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基于宏观审慎管理框架的存款非理性定价预警机制研究
被引量：
3
1
作者
孙欣华
张勇
+1 位作者
孙丽华
葛新
《金融发展研究》
北大核心
2016年第10期43-48,共6页
本文在系统梳理存款定价、非理性定价对银行的影响以及宏观审慎管理的国内外研究理论的基础上,界定了存款非理性定价行为的概念、识别标准,并融入宏观审慎管理理论分析了影响存款非理性定价判定标准的因素;创新性地提出了基于宏观审慎...
本文在系统梳理存款定价、非理性定价对银行的影响以及宏观审慎管理的国内外研究理论的基础上,界定了存款非理性定价行为的概念、识别标准,并融入宏观审慎管理理论分析了影响存款非理性定价判定标准的因素;创新性地提出了基于宏观审慎管理框架的存款非理性定价预警机制,设置了稳健性调整参数、宏观经济热度调整参数、区域竞争调整参数和扩散调整参数,并采用综合指数法构建了区域存款非理性定价预警模型。最后,对应不同的预警等级,设置了不同的纠偏行动,从构建存款非理性定价预警机制的顶层设计出发,在加强利率定价预警、提高行业自律约束、提升行业定价能力等方面提出了相关政策建议。
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关键词
非理性定价
宏观审慎
预警机制
压力测试
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职称材料
“特质波动之谜”研究述评
被引量：
2
2
作者
黄波
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第5期99-104,共6页
"特质波动之谜",即"高特质波动股票对应低后期收益",在全球范围内被广泛证实,但对此的质疑也大量存在。从截面和时间序列两个方面对特质波动定价效应及其经济解释的相关研究进行综述,结果发现,对特质波动定价的实...
"特质波动之谜",即"高特质波动股票对应低后期收益",在全球范围内被广泛证实,但对此的质疑也大量存在。从截面和时间序列两个方面对特质波动定价效应及其经济解释的相关研究进行综述,结果发现,对特质波动定价的实证研究并无定论,且基于理性与非理性的解释各不相同:理性的解释认为"特质波动之谜"符合跨期资本资产定价理论(ICAPM),非理性的解释则将其归因于投资者行为偏差与误定价;而特质波动与预期收益正相关也被证实,并被认为与投资者所担负的特质风险得到补偿的理性解释相一致。
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关键词
特质波动之谜
理性
资产
定价
非理性
资产
定价
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职称材料
题名
基于宏观审慎管理框架的存款非理性定价预警机制研究
被引量：
3
1
作者
孙欣华
张勇
孙丽华
葛新
机构
中国人民银行济南分行
中国人民银行济宁市中心支行
中国人民银行东营市中心支行
中国人民银行德州市中心支行
出处
《金融发展研究》
北大核心
2016年第10期43-48,共6页
文摘
本文在系统梳理存款定价、非理性定价对银行的影响以及宏观审慎管理的国内外研究理论的基础上,界定了存款非理性定价行为的概念、识别标准,并融入宏观审慎管理理论分析了影响存款非理性定价判定标准的因素;创新性地提出了基于宏观审慎管理框架的存款非理性定价预警机制,设置了稳健性调整参数、宏观经济热度调整参数、区域竞争调整参数和扩散调整参数,并采用综合指数法构建了区域存款非理性定价预警模型。最后,对应不同的预警等级,设置了不同的纠偏行动,从构建存款非理性定价预警机制的顶层设计出发,在加强利率定价预警、提高行业自律约束、提升行业定价能力等方面提出了相关政策建议。
关键词
非理性定价
宏观审慎
预警机制
压力测试
Keywords
irrational pricing, macro-prudential, warning mechanism, pressure test
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
“特质波动之谜”研究述评
被引量：
2
2
作者
黄波
机构
上海立信会计学院金融学院
出处
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第5期99-104,共6页
基金
教育部人文社会科学规划基金项目"公司特质波动与宏观经济波动关系的理论建模与实证检验"(10YJC790090)
上海市教育委员会科研创新项目"公司特质风险:基本特征
内在机理与外在表现"(09ZS203)
文摘
"特质波动之谜",即"高特质波动股票对应低后期收益",在全球范围内被广泛证实,但对此的质疑也大量存在。从截面和时间序列两个方面对特质波动定价效应及其经济解释的相关研究进行综述,结果发现,对特质波动定价的实证研究并无定论,且基于理性与非理性的解释各不相同:理性的解释认为"特质波动之谜"符合跨期资本资产定价理论(ICAPM),非理性的解释则将其归因于投资者行为偏差与误定价;而特质波动与预期收益正相关也被证实,并被认为与投资者所担负的特质风险得到补偿的理性解释相一致。
关键词
特质波动之谜
理性
资产
定价
非理性
资产
定价
Keywords
idiosyncratic volatility puzzle
rational asset pricing
irrational asset pricing
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于宏观审慎管理框架的存款非理性定价预警机制研究
孙欣华
张勇
孙丽华
葛新
《金融发展研究》
北大核心
2016
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
“特质波动之谜”研究述评
黄波
《北京工商大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013
2
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