风险概率准则下的非平稳马氏决策过程

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作者 温馨 徐小雅 郭先平 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第4期589-603,共15页

本文研究一类非平稳离散马氏决策过程的风险概率最小化问题,其中转移概率和奖励函数随时间变化.与现有文献中的期望报酬/成本准则不同,本文考虑最小化系统在首次到达某个目标集之前获得的总报酬未能达到给定利润目标的概率.在合理的假... 本文研究一类非平稳离散马氏决策过程的风险概率最小化问题,其中转移概率和奖励函数随时间变化.与现有文献中的期望报酬/成本准则不同,本文考虑最小化系统在首次到达某个目标集之前获得的总报酬未能达到给定利润目标的概率.在合理的假设条件下,我们建立了相应的最优方程序列,验证了最优风险函数序列是最优方程序列的唯一解,并证明了最优马氏策略的存在性. 展开更多

关键词 非平稳离散马氏决策过程 风险概率准则 最优方程序列 首达时间 最优马氏策略

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基于马氏决策过程的概率离散事件系统最优控制 被引量：2

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作者 王飞 冯祖仁 胡奇英 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期895-901,908,共8页

使用马氏决策过程研究了概率离散事件系统的最优控制问题.首先,通过引入费用函数、目标函数以及最优函数的定义,建立了可以确定最优监控器的最优方程.之后,又通过此最优方程获得了给定语言的极大可控、∈-包含闭语言.最后给出了获得最... 使用马氏决策过程研究了概率离散事件系统的最优控制问题.首先,通过引入费用函数、目标函数以及最优函数的定义,建立了可以确定最优监控器的最优方程.之后,又通过此最优方程获得了给定语言的极大可控、∈-包含闭语言.最后给出了获得最优费用与最优监控器的算法. 展开更多

关键词 最优控制 概率离散事件系统 马氏决策过程:ε-包含:最优监控器

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非齐次马氏决策过程的齐次化

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作者 侯振挺 郭先平 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1997年第4期432-438,共7页

该文考虑的是可数状态空间有限行动空间非齐次马氏决策过程的期望总报酬准则．与以往不同的是，我们是通过扩大状态空间的方法，将非齐次的马氏决策过程转化成齐次的马氏决策过程，于是非常简洁地得到了按传统的方法所得的主要结果．

关键词 马氏决策过程 非齐次 齐次 期望总报酬准则

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报酬无界的平均准则马氏决策过程(英文)

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作者 胡奇英 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2002年第1期1-8,共8页

本文对可数状态集、非空决策集、报酬无界的平均准则马氏决策过程,提出了一组新的条件,在此条件下存在（ε）最优平稳策略,且当最优不等式中的和有定义时最优不等式也成立.

关键词 马氏决策过程 平均准则最优不等式 无界报酬 非空决策集

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非平稳海浪过程谱估计的研究

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作者 李陆平 《山东海洋学院学报》 1984年第4期13-26,共14页

在常规海浪谱估计中，海浪被视为平稳随机过程。然而，对由风暴引起的波场，有限风区波场，以及受折射，变浅和底部摩擦影响的浅水波场，则不能被视为平稳(或匀质)的。在某种意义上，可以说将海浪过程视为平稳随机过程是由于缺乏在物理... 在常规海浪谱估计中，海浪被视为平稳随机过程。然而，对由风暴引起的波场，有限风区波场，以及受折射，变浅和底部摩擦影响的浅水波场，则不能被视为平稳(或匀质)的。在某种意义上，可以说将海浪过程视为平稳随机过程是由于缺乏在物理上有意义的， 展开更多

关键词 非平稳海浪 谱估计 离散随机过程 迭代法 误差优化

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基于平稳离散小波变换的地震动时程模拟 被引量：5

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作者 白泉 朱浮声 边晶梅 《世界地震工程》 CSCD 北大核心 2009年第3期124-129,共6页

人工地震动时程的模拟是结构抗震分析的热点问题。基于平稳离散小波变换理论,利用小波变换的带通滤波特性,推导了各频带小波系数与功率谱密度函数的关系,从而直接采用时变功率谱密度函数,在不同频带上随机生成小波系数,进而通过小波逆... 人工地震动时程的模拟是结构抗震分析的热点问题。基于平稳离散小波变换理论,利用小波变换的带通滤波特性,推导了各频带小波系数与功率谱密度函数的关系,从而直接采用时变功率谱密度函数,在不同频带上随机生成小波系数,进而通过小波逆变换模拟出同时具有强度非平稳和频率非平稳的地震动时程。对模拟时程的统计特性与目标值进行了比较,证明了该方法的可行性和正确性。 展开更多

