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岩爆预测的非对称变权云模型及应用 被引量:1
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作者 贺振祥 柯丽华 +4 位作者 姚囝 张光权 王其虎 胡南燕 黄兆云 《中国矿业》 北大核心 2025年第1期192-199,共8页
为提高岩爆等级预测的精度和可靠性,提出了岩爆预测的非对称变权云模型。考虑岩爆烈度等级预测指标内涵差异及相互关联,采用文献调研法和频次统计法,选取脆性系数、应力系数、弹性变形能指数、岩体完整性系数,构建了岩爆预测指标体系。... 为提高岩爆等级预测的精度和可靠性,提出了岩爆预测的非对称变权云模型。考虑岩爆烈度等级预测指标内涵差异及相互关联,采用文献调研法和频次统计法,选取脆性系数、应力系数、弹性变形能指数、岩体完整性系数,构建了岩爆预测指标体系。基于博弈论和变权思想,充分利用岩爆对象属性特征信息差异和专家对工程条件复杂多变性的识别与判断信息,采用模糊层次分析法、反熵权法和云模型方法,建立了岩爆预测的非对称变权云模型,减少了岩爆预测权重计算的主观随意性,客观地反映了岩爆对象属性特征差异对变权计算的影响,有效描述岩爆预测等级边界处微小变化的随机不确定性、模糊不确定性及其边缘区间单边界的特征信息,也提高了岩爆烈度等级预测结果的可靠性和精度。将该模型应用于20组国内外岩爆实例,预测准确率达90%,均高于熵权-云模型、改进CRITIC-多维云模型和RSTOPSIS法的预测结果,验证了模型的合理性与可靠性。本文模型的建立为客观反映岩爆工程实际情况和提高岩爆烈度等级预测结果的可靠性和精度提供方法路径。 展开更多
关键词 岩爆预测 博弈论 变权理论 模糊层次分析法 反熵权法 非对称模型
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跨行政区河流水量分配非对称需求比例模型研究
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作者 秦嘉楠 吴瑕 +3 位作者 付湘 王敬 梁昌梅 王欣 《中国农村水利水电》 北大核心 2025年第8期39-47,共9页
制定现实可行的水量分配方案是解决缺水情势下跨行政区河流争水冲突的关键。因计算原理简单、分水比例透明、方案易于操作,需求比例法在水资源管理实践中获得广泛应用。然而,该方法仅以地区用水需求作为水量分配的影响因素,未关注其他... 制定现实可行的水量分配方案是解决缺水情势下跨行政区河流争水冲突的关键。因计算原理简单、分水比例透明、方案易于操作,需求比例法在水资源管理实践中获得广泛应用。然而,该方法仅以地区用水需求作为水量分配的影响因素,未关注其他特征因素的影响,因而分配结果可能存在一定片面性。针对需求比例分配法在解决跨行政区河流水量分配冲突方面的局限性,构建考虑水量贡献、社会公平、尊重现状、用水效率及生态环境可持续等原则的水量分配指标体系,并结合信息熵-CRITIC法和破产博弈理论,提出跨行政区河流水量分配非对称需求比例模型。随后,以湖北省汉江流域为研究对象,以可分配水量、需水量、多年平均径流量、人口规模、当前用水量、GDP、生态环境流量及污水排放量等基础数据为模型输入,开展两种供需情景下跨行政区河流水量分配研究。结果表明:相较于需求比例分配法,所提模型因综合考虑了利益主体在水量贡献、用水人口、用水需求、用水效率及生态环境等方面的差异性,在枯水年需水量较高且权重系数较大的十堰和襄阳两市获得的水量分配满足度均提高2.39%,而需水量较低且权重系数较小的随州和潜江两市的水量分配满足度则分别降低47.25%和33.54%;在特枯水年十堰和襄阳两市获得的水量分配满足度分别提高32.09%和23.10%,而随州和潜江两市则分别降低46.71%和40.94%。所提模型能够突出主体在水量分配中多种影响因素的差异性,又能确保个体理性原则不受破坏,在解决跨行政区河流水量分配冲突问题中具有较高的应用价值。 展开更多
关键词 跨行政区河流水量分配 信息熵-CRITIC法 破产博弈理论 非对称需求比例模型 湖北省汉江流域
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数字基建对包容性绿色增长的空间溢出非对称与非线性影响——基于半参数门限空间滞后模型
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作者 叶阿忠 田小梅 《工业技术经济》 北大核心 2025年第7期58-68,共11页
