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上证综指杠杆效应与非对称ARCH模型选择被引量：6: 1; 作者洪潇《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第14期131-132,共2页; 文章对上证综合指数的异方差进行了分析,发现呈现显著的"聚集"现象,说明存在ARCH效应;通过非对称ARCH模型族拟合对比分析,非对称CARCH模型能更有效捕捉我国股票市场的暂时的非对称效应,且负面信息冲击比正面信息冲击带来的波... 展开更多; 关键词上证综合指数非对称arch模型族杠杆效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非线性高斯随场动态模型的石油价格波动影响研究被引量：5: 2; 作者童光荣姜松《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2008年第4期127-132,140,共7页; 本文通过分析我国石油价格的时间序列数据,发现石油价格存在杠杆效应,并采用非线性高斯随机场动态模型,考察石油价格波动对GDP增长的影响。我们的研究结果表明,不断上涨的石油价格对GDP波动影响存在不对称性,对产出存在明显的滞后冲击。; 关键词杠杆效应非对称成分arch模型高斯随机场; 在线阅读下载PDF 职称材料

物价波动对城乡收入差距影响的实证检验被引量：3: 3; 作者籍林于米《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第7期114-117,共4页; 文章采取多种方法对物价波动对城乡收入差距的影响进行了分析。研究显示,物价波动与城乡收入差距两个变量存在较高的同步性和一致性,它们互为因果关系,而且物价波动对城乡差距存有显著的非对称效应,即物价下跌时引发的城乡差距缩小效应... 展开更多; 关键词物价波动城乡差距同步非对称arch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料