关键词 平稳离散小波变换 地震动时程模拟 时变功率谱 非平稳过程

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非平稳MDP平均模型的ε(≥O)-最优策略存在的充分条件

7

作者 郭先平 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 1992年第4期300-304,共5页

本文考虑的是状态和行动空间均为一般集的非平稳MDP平均模型.本文采用扩大状态空间的方法,给出了非平稳MDP平均模型的最优方程有解及其ε(≥0)-最优策略存在的几组充分条件,推广了有关平稳MDP平均模型的结果,尤其是Hernandez—Lerma(19... 本文考虑的是状态和行动空间均为一般集的非平稳MDP平均模型.本文采用扩大状态空间的方法,给出了非平稳MDP平均模型的最优方程有解及其ε(≥0)-最优策略存在的几组充分条件,推广了有关平稳MDP平均模型的结果,尤其是Hernandez—Lerma(1989)等的结果. 展开更多

关键词 非平稳 马氏决策规划 平均模型

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非平稳MDP平均模型—状态空间可数情形

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作者 郭先平 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 1991年第4期302-308,324,共8页

本文利用扩充的不动点定理,建立了相应于非平稳MDP平均模型的最优方程,据此给出了最优策略和ε-最优策略存在的充分条件.许多有关平稳MDP平均模型的结果,尤其是Ross(1983)的结果,均可由本文给出.

关键词 马氏决策规划 非平稳 平均目标

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基于静态离散小波变换的地震动时程调整 被引量：2

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作者 白泉 付亮华 +1 位作者 鲍文博 金生吉 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2013年第4期469-474,共6页

针对谐波叠加法模拟地震动时程时含有较多人为因素干扰以及模拟的时程不具有频率非平稳特性的问题,提出了一种基于静态离散小波变换的地震动时程调整方法.利用静态离散小波变换,将地震动时程历史记录分解到不同的频带上,通过不同频带的... 针对谐波叠加法模拟地震动时程时含有较多人为因素干扰以及模拟的时程不具有频率非平稳特性的问题,提出了一种基于静态离散小波变换的地震动时程调整方法.利用静态离散小波变换,将地震动时程历史记录分解到不同的频带上,通过不同频带的目标反应谱与地震动历史时程计算的反应谱在该频带上的对比,对各尺度的小波系数进行迭代修正,重构得到新的地震动时程记录.通过编制程序并进行算例验证,结果表明:该方法正确可行,调整得到的地震动时程既与给定目标谱一致,又较好地保留了原有特征. 展开更多

关键词 小波变换 静态离散小波变换 地震动时程 谐波叠加法 反应谱 非平稳特性 随机过程 地震动模拟

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非一致有界费用MDP的强平均最优性条件

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作者 肖晴初 谭杭生 《运筹学学报》 CSCD 2010年第1期95-105,共11页

研究可数状态空间任意行动空间非一致性有界费用马氏决策过程(MDP)的强平均最优,给出了使得每个常用的平均最优策略也是强平均最优的条件,并实质性的推广了Cavazos-Cadena和Fernandez-Gaucheran(Math.Meth.Oper.Res.,1996,43:281-300)... 研究可数状态空间任意行动空间非一致性有界费用马氏决策过程(MDP)的强平均最优,给出了使得每个常用的平均最优策略也是强平均最优的条件,并实质性的推广了Cavazos-Cadena和Fernandez-Gaucheran(Math.Meth.Oper.Res.,1996,43:281-300)的主要结果. 展开更多

关键词 运筹学 马氏决策过程(MDP) 强平均费用准则 非一致有界费用 充分条件

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具有连续参数的平稳随机扰动的迥归系数的估计 被引量：2

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作者 严士健 刘秀芳 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1965年第1期15-44,共30页

§1引言关于具有平稳随机扰动回归系数的估计问题近年来出现了一系列的工作。首先u.Grenander 在中讨论了连续参数的平稳过程的数学期望的最小二乘估计与马氏估计(即最小方差的线性无偏估计)的渐近等效性。其后,u.Grenander与M.

关键词 随机扰动 回归系数 线性无偏估计 最小二乘估计 数学期望 回归变量 马氏 无偏 非负定 平稳随机过程

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