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1
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非确定波动率下期权定价模型的有限体积法 |
甘小艇
徐登国
赵仁庆
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《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
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2019 |
3
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2
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一种基于预测波动率的期权定价系统 |
董纪阳
何万里
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《运筹与管理》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法 |
牛成虎
周圣武
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《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
0 |
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4
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波动率不确定模型在外汇期权定价中的应用 |
徐静
任庆忠
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
0 |
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5
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不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似 |
刘春洋
韩月才
吕显瑞
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《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2016 |
1
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6
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Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
温鲜
邓国和
霍海峰
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
8
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7
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基于时变波动率的期权定价模型实证研究 |
唐勇
陈继祥
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《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2009 |
5
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8
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随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 |
黄国安
邓国和
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
4
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9
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基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法 |
许冰
任军峰
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
4
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10
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基于随机波动率模型的路径依赖期权定价 |
李蓬实
杨建辉
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2017 |
7
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11
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基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例 |
杨晓辉
王裕彬
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《金融理论与实践》
北大核心
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2019 |
9
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12
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股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资问题 |
刘宏建
费为银
祖纷
汪如瑾
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2014 |
3
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13
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基于模型不确定性有违约风险的混合养老金问题 |
姜福蕾
董华
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《数学物理学报(A辑)》
北大核心
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2025 |
0 |
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14
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基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估 |
周士元
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
1
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15
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基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 |
李成群
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《学术论坛》
北大核心
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2007 |
1
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16
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波动率不确定情形下欧式双向期权定价 |
徐静
吴慧珊
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
0 |
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17
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扩散模型即期波动率非参数估计 |
蔡井伟
陈萍
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
0 |
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18
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确定波动率的欧式期权鞅定价与利率期限结构 |
戴本忠
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《广东金融学院学报》
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2006 |
0 |
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19
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带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价 |
丁玲
杨纪龙
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《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
1
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20
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带跳随机波动率模型的美式期权及美式障碍期权定价 |
薛广明
林福宁
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《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
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2020 |
4
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