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题名非线性协和模型：理论与方法
被引量：6
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作者
雷钦礼
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机构
暨南大学经济学院教授
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第3期81-91,共11页
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基金
国家统计局全国统计科研项目“非线性时间序列协和模型及其应用研究”(2007LZ029)的部分阶段成果
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文摘
本文系统梳理了十多年来非线性协和理论与方法的研究进展,从非线性协和概念的提出开始,对目前已给出的非线性协和的各种不同定义、具有非线性结构的时间序列的非平稳性检验、非线性协和关系的检验、非线性协和模型的参数与非参数估计方法、门限协和模型以及非线性误差修正模型的研究状况进行了总结。
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关键词
非线性协和
强混合
邻代依赖
误差修正模型
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Keywords
nonlinear cointegration
strong mixing
near epoch dependence
error correction model
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名中期和长期国债收益率的非线性协和关系及动态调整
被引量：1
- 2
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作者
王晓燕
李美洲
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机构
暨南大学经济学院
中国人民银行广州分行
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出处
《南方金融》
北大核心
2012年第2期54-59,共6页
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基金
国家社科基金青年项目<非线性时间序列协整理论的非参数方法及其应用研究>(项目编号:11CTJ003)的资助
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文摘
本文分析探讨一种用于揭示非平稳时间序列非线性调整过程的模型——两机制门限协和模型,深入研究了该模型的参数估计、检验统计量,并通过自助法模拟计算其检验统计量临界值及P值。鉴于我国中期和长期国债收益率之间存在协和关系,但由于经济主体调整行为的不连续性,这种协和关系往往表现为非线性调整过程,利用传统线性向量误差修正模型无法揭示这种调整过程。为此,本文利用两机制门限协和模型研究我国的中期和长期国债收益率的非线性调整过程,研究结果表明:我国中期和长期国债收益率存在门限非线性协和关系,并可用该模型验证期限结构理论。
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关键词
金融市场
债券收益率
非线性协和
两机制门限协和模型
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Keywords
Financial Market
Bond Yield
Nonlinear Adjustment
Two-regime Threshold Cointegration
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名非线性协和模型:非参数方法研究综述
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作者
舒晓惠
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机构
暨南大学经济学院
怀化学院经济学系
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第8期166-169,共4页
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基金
国家统计局全国统计科研项目(2007LZ029)
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文摘
对于非线性协和理论,非参数方法具有重要的研究和应用意义。文章对当前非线性协和理论的三个研究方向进行了梳理,进一步对已给出的非线性协和的不同定义,总结了相应的具有非线性结构的时间序列的非平稳性非参数检验、非线性协和关系的非参数检验、非线性协和模型非参数估计方法以及非线性误差修正模型的非参数方法前沿问题。
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关键词
非线性协和
吸引子
强混合
邻代依赖
非线性误差修正模型
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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