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基于非对称Copula函数降水径流丰枯遭遇分析
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作者 刘一休 王静文 孙仁豪 《水电能源科学》 北大核心 2025年第4期12-16,共5页
降水径流丰枯遭遇分析为水资源合理配置的基础。鉴于Copula函数能有效刻画水文变量间的相关关系,采用非对称Copula函数建立山东省聊城市降水和黄河高村站径流联合分布模型,采用PSO算法求解Copula函数的参数及权重系数,利用最优Copula函... 降水径流丰枯遭遇分析为水资源合理配置的基础。鉴于Copula函数能有效刻画水文变量间的相关关系,采用非对称Copula函数建立山东省聊城市降水和黄河高村站径流联合分布模型,采用PSO算法求解Copula函数的参数及权重系数,利用最优Copula函数分析降水径流丰枯遭遇。结果表明,以双Frank Copula组成Ⅱ型非对称Copula函数的OLS值、AIC值分别为0.014、-560.995,拟合效果最好;聊城市降水和黄河径流丰枯不同频的概率较大,有较好的水资源互补性;降水径流丰枯同频发生时,同丰同平的概率相对较大,较大量级降水径流有可能遭遇,需加强城市的防洪排涝体系建设。研究成果可为区域水资源优化配置和开展防洪排涝工程建设提供依据。 展开更多
关键词 丰枯遭遇 非对称copula函数 黄河 聊城市 概率分析
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二维非对称copula函数在干旱特性联合概率中的应用 被引量:5
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作者 李亦凡 李订芳 《水资源与水工程学报》 2016年第5期236-240,共5页
随着全球气候变化和人类活动的影响,干旱特性分析正成为研究热点。在实际应用中,二维变量常表现出非对称性。基于Liebscher提出的非对称copula函数构造方法构造了二维非对称copula函数。以宜昌水文站日径流量数据为例,运用二维非对称cop... 随着全球气候变化和人类活动的影响,干旱特性分析正成为研究热点。在实际应用中,二维变量常表现出非对称性。基于Liebscher提出的非对称copula函数构造方法构造了二维非对称copula函数。以宜昌水文站日径流量数据为例,运用二维非对称copula函数对干旱历时和干旱峰值的联合概率分布进行分析。证明了构造二维非对称copula时,相关系数的变化规律定理,该定理可以作为copula函数选取的参考准则。采用Rosenblatt变换的Bootstrap法进行copula拟合度检验,检验结果表明二维非对称copula函数可以描述干旱特性的概率分布。 展开更多
关键词 非对称copula函数 相关系数 干旱特性 联合概率 干旱历时 干旱峰值
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基于非对称乘积Copula函数的城市雨洪遭遇风险分析 被引量:2
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作者 李晓英 姜紫萍 +1 位作者 樊红霞 袁瑶 《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期78-84,共7页
针对沿江城市暴雨与外江洪水诱发的内涝问题,对城市雨洪遭遇特性开展研究。以广东省肇庆市端州区为例,利用长系列实测降水量和西江流量数据,分别采用对称和非对称乘积Copula函数构建雨洪联合分布,采用赤池信息准则和图形评价法选择最优C... 针对沿江城市暴雨与外江洪水诱发的内涝问题,对城市雨洪遭遇特性开展研究。以广东省肇庆市端州区为例,利用长系列实测降水量和西江流量数据,分别采用对称和非对称乘积Copula函数构建雨洪联合分布,采用赤池信息准则和图形评价法选择最优Copula函数进行雨洪遭遇风险分析。结果表明:非对称乘积Frank CopulaⅡ函数拟合效果最优;以暴雨为主的组合中,端州区发生较大量级暴雨时,西江发生洪水的条件风险概率相对较高;以洪水为主的组合中,不同洪水重现期雨洪联合风险概率均略大于相应西江洪水出现频率。 展开更多
关键词 城市内涝 雨洪遭遇 非对称乘积copula函数 联合分布 风险分析 肇庆市
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基于Copula函数和核密度估计的富春江流域降雨-径流相关性
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作者 杨胜梅 朱德康 +3 位作者 程翔 李波 朱彦泽 马文升 《长江科学院院报》 北大核心 2025年第5期43-49,64,共8页