为应对经济效率不高、社会福利分配不均、生态环境退化三大发展问题,国家提出重点基础设施包括信息化建设等应适度超前发展。本文基于2012~2024年中国30个省(区、市)的面板数据,构建半参数门限空间滞后模型,实证分析数字基建对包容性绿... 为应对经济效率不高、社会福利分配不均、生态环境退化三大发展问题,国家提出重点基础设施包括信息化建设等应适度超前发展。本文基于2012~2024年中国30个省(区、市)的面板数据,构建半参数门限空间滞后模型,实证分析数字基建对包容性绿色增长的空间溢出非对称影响和非线性关系。研究发现:数字基建能够显著促进包容性绿色增长;数字基建对包容性绿色增长的促进作用呈现“边际效应”递增-“边际效应”阻滞-“边际效应”递减的“U形”非线性特征,经过一系列稳健性检验后,结论仍然成立;数字基建对包容性绿色增长存在空间溢出非对称影响,数字基建发达地区获取的空间溢出效应显著大于欠发达地区;异质性分析表明,数字基建对东部地区和西部地区包容性绿色增长的偏导图呈“U形”非线性特征,对中部地区包容性绿色增长的偏导图呈“W形”非线性特征。 展开更多
关键词 数字基建 包容性绿色增长 半参数门限空间滞后模型 空间溢出非对称 非线性 边际效应 经济增长 绿色发展
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基于阻尼GARCH扩散模型的碳期权定价研究
4
作者 吴鑫育 朱志田 李心丹 《系统管理学报》 北大核心 2025年第5期1401-1415,共15页
本文在GARCH扩散模型中引入阻尼结构,构建了用于碳期权定价的阻尼GARCH扩散模型。该模型能够更充分地捕捉碳金融市场的波动率动态特征,尤其是在极端波动情境下的表现。通过Radon-Nikodym导数推导风险中性收益率动态性过程,并采用蒙特卡... 本文在GARCH扩散模型中引入阻尼结构,构建了用于碳期权定价的阻尼GARCH扩散模型。该模型能够更充分地捕捉碳金融市场的波动率动态特征,尤其是在极端波动情境下的表现。通过Radon-Nikodym导数推导风险中性收益率动态性过程,并采用蒙特卡罗模拟方法计算碳期权价格。使用序贯极大似然方法,结合碳期权价格数据及其标的期货收益率数据,对定价模型参数进行估计。基于欧盟碳期权数据的实证结果表明:阻尼GARCH扩散模型在样本内和样本外定价精度上均显著优于Black模型与标准GARCH扩散模型。具体而言:样本内定价的均方根误差(RMSE)分别降低了91.03%和5.39%;样本外定价误差分别减少了86.73%和2.84%。该结论在不同评价指标下均保持稳健。进一步比较发现,阻尼GARCH扩散模型相比随机波动率跳跃(SVJ)模型在碳期权定价方面表现更优。研究结果凸显了引入阻尼扩散结构对提升碳期权定价效果的重要作用。 展开更多
关键词 碳期权定价 阻尼garch扩散模型 阻尼结构 粒子滤波 序贯极大似然估计
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非对称Buck-Boost电路及锂电池组主动均衡策略研究
5
作者 李善寿 钱龙 +2 位作者 叶伟 黄梅初 谢陈磊 《电源技术》 北大核心 2025年第4期814-823,共10页
针对当前均衡电路拓扑和控制策略存在均衡速度慢、均衡路径单一等问题,提出一种基于非对称Buck-Boost电路电池组均衡控制电路拓扑,分析了非对称Buck-Boost电路实现单体-单体和多体-非对称多体均衡控制原理。以锂电池荷电状态(SOC)为均... 针对当前均衡电路拓扑和控制策略存在均衡速度慢、均衡路径单一等问题,提出一种基于非对称Buck-Boost电路电池组均衡控制电路拓扑,分析了非对称Buck-Boost电路实现单体-单体和多体-非对称多体均衡控制原理。以锂电池荷电状态(SOC)为均衡变量,构建电池组状态空间模型,利用二次规划算法滚动优化均衡电流。通过调节开关管占空比控制实现锂电池组SOC均衡。在MATLAB/Simulink仿真平台下搭建了非对称Buck-Boost电路及主动均衡控制策略模型。针对马里兰大学公开锂电池充放电实验数据集进行仿真验证,结果表明,非对称Buck-Boost电路均衡拓扑和主动均衡控制策略模型可以快速实现锂电池组SOC均衡,与传统的拓扑和控制策略相比,均衡时间缩短30.9%以上。 展开更多
关键词 锂电池组 非对称Buck-Boost电路 SOC均衡 模型预测控制
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非对称三稳态压电能量采集器的性能分析与实验验证
6
作者 时培明 张博飞 《燕山大学学报》 北大核心 2025年第1期34-43,共10页
