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中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验: 1; 作者沈豪杰楼海淼黄峰《征信》北大核心 2014年第6期81-85,共5页; 针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素。; 关键词系统流动性非流动性指标飞向流动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市流动性系统风险的测度被引量：3: 2; 作者黎克俊姚洁强 +1 位作者黄峰沈豪杰《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第9期145-147,共3页; 文章针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出了一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市系统流动性风险进行了实证估计,结果显示沪深股市的流动性系统风险相比做市商交易制度的美国股市和纯指令驱动交易制度的我国香港股市都更为明... 展开更多; 关键词系统流动性非流动性指标飞向流动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球股指期货市场流动性共性研究被引量：1: 3; 作者任飞任腾飞《南方金融》北大核心 2017年第3期46-55,共10页; 本文以改进的Amihud非流动性指标和Amivest流动性比率作为流动性指标,采用Brockman市场时间序列回归模型,研究全球27个股指期货市场的流动性共性;使用改进后的Brockman市场时间序列回归模型,研究滞后效应和到期效应对股指期货市场流动... 展开更多; 关键词期货市场 Amihud非流动性指标 Amivest流动性比率到期效应滞后效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

阳光私募是否改善了股价信息效率？被引量：1: 4; 作者张燃刘璐萍刘倩《金融与经济》北大核心 2019年第8期15-19,共5页; 本文以沪深两市的股票为研究对象,考察了近几年逐渐成长起来的阳光私募基金对股票流动性和信息效率的影响。研究发现:阳光私募基金持股比例越高,股票流动性越强。说明阳光私募基金改善了股票的流动性,能起到灵活市场的作用。阳光私募基... 展开更多; 关键词股票流动性 Amihud非流动性指标市场信息效率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验: 1; 作者沈豪杰楼海淼黄峰; 机构北京大学光华管理学院浙江富阳恒通村镇银行股份有限公司浙商银行; 出处《征信》北大核心 2014年第6期81-85,共5页; 文摘针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素。; 关键词系统流动性非流动性指标飞向流动性; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市流动性系统风险的测度被引量：3: 2; 作者黎克俊姚洁强黄峰沈豪杰; 机构西安交通大学经济与金融学院浙商银行总行风险管理部; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第9期145-147,共3页; 基金西安青年基金委员会经济研究项目(2010100905); 文摘文章针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出了一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市系统流动性风险进行了实证估计,结果显示沪深股市的流动性系统风险相比做市商交易制度的美国股市和纯指令驱动交易制度的我国香港股市都更为明显,2001～2010年期间中国个股流动性中的系统风险比1996～2000年期间系统性风险有所降低",飞向流动性"行为是造成这一变化的原因。; 关键词系统流动性非流动性指标飞向流动性; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名全球股指期货市场流动性共性研究被引量：1: 3; 作者任飞任腾飞; 机构华东理工大学商学院华东理工大学理学院; 出处《南方金融》北大核心 2017年第3期46-55,共10页; 基金国家自然科学基金项目<金融复杂系统极端事件的时间间隔研究>(项目编号:10905023) 教育部人文社会科学基金项目<基于金融极端事件间隔时间的Va R研究>(项目编号:09YJCZH042) 中央高校基本科研业务费资助项目<金融序列空间关联对时间关联的影响研究--以股指和股指期货为例>(项目编号:WN1524001)的阶段性研究成果; 文摘本文以改进的Amihud非流动性指标和Amivest流动性比率作为流动性指标,采用Brockman市场时间序列回归模型,研究全球27个股指期货市场的流动性共性;使用改进后的Brockman市场时间序列回归模型,研究滞后效应和到期效应对股指期货市场流动性的影响。研究结果表明:绝大多数股指期货市场与全球股指期货市场存在显著的流动性共性,中国内地市场与全球市场之间不存在显著的流动性共性;与新兴市场相比,发达市场和全球市场之间的流动性共性更加显著;滞后效应与绝大多数股指期货市场存在显著的流动性共性,到期效应对于大多数股指期货市场的流动性并无显著性影响。总的来看,2008年国际金融危机之后,全球股票市场和股指期货市场相互联系趋于增强,而中国内地资本市场对外开放水平需要进一步提高。; 关键词期货市场 Amihud非流动性指标 Amivest流动性比率到期效应滞后效应; 分类号 F831.53 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名阳光私募是否改善了股价信息效率？被引量：1: 4; 作者张燃刘璐萍刘倩; 机构北京科技大经济管理学院北京科技大学经济管理学院金融系; 出处《金融与经济》北大核心 2019年第8期15-19,共5页; 基金国家自然科学基金项目“资源环境约束下的中国经济增长效率测算与提升”（71573251）; 文摘本文以沪深两市的股票为研究对象,考察了近几年逐渐成长起来的阳光私募基金对股票流动性和信息效率的影响。研究发现:阳光私募基金持股比例越高,股票流动性越强。说明阳光私募基金改善了股票的流动性,能起到灵活市场的作用。阳光私募基金持有股票比例越高,股票信息效率越高。阳光私募基金交易股票的频率越高,信息效率越低。说明阳光私募基金持有股票在一定程度上能够改善股票的信息效率,但频繁交易却降低了信息效率,这也从另一个角度说明阳光私募基金应采取较为稳健的投资策略。由上述结论可以推断出,阳光私募基金在一定程度上起到了稳定市场的作用。; 关键词股票流动性 Amihud非流动性指标市场信息效率; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验	沈豪杰楼海淼黄峰	《征信》北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国股市流动性系统风险的测度	黎克俊姚洁强黄峰沈豪杰	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	全球股指期货市场流动性共性研究	任飞任腾飞	《南方金融》北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	阳光私募是否改善了股价信息效率？	张燃刘璐萍刘倩	《金融与经济》北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料