降雨和径流是流域2个重要的水文要素,具有随机特征。随着人类活动的加剧及全球气候变化,流域降雨和径流之间关系日趋复杂。利用Copula函数在描述随机变量相依关系方面的优势,首先引入非参数核密度估计方法,分别对富春江流域降雨径流变... 降雨和径流是流域2个重要的水文要素,具有随机特征。随着人类活动的加剧及全球气候变化,流域降雨和径流之间关系日趋复杂。利用Copula函数在描述随机变量相依关系方面的优势,首先引入非参数核密度估计方法,分别对富春江流域降雨径流变量的边缘分布进行刻画,进一步采用二元Copula函数构建联合分布模型,并采用均方根误差和欧式距离分别对边缘分布和联合分布的模拟效果进行检验。结果表明:Gaussian核函数对边缘分布的模拟效果好,Gumbel-Copula函数对联合分布的拟合度高;富春江流域年降雨和年径流存在上尾相关性,同时出现极大值的可能性为75.83%。研究结果可为流域水灾害风险应对、水资源调度管理及水工程规划设计提供参考依据,具有重要的理论和实践意义。 展开更多
关键词 copula函数 核密度估计 相关性分析 降雨 径流 富春江流域
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液压伺服系统非对称时变输出约束事件触发控制
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作者 宫赤坤 汝青杨 袁立鹏 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第5期979-988,共10页
针对液压伺服系统具有未知非线性、未建模动态以及通信网络带宽受限等问题,本文提出一种具有非对称时变约束指令滤波自适应事件触发鲁棒控制方法.与常规液压伺服系统输出位移静态受限相比较,此控制方法在液压伺服系统具有未建模动态的... 针对液压伺服系统具有未知非线性、未建模动态以及通信网络带宽受限等问题,本文提出一种具有非对称时变约束指令滤波自适应事件触发鲁棒控制方法.与常规液压伺服系统输出位移静态受限相比较,此控制方法在液压伺服系统具有未建模动态的情况下,可以保证液压伺服系统输出位移在预设的非对称时变约束范围内.针对液压伺服控制系统中的未知函数利用径向基函数神经网络自适应方法进行逼近补偿.引入事件触发机制使得控制输入不再持续更新,从而充分利用有限的通信资源.构造新型滤波误差补偿机制不仅可以在有限时间内收敛,同时克服了抖振问题.通过李雅普诺夫方法证明了闭环系统的全局有界性.仿真实例表明了控制方法的有效性. 展开更多
关键词 未建模动态 非对称时变约束 鲁棒控制 径向基函数网络 事件触发控制 有限时间收敛
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非对称Archimedean Copulas函数在干旱分析中应用 被引量:4
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作者 于艺 宋松柏 《人民黄河》 CAS 北大核心 2011年第8期39-42,共4页
在选定干旱历时、干旱烈度和烈度峰值来描述干旱事件的基础上,应用非对称Archimedean Copulas函数构建了干旱特征变量的联合分布模型。以渭河流域西安气象站的月降水序列为例,采用极大似然法估计M5、M6和M12三种非对称Archimedean Copu... 在选定干旱历时、干旱烈度和烈度峰值来描述干旱事件的基础上,应用非对称Archimedean Copulas函数构建了干旱特征变量的联合分布模型。以渭河流域西安气象站的月降水序列为例,采用极大似然法估计M5、M6和M12三种非对称Archimedean Copulas函数的参数,进行了Copulas拟合优度评价。采用拟合效果最好的M12 Copula构造了西安气象站干旱变量间的联合分布,计算了相应的条件概率和条件重现期。结果表明:非对称Archimedean Copulas函数能够用来构建不同边际分布的联合分布,具有灵活方便和应用范围广等特点,是描述干旱多变量分布的一种有效途径。 展开更多
关键词 非对称Archimedean copulas函数 干旱 联合分布 条件概率 重现期 西安
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基于Copula函数性能退化模型的电主轴可靠性评估
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作者 訾佼佼 张涛 王远 《机床与液压》 北大核心 2025年第14期58-62,共5页
