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中国股市非流动性补偿效应的测度
被引量：
3
1
作者
李延军
王丽颖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第17期152-156,共5页
文章运用CAPM模型,证实中国股市存在规模效应、价值效应以及非流动性补偿效应,但是CAPM模型和LCAPM模型均无法全面测度和解释中国股市存在的这些市场异象;而改进的LCAPM模型(A-LCAPM)充分考虑了各因子之间的相关性,能够较好地刻画传统...
文章运用CAPM模型,证实中国股市存在规模效应、价值效应以及非流动性补偿效应,但是CAPM模型和LCAPM模型均无法全面测度和解释中国股市存在的这些市场异象;而改进的LCAPM模型(A-LCAPM)充分考虑了各因子之间的相关性,能够较好地刻画传统定价模型无法解释的异象并准确度量股票预期报酬中的非流动性补偿溢价。
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关键词
非流动性补偿效应
A-LCAPM
市场异象
系统风险
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题名
中国股市非流动性补偿效应的测度
被引量：
3
1
作者
李延军
王丽颖
机构
河北工业大学经济管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第17期152-156,共5页
基金
河北省社会科学基金资助项目(HB16YJ030)
河北省科技计划项目(15457621D)
文摘
文章运用CAPM模型,证实中国股市存在规模效应、价值效应以及非流动性补偿效应,但是CAPM模型和LCAPM模型均无法全面测度和解释中国股市存在的这些市场异象;而改进的LCAPM模型(A-LCAPM)充分考虑了各因子之间的相关性,能够较好地刻画传统定价模型无法解释的异象并准确度量股票预期报酬中的非流动性补偿溢价。
关键词
非流动性补偿效应
A-LCAPM
市场异象
系统风险
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股市非流动性补偿效应的测度
李延军
王丽颖
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016
3
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