基于神经网络的非线性协整建模方法,建立非平稳系统的非线性协整关系监测模型。仿真研究证实,... 基于线性协整理论的液压舵面伺服系统状态监测已经取得了积极的效果,但显示出对部分故障敏感性较弱的不足。为提高协整模型监测效力,研究采用基于神经网络的非线性协整建模方法,建立非平稳系统的非线性协整关系监测模型。仿真研究证实,该方法比线性协整监测模型具有更好的故障敏感性和可靠性。 展开更多

关键词 状态监测 非线性协整 液压伺服系统 神经网络

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Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验

14

作者 陈洁 田铮 +1 位作者 牛莹莹 杨政 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期742-748,共7页

考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计... 考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差Bootstrap算法。模拟结果表明了该方法的有效性,最后以美国国库券收益率为例,实例计算结果表明它们之间存在明显的平滑转换协整关系。 展开更多

关键词 误差修正 非线性协整 BOOTSTRAP SupW检验 美国国库券收益率

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条件驱动的非线性协整与非平稳状态监测

15

作者 管晨禹 陈军豪 赵春晖 《控制工程》 CSCD 北大核心 2022年第4期669-677,共9页

针对工业生产过程中,非平稳变量间服从非线性协整关系所导致的非平稳特征提取难题,提出一种条件驱动的非线性协整算法。首先,根据设备的运行状态,对数据进行重构,将数据从时间轴重构至条件轴,使得每一个条件片内的数据具有相似的过程特... 针对工业生产过程中,非平稳变量间服从非线性协整关系所导致的非平稳特征提取难题,提出一种条件驱动的非线性协整算法。首先,根据设备的运行状态,对数据进行重构,将数据从时间轴重构至条件轴,使得每一个条件片内的数据具有相似的过程特性。为解决数据重构时存在的时序信息损失问题,利用重排自回归保留序列的时序信息。然后,对于重构后的条件片,根据相邻条件片协整模型的相似度合并条件片,捕捉条件轴上协整关系的变化,将协整关系相似的数据划分至同一工况,并建立统一的协整模型。最后,利用某风电场数据对所提算法的有效性进行了验证,并通过与传统线性协整算法的比较说明其优越性。 展开更多

关键词 条件驱动 非平稳 非线性协整 状态监测

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非线性协整的非参数识别 被引量：1

16

作者 马薇 葛通 肖凯 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第24期10-14,共5页

非参数回归可以视作对非线性关联关系的机器穷举,把多种类型的非线性协整纳入同一框架内讨论,可使非线性协整研究更为简捷。为了避免过拟合所造成的协整检验取伪,文章提出了交错鉴定这一窗宽设定方法,使得识别更为稳健。详细讨论了非参... 非参数回归可以视作对非线性关联关系的机器穷举,把多种类型的非线性协整纳入同一框架内讨论,可使非线性协整研究更为简捷。为了避免过拟合所造成的协整检验取伪,文章提出了交错鉴定这一窗宽设定方法,使得识别更为稳健。详细讨论了非参技术在协整领域的应用细节,给出了多窗宽对比研究的数据分析思路。最后以汇率数据与出口数据为例,验证了方法,结果与理论相符。 展开更多

关键词 非线性协整 非参数回归 过拟合

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关于分段非线性型变结构协整的研究 被引量：1

17

作者 韩勇 李容花 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第12期17-19,共3页

纵观金融时间序列的发展变化研究,变结构非线性协整是协整理论发展的必然的趋势,也是经济系统复杂多变的必然需求,文章补充了变结构非线性协整的定义,并提出了分段非线性型变结构的误差校正模型以及变结构点的搜寻的基本方法,最后给出基... 纵观金融时间序列的发展变化研究,变结构非线性协整是协整理论发展的必然的趋势,也是经济系统复杂多变的必然需求,文章补充了变结构非线性协整的定义,并提出了分段非线性型变结构的误差校正模型以及变结构点的搜寻的基本方法,最后给出基于Chow统计量的分段非线性型变结构非线性协整的检验方法。 展开更多

关键词 非线性协整 变结构非线性协整 误差校正模型 变结构点 Chow统计量

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向量分整序列的非线性协整研究 被引量：10

18

作者 程细玉 张世英 《系统工程理论方法应用》 2001年第1期85-88,共4页

研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的非线性协整关系进行了讨论 。

关键词 向量分整序列 非线性协整 长记忆 时间序列 经济理论研究

原文传递

向量分整时间序列的协整关系探讨 被引量：2

19

作者 曹广喜 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期469-472,共4页

针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,... 针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,且给出具体的非线性函数形式;最后结合R/S分析,给出一个判断非线性协整关系的实用算法. 展开更多

关键词 长记忆性 分整 非线性协整 广义分整协整

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外部冲击对我国通货膨胀的非对称传导效应——基于非线性ARDL模型的分析 被引量：5

20

作者 刘玲 陈乐一 李玉双 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2018年第1期122-130,共9页

运用非线性ARDL模型,通过将外部冲击变量分解为正向变动的累积和和负向变动的累积和两个部分,研究了正负向外部冲击对我国通货膨胀的长短期非对称传导效应。实证结果表明:外部冲击对我国通货膨胀存在非线性与非对称性影响。从长期来看,... 运用非线性ARDL模型,通过将外部冲击变量分解为正向变动的累积和和负向变动的累积和两个部分,研究了正负向外部冲击对我国通货膨胀的长短期非对称传导效应。实证结果表明:外部冲击对我国通货膨胀存在非线性与非对称性影响。从长期来看,国际大宗商品价格对CPI呈现正向非对称价格传导,负向传导效应不显著,人民币汇率贬值比升值的价格传递效应大,全球流动性紧缩比扩张对通胀的传导效应大。而人民币贬值、全球流动性水平下降都会通过作用于进口商品价格上升而导致国内消费价格上涨,这意味着在当前美联储加息、人民币贬值等宏观经济环境下,央行须对短期内通胀予以关注,加强防范外部冲击。 展开更多

关键词 外部冲击 通货膨胀 非对称传导 NARDL 非线性协整

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