针对数控机床电主轴性能退化参数间的相关性问题,提出基于Copula函数性能退化模型的电主轴可靠性评估方法,分别建立电主轴轴端径向跳动量和主轴振动量失效分布函数,利用Copula函数建立其联合分布函数并分析相关性,最终预估电主轴的可靠... 针对数控机床电主轴性能退化参数间的相关性问题,提出基于Copula函数性能退化模型的电主轴可靠性评估方法,分别建立电主轴轴端径向跳动量和主轴振动量失效分布函数,利用Copula函数建立其联合分布函数并分析相关性,最终预估电主轴的可靠性曲线,将分析结果分别与基于单一性能退化参数及不考虑性能退化参数相关性的电主轴可靠性评估结果进行对比。结果表明:电主轴轴端径向跳动量与主轴振动量具有一定的相关性,基于Copula函数模型的可靠性评估结果较其他评估方法具有更高的安全裕度。该方法为数控机床电主轴及其他寿命长、性能退化参数多的机械产品可靠性分析提供参考。 展开更多
关键词 电主轴 性能退化参数 copula函数 可靠性 相关性
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不同拟合指标下模拟节理岩体结构面产状的Copula函数方法
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作者 任青阳 施俭 +1 位作者 王彦丁 肖宋强 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第10期4274-4283,共10页
为准确选取模拟节理岩体结构面产状互相关性的Copula函数,提出了不同拟合指标下模拟节理岩体结构面产状的Copula函数方法,通过采用最小平方欧式、AIC(Akaike information criterion)信息准则、BIC(Bayesian information criterion)信息... 为准确选取模拟节理岩体结构面产状互相关性的Copula函数,提出了不同拟合指标下模拟节理岩体结构面产状的Copula函数方法,通过采用最小平方欧式、AIC(Akaike information criterion)信息准则、BIC(Bayesian information criterion)信息准则这3种拟合指标确定各自的最优Copula函数并通过MATLAB确定实测产状数据的最优边缘分布,建立倾角和倾向的二维联合分布函数。同时结合蒙特卡洛抽样法自动生成模拟数据,将数据导入Dips软件中进行可视化处理,得到产状的赤平投影图,对比实测的倾角和倾向数据和不同拟合指标下确定的Copula函数模拟数据间的差异。最后,基于工程案例检验方法的有效性。结果表明:不同的拟合指标会产生不同的Copula函数,对模拟产状的有效性也会有较大差异,若是选择不当的拟合指标可能导致选择不准确的Copula函数,从而使模型无法准确地捕捉数据的相关结构和特征;不适当的拟合指标可能导致拟合模型与真实数据之间存在较大的误差,使得模型的预测能力和解释能力下降,就本文案例表明在最小平方欧式值拟合指标下选择的Gaussian Copula函数拟合实测数据效果最好。此研究将有助在应用Coupla函数时选用恰当的拟合指标。 展开更多
关键词 结构面 copula函数 产状 拟合指标 互相关性 赤平投影
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基于Copula函数的长江下游感潮河段沿程洪潮遭遇分析 被引量:1
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作者 仲跻文 于慧 +5 位作者 袁震洲 卞佳琪 赵明 韦立新 肖仲凯 巫昕煜 《中国农村水利水电》 北大核心 2025年第4期157-163,共7页
长江下游感潮河段受到上游来水和海洋潮汐的共同影响,使得该河段的防洪形势复杂严峻,因此,辨识长江下游径流与潮汐的遭遇风险对于区域防洪治涝减灾具有实际意义。研究以长江下游河段为研究区域,以大通水文站最大流量以及南京潮位站、镇... 长江下游感潮河段受到上游来水和海洋潮汐的共同影响,使得该河段的防洪形势复杂严峻,因此,辨识长江下游径流与潮汐的遭遇风险对于区域防洪治涝减灾具有实际意义。研究以长江下游河段为研究区域,以大通水文站最大流量以及南京潮位站、镇江潮位站、江阴潮位站最高潮位为数据基础,分析长江下游河段沿程洪潮遭遇的概率分布。通过Copula函数分别构建大通水文站年最大流量与南京潮位站、镇江潮位站、江阴潮位站年最高潮位的联合分布,比较分析Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula函数的拟合优度,最终选定以Clayton Copula函数构建长江下游的洪潮联合分布,分析了各站点之间的同现风险率、条件风险率和组合风险率,进一步探究洪潮风险的变化规律。通过对上下游洪潮遭遇风险的比较,发现各潮位站年最高潮位的出现受到大通站年最大流量的影响,大通站年最大流量越大,下游各潮位站出现超某一高潮位的可能性越大。此外,从长江下游段沿程分析结果来看,距离入海口越近的站点,受到上游大通站最大流量的影响越小,即受到上游洪水的影响越小,因此遭遇极端洪潮组合事件的概率越低。结果表明,在长江下游河段防洪应重点考虑极端洪潮组合事件的风险与防护,不同站点受到洪潮风险各不相同,不同区域应针对不同风险制定相应的风险分析与防治措施。 展开更多