为解决对称三稳态压电能量采集器在低强度振动激励下无法进行阱间运动,进而无法产生较高电压信号的问题,设计了一种基于非对称三稳态振动模型的压电能量采集器结构。利用磁偶极子模型、力平衡和基尔霍夫定律建立了采集器的势能模型以及... 为解决对称三稳态压电能量采集器在低强度振动激励下无法进行阱间运动,进而无法产生较高电压信号的问题,设计了一种基于非对称三稳态振动模型的压电能量采集器结构。利用磁偶极子模型、力平衡和基尔霍夫定律建立了采集器的势能模型以及运动控制方程,仿真分析了简谐激励力幅值和噪声强度对采集器运动状态和发电性能的影响规律。得到结论:非对称三稳态压电能量采集器中磁铁的偏移导致了非对称势能阱的产生。非对称势能阱不仅可以拓宽三稳态压电能量采集器的有效工作频带,还可以降低采集器对环境振动强度的要求,使其在低激励幅值下进行阱间运动,改善发电性能。最后制作样机验证了理论仿真结果的正确性。 展开更多
关键词 三稳态压电能量采集器 非对称势阱 集总参数模型 噪声激励
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中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型 被引量:19
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作者 石自忠 王明利 高海秀 《农林经济管理学报》 CSSCI 北大核心 2019年第5期675-683,共9页
基于1994年6月-2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析。结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换特征;猪肉价格在剧烈波动状态和平缓波动状态运行并频繁转换,在平缓波动状... 基于1994年6月-2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析。结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换特征;猪肉价格在剧烈波动状态和平缓波动状态运行并频繁转换,在平缓波动状态运行概率及持续时间相对更长;猪肉价格在剧烈波动状态运行时间约为7个月,平缓波动状态则为8~9个月;猪肉价格波动周期为16~17个月。②猪肉价格波动存在双重非对称效应;猪肉价格在剧烈波动和平缓波动状态的波动持续性存在差异,剧烈波动状态下持续性要强于平缓波动状态;“利空消息”对猪肉价格波动的影响要大于“利好消息”,剧烈波动状态下“利空消息”影响更大,说明猪肉价格波动存在明显杠杆效应,且剧烈波动状态下猪肉价格波动的杠杆效应更为明显。 展开更多
关键词 猪肉价格 波动 非对称 杠杆效应 MS-garch模型
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非对称阻尼力磁流变阻尼器参数化建模与验证
8
作者 梁慧君 浮洁 +3 位作者 李剑 尹强 熊远旺 余淼 《振动与冲击》 北大核心 2025年第20期86-93,共8页
为满足系统减振缓冲需求,磁流变阻尼器的小压缩、大拉伸阻尼力非对称输出特性十分必要。但这一特性增加了建模难度,限制了其应用。基于此,磁流变阻尼器非对称力的参数化模型被建立。首先,分析了基于锥形流道磁流变阻尼器非对称力实现机... 为满足系统减振缓冲需求,磁流变阻尼器的小压缩、大拉伸阻尼力非对称输出特性十分必要。但这一特性增加了建模难度,限制了其应用。基于此,磁流变阻尼器非对称力的参数化模型被建立。首先,分析了基于锥形流道磁流变阻尼器非对称力实现机理,并通过试验获得其在不同激励位移和驱动电流下的输出力,验证了阻尼力的非对称输出。随后,创新性地提出滞回算子正、逆向参数可调的非对称Bouc-Wen模型,以准确描述器件的非对称特性。结果表明,与传统对称模型相比,改进后的模型在非对称特性辨识上精度提升了78.07%,验证了模型的准确性,并为磁流变阻尼器非对称力学特性建模提供了新思路。 展开更多
关键词 磁流变阻尼器 参数化模型 非对称Bouc-Wen模型 非对称阻尼力
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基于ANN-GARCH模型的中国股市收益非对称波动拟合能力研究 被引量:1
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作者 丁岚 苏治 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第7期22-26,共5页
在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"... 在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项,从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于"黑箱"式的神经网络计算,这种方法的ANN逻辑项是可见、可分析的。通过对上证综指、深证综指和恒生指数的实证研究,发现三个市场都存在"杠杆效应"。研究表明:ANN-GARCH模型总体上比传统模型的拟合效果更好,预测能力更强。 展开更多
