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中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验: 1; 作者沈豪杰楼海淼黄峰《征信》北大核心 2014年第6期81-85,共5页; 针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素。; 关键词系统流动性非流动性指标飞向流动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

非流动性补偿与股票收益: 2; 作者姜锦钦朱正萱《北方金融》 2024年第8期73-76,共4页; 流动性是证券市场的生命源泉,对股票的定价具有重要影响,由于国内外证券交易制度不同,对A股市场是否存在非流动性补偿现象进行检验。利用2000~2022年上市公司的月度交易数据,选择Amihud指标反面衡量股票流动性,结合分位数回归模型选取... 展开更多; 关键词非流动性指标分位数回归模型流动性溢价 A股市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深三百成分股流动性风险溢价研究被引量：1: 3; 作者史雪枫《环渤海经济瞭望》 2018年第11期76-77,共2页; 中国股票市场是否存在流动性溢价问题一直是学者关注的问题,本文根据先前学者研究思路,重点研究了流动性溢价对股票定价的影响分析。根据沪深三百指数成分股数据分析结果表明,A股市场上依旧存在流动性溢价,同时,股票收益率受到组合数据... 展开更多; 关键词流动性溢价换手率非流动性指标 CAPM理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国股市流动性系统性特征的经验研究——一个基于非流动性指标的检验	沈豪杰楼海淼黄峰	《征信》北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	非流动性补偿与股票收益	姜锦钦朱正萱	《北方金融》	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	沪深三百成分股流动性风险溢价研究	史雪枫	《环渤海经济瞭望》	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料