关键词 copula函数 洪潮遭遇 组合风险 长江下游感潮河段
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基于Copula函数的框支剪力墙基础隔震结构地震易损性分析
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作者 孙倩龙 何沛祥 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期267-273,共7页
针对经典构件地震易损性分析方法的不足,文章将Copula函数引入到构件地震易损性分析中,提出一种基于Copula函数的构件地震易损性分析方法。在地震易损性分析框架的基础上,通过引入非参数核密度估计和Copula函数建立地震动强度和构件地... 针对经典构件地震易损性分析方法的不足,文章将Copula函数引入到构件地震易损性分析中,提出一种基于Copula函数的构件地震易损性分析方法。在地震易损性分析框架的基础上,通过引入非参数核密度估计和Copula函数建立地震动强度和构件地震需求的联合概率分布函数,使地震易损性分析无需人为假定易损性函数分布形式。以某框支剪力墙基础隔震结构为工程背景,基于Copula函数的地震易损性分析方法建立结构各构件的易损性曲线,并与常用构件易损性分析方法的计算结果进行比较,验证了该方法的可行性。研究结果表明,该方法有助于优化框支剪力墙隔震结构易损性曲线的建模过程,为地震易损性研究提供新的思路和方法。 展开更多
关键词 框支剪力墙 基础隔震 地震易损性 copula函数 核密度估计
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Copula函数分析江苏仪邗地区降雨-潮位的条件风险概率
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作者 汪海航 李帆 +1 位作者 秦志琼 蒋晓蕾 《济南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期355-361,共7页
为了预测长江干流高水位顶托时的洪涝风险,基于1965—2021年间江苏省仪邗地区的最大3 d面降雨量及同期潮位数据,首先通过构建边缘分布函数,并采用极大似然估计法精确估计参数;然后选取Archimedean Copula函数、椭圆Copula函数及Plackett... 为了预测长江干流高水位顶托时的洪涝风险,基于1965—2021年间江苏省仪邗地区的最大3 d面降雨量及同期潮位数据,首先通过构建边缘分布函数,并采用极大似然估计法精确估计参数;然后选取Archimedean Copula函数、椭圆Copula函数及Plackett Copula函数,并通过图形分析法和均方根误差综合评估和优选;最后构建降雨-潮位联合概率分布模型,并基于模型计算降雨-潮位的条件风险概率。结果表明:所选用的Copula函数能够有效拟合降雨-潮位联合概率分布,并且揭示降雨与潮位之间的关联性,当暴雨重现期为20 a时,相同重现期的潮位超过设计值的概率为3.35%,小于相同重现期的潮位本身发生的概率,说明降雨会对当地的潮位造成影响,两者之间存在相关性。 展开更多
关键词 降雨 潮位 边缘分布函数 copula函数 条件风险概率
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基于Copula函数的汉江生态流量定值及水华调控风险
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作者 农翕智 赖程 +1 位作者 靖争 叶晔 《长江科学院院报》 北大核心 2025年第5期34-42,共9页
生态流量定值研究对于维持河流生态健康与稳定十分重要,然而目前的生态流量定值方法尚有对水文、生态的多条件联合对比以及计算情景单一的不足。基于Copula函数与贝叶斯理论构建了2018年汉江水华暴发期间流量与藻密度的联合风险模型,并... 生态流量定值研究对于维持河流生态健康与稳定十分重要,然而目前的生态流量定值方法尚有对水文、生态的多条件联合对比以及计算情景单一的不足。基于Copula函数与贝叶斯理论构建了2018年汉江水华暴发期间流量与藻密度的联合风险模型,并在多情景中对不同藻密度概率下的生态流量进行了定值计算,所得结果与Tennant法、水文拐点法等传统生态流量计算方法进行比较。结果表明:2018年汉江水华暴发期间,当流量高于728.00 m^(3)/s和1096.30 m^(3)/s时,藻密度分别有超过80%的概率>2561.10×10^(4)cells/L和902.93×10^(4)cells/L;与Copula模型相比,Tennant法和水文拐点法往往忽视了变量间的相依性结构,从而导致对整体风险低估。研究成果为研究河流水文、生态因子间相关关系以及多情景生态流量定值的系统分析提供参考,对河流水华风险预警与调控提供依据。 展开更多
