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变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论
1
作者
王继霞
赫梦钰
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2022年第1期59-66,共8页
考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计...
考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计理论,在CVaR约束下,提出了连续时间最优投资组合选择问题.针对模型中的时变系数,采用局部常数拟合的方法.首先,在非广延统计理论下,构造了风险资产的价格过程.然后,利用随机动态规划方法得到了HJB方程.在对数效用函数下,利用拉格朗日乘子法,得到了对数效用函数下具有CVaR约束的最优投资组合策略,并通过实证分析展示了所得结论的拟合效果.
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关键词
非广延统计
理论
投资组合选择
CVAR约束
时变模型
HJB方程
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职称材料
超冷量子气体的统计性质
2
作者
苏国珍
陈金灿
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第2期217-226,共10页
近年来超冷量子气体的研究取得了一系列重大实验突破,其中包括玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的实现、超冷简并费米气的获得以及分子BEC的成功观测等,同时,BEC及简并费米气体相关理论也成为一个热门的研究课题.结合本研究组近期的部分研究工作...
近年来超冷量子气体的研究取得了一系列重大实验突破,其中包括玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的实现、超冷简并费米气的获得以及分子BEC的成功观测等,同时,BEC及简并费米气体相关理论也成为一个热门的研究课题.结合本研究组近期的部分研究工作简要地阐述超冷量子气体的统计性质,主要内容包括量子气体的尺度效应、外势的约束作用、粒子间相互作用的影响、q-形变量子气体的低温特性和非广延统计等.所得结论对进一步深入认识量子气体的低温特性,揭示各种宏观量子效应的实质具有一定的理论价值.
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关键词
超冷量子气体
尺度效应
外势
相互作用
非广延统计
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职称材料
马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究
被引量：
4
3
作者
赵攀
《贵州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2017年第5期50-55,共6页
考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。
关键词
非
广延
Tsallis
统计
马尔科夫转换
效用无差别定价
随机动态控制
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职称材料
题名
变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论
1
作者
王继霞
赫梦钰
机构
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2022年第1期59-66,共8页
基金
国家自然科学基金(11971154)。
文摘
考虑到经济变量随时间的变化而变化,设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明,风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此,应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化,可以更好地捕捉厚尾这一特征.基于非广延统计理论,在CVaR约束下,提出了连续时间最优投资组合选择问题.针对模型中的时变系数,采用局部常数拟合的方法.首先,在非广延统计理论下,构造了风险资产的价格过程.然后,利用随机动态规划方法得到了HJB方程.在对数效用函数下,利用拉格朗日乘子法,得到了对数效用函数下具有CVaR约束的最优投资组合策略,并通过实证分析展示了所得结论的拟合效果.
关键词
非广延统计
理论
投资组合选择
CVAR约束
时变模型
HJB方程
Keywords
non-extensive statistical mechanics
portfolio selection
CVaR constraint
time-varying model
HJB equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
超冷量子气体的统计性质
2
作者
苏国珍
陈金灿
机构
厦门大学物理与机电工程学院
出处
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第2期217-226,共10页
基金
国家自然科学基金项目(10275051
10575084
+3 种基金
10875100)
教育部博士学科点专项科研基金(20050384005
20100121110024)
福建省自然科学基金项目(A1010016)
文摘
近年来超冷量子气体的研究取得了一系列重大实验突破,其中包括玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)的实现、超冷简并费米气的获得以及分子BEC的成功观测等,同时,BEC及简并费米气体相关理论也成为一个热门的研究课题.结合本研究组近期的部分研究工作简要地阐述超冷量子气体的统计性质,主要内容包括量子气体的尺度效应、外势的约束作用、粒子间相互作用的影响、q-形变量子气体的低温特性和非广延统计等.所得结论对进一步深入认识量子气体的低温特性,揭示各种宏观量子效应的实质具有一定的理论价值.
关键词
超冷量子气体
尺度效应
外势
相互作用
非广延统计
Keywords
ultracold quantum gas
finite-size effect
external potential
interatomic interaction
nonextensive statistics
分类号
O414 [理学—理论物理]
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职称材料
题名
马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究
被引量：
4
3
作者
赵攀
机构
皖西学院金融与数学学院
皖西学院金融风险智能控制与预警研究中心
出处
《贵州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2017年第5期50-55,共6页
基金
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2017A402)
安徽省自然科学基金项目(1608085QG169)
+1 种基金
安徽省高校优秀青年人才重点研究项目(gxyq ZD2016240)
安徽省高校人文社科重点研究项目(SK2016A0971)
文摘
考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。
关键词
非
广延
Tsallis
统计
马尔科夫转换
效用无差别定价
随机动态控制
Keywords
nonextensive Tsallis statistics
Markov switching
utility indifference pricing
stochasticdynamic control
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基于非广延统计理论
王继霞
赫梦钰
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2022
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
超冷量子气体的统计性质
苏国珍
陈金灿
《厦门大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究
赵攀
《贵州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2017
4
在线阅读
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职称材料
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