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非对称随机波动模型的参数估计及其实证
被引量：
1
1
作者
刘凤芹
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第2期273-278,共6页
研究非对称随机波动模型参数的贝叶斯估计问题,提出一种计算参数贝叶斯估计量的MCMC (Markov Chain Monte Carlo)算法。并利用此算法对中国股市波动的非对称现象进行了实证分析。
关键词
非对称随机波动模型
MARKOV
CHAIN
MONTE
Carlo(MCMC)
波动
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职称材料
干散货运价波动的杠杆效应特征研究——基于非对称随机波动模型
被引量：
1
2
作者
李电生
聂福海
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第7期110-114,共5页
由信息冲击引起的干散货运价的剧烈波动给航运实体市场带来巨大风险,同等强度的利空消息通常要比利好消息引起更大的市场波动,本文对干散货航运市场运价波动存在的杠杆效应特征进行研究,为航运企业和租船人等把握市场态势、规避风险提...
由信息冲击引起的干散货运价的剧烈波动给航运实体市场带来巨大风险,同等强度的利空消息通常要比利好消息引起更大的市场波动,本文对干散货航运市场运价波动存在的杠杆效应特征进行研究,为航运企业和租船人等把握市场态势、规避风险提供重要依据。考虑运价收益分布的厚尾特征,改变传统的非对称随机波动模型中随机误差项的正态分布假定,建立基于student-t分布的改进的非对称随机波动模型,在贝叶斯分析的基础上通过MCMC方法进行参数估计。通过实证研究发现,在考虑了极端风险情况后,改进的厚尾分布的非对称随机波动模型对干散货运价波动的杠杆效应特征刻画更加准确和优越。
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关键词
交通运输经济
干散货运价
非对称随机波动模型
杠杆效应
贝叶斯分析
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职称材料
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究
被引量：
4
3
作者
张晨
吴亚奇
《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第S2期16-19,共4页
基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2...
基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2013年1月2日至2015年12月14日的CER碳价收益率的波动特征进行了实证分析。运用基于贝叶斯理论的MCMC方法进行模拟,结果显示,变结构ASV模型能够很好地拟合CER碳价波动过程中存在的时变性、强持续性和弱非对称性特征。这意味着联合国在采取措施管理碳市时,不仅要充分考虑到碳价波动的时变性和持续性特征,而且更应注意波动的非对称性及变结构等非对称类型。
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关键词
后京都时代
CER碳期货价格
波动
性
变结构
非对称随机波动模型
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职称材料
题名
非对称随机波动模型的参数估计及其实证
被引量：
1
1
作者
刘凤芹
机构
北京师范大学社会发展与公共政策研究所
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第2期273-278,共6页
文摘
研究非对称随机波动模型参数的贝叶斯估计问题,提出一种计算参数贝叶斯估计量的MCMC (Markov Chain Monte Carlo)算法。并利用此算法对中国股市波动的非对称现象进行了实证分析。
关键词
非对称随机波动模型
MARKOV
CHAIN
MONTE
Carlo(MCMC)
波动
Keywords
asymmetric stochastic volatility model
markov chain monte carlo （MCMC）
volatility
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
干散货运价波动的杠杆效应特征研究——基于非对称随机波动模型
被引量：
1
2
作者
李电生
聂福海
机构
中国海洋大学经济学院
中国海洋大学海洋发展研究院
哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第7期110-114,共5页
基金
国家社会科学基金资助项目(15BJL103)
教育部人文社科基地项目(2014JDZS03)。
文摘
由信息冲击引起的干散货运价的剧烈波动给航运实体市场带来巨大风险,同等强度的利空消息通常要比利好消息引起更大的市场波动,本文对干散货航运市场运价波动存在的杠杆效应特征进行研究,为航运企业和租船人等把握市场态势、规避风险提供重要依据。考虑运价收益分布的厚尾特征,改变传统的非对称随机波动模型中随机误差项的正态分布假定,建立基于student-t分布的改进的非对称随机波动模型,在贝叶斯分析的基础上通过MCMC方法进行参数估计。通过实证研究发现,在考虑了极端风险情况后,改进的厚尾分布的非对称随机波动模型对干散货运价波动的杠杆效应特征刻画更加准确和优越。
关键词
交通运输经济
干散货运价
非对称随机波动模型
杠杆效应
贝叶斯分析
Keywords
transportation economy
dry bulk index
asymmetric stochastic volatility model
leverage effect
bayesian analysis
分类号
U268.6 [机械工程—车辆工程]
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职称材料
题名
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究
被引量：
4
3
作者
张晨
吴亚奇
机构
合肥工业大学管理学院
教育部过程优化与智能决策重点实验室
出处
《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第S2期16-19,共4页
基金
国家自然科学基金面上项目"清洁发展机制下商业银行碳金融多源相容风险整体评价理论与方法"(批准号:71373065)
文摘
基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2013年1月2日至2015年12月14日的CER碳价收益率的波动特征进行了实证分析。运用基于贝叶斯理论的MCMC方法进行模拟,结果显示,变结构ASV模型能够很好地拟合CER碳价波动过程中存在的时变性、强持续性和弱非对称性特征。这意味着联合国在采取措施管理碳市时,不仅要充分考虑到碳价波动的时变性和持续性特征,而且更应注意波动的非对称性及变结构等非对称类型。
关键词
后京都时代
CER碳期货价格
波动
性
变结构
非对称随机波动模型
Keywords
post-Kyoto era
CER carbon futures prices
volatility
Switching Asymmetric Stochastic Volatility Model
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
X196 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非对称随机波动模型的参数估计及其实证
刘凤芹
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
干散货运价波动的杠杆效应特征研究——基于非对称随机波动模型
李电生
聂福海
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究
张晨
吴亚奇
《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
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引证文献
统计分析
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