关键词 生态流量 copula函数 水华暴发 多情景水文分析 水文生态因子 汉江
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基于Sigmoid函数的非对称式S型曲线机械臂加减速控制方法
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作者 杨传光 费胜巍 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期118-126,共9页
机械臂广泛应用于制造、装配、搬运、码垛等方面,对提高生产力起着重要作用。为减小机械臂在运动过程中的振动和冲击,提高机械臂轨迹执行效率,提出一种非对称式S型曲线加减速控制方法。该方法通过在双段Sigmoid函数中插入直线段,构成加... 机械臂广泛应用于制造、装配、搬运、码垛等方面,对提高生产力起着重要作用。为减小机械臂在运动过程中的振动和冲击,提高机械臂轨迹执行效率,提出一种非对称式S型曲线加减速控制方法。该方法通过在双段Sigmoid函数中插入直线段,构成加加速度连续的运动学曲线。通过粒子群算法进行参数优化求解,无需反复确认每个时间段的存在性即可求出非对称约束下的曲线参数,并分别在关节空间和笛卡尔空间采用时间同步和位移同步方法使机械臂的运动轨迹更加协调自然。结果表明,相同条件下提出的方法比三角函数方法轨迹执行效率更高且加加速度仅为三角函数方法的55%。与梯形加加速度曲线相比,采用提出的方法规划的运动轨迹可减少35.7%的残余振动,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 机械臂 非对称式S型曲线 轨迹规划 SIGMOID函数
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基于非对称GH-Copula函数推求珠海市设计暴雨过程线 被引量:2
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作者 陈子燊 李鸿皓 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期95-101,共7页
以1961~2018年珠海市气象站历年最大1 h雨量(雨峰)、最大6 h雨量和最大24 h雨量为样本,采用非对称Gumbel-Hougaard(GH)Copula分别构建3个时段雨量联合分布的典型暴雨过程线。研究结果有以下结论:采用3个历时雨量联合分布推求的珠海设计... 以1961~2018年珠海市气象站历年最大1 h雨量(雨峰)、最大6 h雨量和最大24 h雨量为样本,采用非对称Gumbel-Hougaard(GH)Copula分别构建3个时段雨量联合分布的典型暴雨过程线。研究结果有以下结论:采用3个历时雨量联合分布推求的珠海设计暴雨值大于两个时段联合分布和单一时段设计暴雨值;3个时段雨量联合分布的"或"联合重现期更适用于应对城市雨洪风险;按同频率放大的典型设计暴雨过程线可作为排水防涝工程设计的参考依据。 展开更多
关键词 非对称GH-copula函数 设计暴雨过程线 “或”联合重现期
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基于多维Copula函数的澜沧江-湄公河流域气象干旱特征分析 被引量:5
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作者 李琼芳 方凯悦 +4 位作者 韩幸烨 邹振华 陈启慧 尹瑞琪 林雍权 《水资源保护》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期52-59,共8页
为全面揭示变化环境下澜湄流域多维气象干旱特征,采用标准化降水蒸散指数SPEI表征流域气象干旱,基于游程理论分别提取澜沧江段和湄公河段上、中、下游流域1901—1960年和1961—2021年两个时段的干旱事件,利用Copula函数分别构建两个时... 为全面揭示变化环境下澜湄流域多维气象干旱特征,采用标准化降水蒸散指数SPEI表征流域气象干旱,基于游程理论分别提取澜沧江段和湄公河段上、中、下游流域1901—1960年和1961—2021年两个时段的干旱事件,利用Copula函数分别构建两个时段不同子流域二维和三维干旱特征变量联合分布,计算不同干旱特征变量组合条件下的干旱联合发生概率,对比分析不同子流域多维气象干旱特征的时空变化。结果表明:时间上,1961—2021年各子流域平均干旱程度均较1901—1960年更严峻,尤其是极端干旱事件(单变量累积频率为25%、50%)的多维干旱联合发生概率增幅最大;空间上,1961—2021年,随着干旱历时、烈度和烈度峰值的增加,“或”情况下多维干旱联合发生概率最高值区自北向南转移,“且”情况下多维干旱联合发生概率最高值区自南向北转移。 展开更多