关键词 收益率波动性 非对称garch模型 ANN-garch模型
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
10
作者 潘群星 杜修立 张兵 《统计与决策》 北大核心 2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型... 文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。 展开更多
关键词 (1 1)-阶garch模型 ARCH(∞)过程 脉冲响应函数 VOLTERRA级数
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非对称均值回归与金融危机形成机理——基于ANST-GARCH模型的实证研究 被引量:3
11
作者 宋玉臣 王宇洋 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期9-17,共9页
资产价格向内在价值回归的过程具有必然性和非对称性特征,金融危机的形成就是资产泡沫积累后的快速回归均值的过程,即资产泡沫快速破裂现象。本文以股票市场为例,使用ANST-GARCH模型对世界几个最主要股票指数进行实证检验,结果表明这些... 资产价格向内在价值回归的过程具有必然性和非对称性特征,金融危机的形成就是资产泡沫积累后的快速回归均值的过程,即资产泡沫快速破裂现象。本文以股票市场为例,使用ANST-GARCH模型对世界几个最主要股票指数进行实证检验,结果表明这些股价指数都存在着显著的非对称回归现象,利空消息冲击下的均值回归速度要比利好信息冲击下的均值回归速度快,即负的回归快于正的回归。金融危机正是这种非对称均值回归的特殊表现形式。 展开更多
关键词 金融危机 非对称均值回归 股市泡沫 ANST-garch模型
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非对称电网状态下MMC-HVDC改进滑模直接功率控制策略
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作者 关天一 王怡博 +3 位作者 王睿 赵海乔 郑文婧 孙秋野 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第5期1428-1439,共12页
基于模块化多电平换流器的高压直流(MMC-HVDC)输电系统是动态功率平衡系统,在非对称电网状态下,MMC的功率控制一般采用基于传统瞬时功率模型的双闭环矢量控制策略,存在控制结构复杂、控制精度低等问题。为此,引入柔性瞬时功率模型,以有... 基于模块化多电平换流器的高压直流(MMC-HVDC)输电系统是动态功率平衡系统,在非对称电网状态下,MMC的功率控制一般采用基于传统瞬时功率模型的双闭环矢量控制策略,存在控制结构复杂、控制精度低等问题。为此,引入柔性瞬时功率模型,以有功功率和柔性无功功率为控制对象建立通用功率方程,提出一种基于柔性瞬时功率模型的MMC-HVDC改进滑模直接功率控制策略。该策略结合柔性瞬时功率模型和改进滑模控制方法,消除非对称电网状态下MMC输出功率的波动分量,省略了电流内环与功率补偿项,优化了控制结构。仿真和实验结果表明:所提控制策略在非对称电网、参数摄动等运行工况下的动态响应能力、控制精度和鲁棒性更强,更能发挥出柔性瞬时功率模型的优势。 展开更多
关键词 基于模块化多电平换流器的高压直流 非对称电网 滑模控制 柔性瞬时功率模型 鲁棒控制
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非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建 被引量:2
13
作者 蔡光辉 徐君 应雪海 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第2期130-135,共6页
文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布... 文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入混频Realized GARCH模型中,构建了基于偏t分布的混频Realized GARCH模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和优于SPA检验的MCS检验判别扩展模型对我国黄金期货市场波动的预测结果。由样本内估计结果和MCS检验证实表明:考虑高频信息的Realized GARCH模型在样本内估计和样GARCH模型和Realized GARCH模型有着更高的拟合优度和预测精度,其中基于偏t分布的MF Realized GARCH模型在6种模型中是拥有最佳表现的波动率模型。 展开更多