关键词 气象干旱 游程理论 联合发生概率 copula函数 澜沧江-湄公河流域
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基于非对称Archimedean Copula的三变量洪水风险评估 被引量:31
16
作者 陈子燊 黄强 刘曾美 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期763-771,共9页
分析洪峰、洪量和历时三变量联合分布与风险概率及其设计分位数,为水利工程规划设计和风险评估提供参考依据。以珠江流域西江高要站52年洪水数据为例,采用非对称阿基米德M6 Copula函数与Kendall分布函数计算三变量洪水联合分布的"... 分析洪峰、洪量和历时三变量联合分布与风险概率及其设计分位数,为水利工程规划设计和风险评估提供参考依据。以珠江流域西江高要站52年洪水数据为例,采用非对称阿基米德M6 Copula函数与Kendall分布函数计算三变量洪水联合分布的"或"重现期、"且"重现期和二次重现期及其最可能的设计分位数。结果表明:"或"重现期的风险率偏高,"且"重现期的风险率偏低,二次重现期更准确地反映了特定设计频率情况下三变量洪水要素遭遇的风险率;按三变量"或"重现期或三变量同频率设计值推算的洪水设计值偏高,以最大可能概率推算的三变量洪水要素的二次重现期设计值可为防洪工程安全与风险管理提供新的选择。 展开更多
关键词 洪水风险评估 非对称Archimedean copula Kendall分布函数 二次重现期 三变量洪水要素设计值
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基于非对称Archimedean Copula的三变量风浪重现水平分析 被引量:7
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作者 陈子燊 路剑飞 于吉涛 《海洋通报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期631-637,共7页
采用非对称Archimedean Copula函数与Kendall分布函数分析极端波况下的波高、周期和风速三变量联合概率分布与风险率及其设计分位数,为海岸海洋工程设计和风险评估提供参考依据。以粤东汕尾海域的实测风浪数据为例,使用非对称Gumbel-Hou... 采用非对称Archimedean Copula函数与Kendall分布函数分析极端波况下的波高、周期和风速三变量联合概率分布与风险率及其设计分位数,为海岸海洋工程设计和风险评估提供参考依据。以粤东汕尾海域的实测风浪数据为例,使用非对称Gumbel-Hougaard Copula函数计算三变量风浪联合分布的"或"重现期、"且"重现期和二次重现期及其最可能的风浪设计值。主要结论如下:对比不同设计风浪重现期显示,"或"重现期的风险率偏高,"且"重现期的风险率偏低,二次重现期更准确地反映了特定设计频率情况下三变量风浪的风险率;按目前有关规范设计要求的单变量风浪要素设计值已经达到安全标准,按三变量"或"重现期和三变量同频率设计值推算的风浪设计值偏高,以最大可能概率推算的三变量风浪要素的二次重现期设计值可为相关工程安全与风险管理提供新的选择。 展开更多
关键词 非对称Archimedean copula 风浪风险评估 Kendall分布函数 二次重现期
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基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用 被引量:1
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作者 陈振龙 刘俊杰 郝晓珍 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2024年第12期3-14,共12页
考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构... 考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略。首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数,构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型;其次,提出了基于该模型的ES估计算法;最后,通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果。数值模拟的结果表明,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集;利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升,风险显著降低。实证研究的结果表明,该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现,同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性。因此,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足,推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究。 展开更多
关键词 极端尾部相依结构 扭曲混合copula函数 均值-ES模型 风险优化 投资组合
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基于非对称密钥和Hash函数的RFID双向认证协议 被引量:12
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作者 苑津莎 徐扬 +1 位作者 戚银城 胡岳 《密码学报》 2014年第5期456-464,共9页
随着RFID系统的广泛应用,系统安全问题日益突出.认证协议是一种面向应用层的协议,防止攻击者对敏感数据进行窃取,保证通信内容的完整性.由于无源RFID标签内存和容量的限制,使得目前通用的无线传感器网络中的安全协议在RFID系统不能直接... 随着RFID系统的广泛应用,系统安全问题日益突出.认证协议是一种面向应用层的协议,防止攻击者对敏感数据进行窃取,保证通信内容的完整性.由于无源RFID标签内存和容量的限制,使得目前通用的无线传感器网络中的安全协议在RFID系统不能直接使用.本文首先分析现有的基于密码学的认证协议和基于Hash函数的4种典型的RFID认证协议,包括Hash锁协议、随机化Hash锁协议、Hash链协议、基于Hash函数的ID变化协议的特点和缺陷,针对构架于物联网开放的EPC服务环境,提出了一种新的基于非对称密钥和Hash函数的双向认证协议,并给出了标签生成数字串和读写器生成数字串两种更新方案.该协议通过私钥对读写器的身份进行验证,使读写器与数据库相互独立;利用Hash函数对随机数字串进行运算来认证标签,保证了标签的前向安全性;运用BAN逻辑的形式化分析方法,对该协议的安全性进行了推导证明.通过对几种基于Hash函数认证协议的标签计算时间、读写器计算时间、数据库计算复杂度、标签存储容量4种性能对比分析表明,该协议实现复杂度低,更适合低成本、多用户系统使用. 展开更多
关键词 HASH函数 非对称密钥 RFID认证 BAN逻辑
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基于Copula函数的水闸变形实时风险率量化模型
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作者 陆美凝 罗翔 +2 位作者 马福恒 娄本星 俞扬峰 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期101-109,共9页
变形监测数据实时反映了水闸结构性态及所受荷载的特性,若能根据水闸变形监测资料确定其失效风险概率,将得到更可靠的结果。将原位监测资料融入水闸失效概率分析中,提出一种基于Copula函数的水闸变形实时风险率量化模型,在考虑水闸各部... 变形监测数据实时反映了水闸结构性态及所受荷载的特性,若能根据水闸变形监测资料确定其失效风险概率,将得到更可靠的结果。将原位监测资料融入水闸失效概率分析中,提出一种基于Copula函数的水闸变形实时风险率量化模型,在考虑水闸各部位监测效应量差异性与关联性的基础上,将单测点变形风险率提升为多测点变形风险率,进而实现水闸整体变形风险率的实时量化分析。实例分析表明,模型实现了水闸变形实测效应量与风险率的动态转化,对水闸变形实时风险率进行了整体分析;所得结果符合水闸整体变形风险率变化的基本规律和客观事实,可有效解读工程监测信息和直观反映工程运行性状,可为水闸工程的运行管理和安全监控提供理论依据与技术支撑。 展开更多
关键词 水闸 copula函数 变形风险 风险率
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