关键词 日内动量效应 混频Realized garch模型 非对称 厚尾性 MCS检验
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非对称因素下热轧机工作辊耦合振动机理研究 被引量:1
14
作者 张明 丁子洪 +1 位作者 杨彦博 牛国伟 《塑性工程学报》 北大核心 2025年第1期242-254,共13页
针对实际热轧机振动现象,对热轧机轧制振动机理进行研究分析。考虑轧制变形区的动态特性,分别建立上下工作辊的轧制力模型与摩擦因数模型,体现实际轧制过程中上下工作辊不同的动态特性。结合上下工作辊不同的等效水平刚度和等效水平阻尼... 针对实际热轧机振动现象,对热轧机轧制振动机理进行研究分析。考虑轧制变形区的动态特性,分别建立上下工作辊的轧制力模型与摩擦因数模型,体现实际轧制过程中上下工作辊不同的动态特性。结合上下工作辊不同的等效水平刚度和等效水平阻尼,建立热轧机结构模型,并对该模型进行模拟仿真分析。仿真结果表明,热轧机振动形式表现为上下工作辊在水平和扭转振动时均为反向振动,模拟振动频率与实际振动频率在一定误差范围内,模拟振动幅值与实际振动幅值相符。最后分析了热轧机结构和轧制工艺参数对热轧机振动的影响,并对其进行热轧机振动抑振分析,结果表明增大工作辊的最大静摩擦因数、适当增大下工作辊的半径可以有效控制热轧机振动的幅度。 展开更多
关键词 轧制力模型 摩擦因数模型 非对称因素 热轧机结构模型 振动抑制
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一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性 被引量:1
15
作者 刘继春 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期153-156,共4页
讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.
关键词 非对称garch模型 严平稳遍历性 非对称广义自回归条件异方差模型 高阶矩 时间序列模型
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非对称冲击与境内外人民币外汇市场间的动态关联——基于AG-DCC-MVGARCH模型的实证分析 被引量:4
16
作者 陈云 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2014年第4期77-85,共9页
以2010年8月23日-2013年12月31日为样本区间,采用AG-DCCMVGARCH模型对境内人民币外汇市场(CNY市场)、香港离岸可交割人民币外汇市场(CNH市场)、香港人民币无本金交割远期外汇市场(NDF市场)之间的动态关联进行研究。实证结果表明,... 以2010年8月23日-2013年12月31日为样本区间,采用AG-DCCMVGARCH模型对境内人民币外汇市场(CNY市场)、香港离岸可交割人民币外汇市场(CNH市场)、香港人民币无本金交割远期外汇市场(NDF市场)之间的动态关联进行研究。实证结果表明,境内外人民币外汇市场之间存在正的动态相关性,信息传递效应明显;"正向冲击"和"负向冲击"对单一市场的波动并不产生非对称反应,但对境内外人民币外汇市场之间的动态相关性产生非对称冲击效应,面临不利外部冲击时,市场之间的联动性风险加剧。 展开更多
关键词 CNY市场 CNH市场 NDF市场 非对称冲击 AG-DCC-MVgarch模型
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国际油价与人民币汇率的非对称溢出效应研究--基于VEC-BEKK-GARCH模型 被引量:4
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作者 吕靖烨 郭泽 肖路 《价格月刊》 北大核心 2020年第1期23-29,共7页
石油作为重要的战略能源,其价格波动对全球经济的运行和发展会产生极大的影响。为测算国际油价与人民币汇率的均衡关系及非对称溢出效应,选取2008年1月~2019年7月的每日数据,在平稳性检验的基础上,综合运用协整检验和脉冲响应函数等方式... 石油作为重要的战略能源,其价格波动对全球经济的运行和发展会产生极大的影响。为测算国际油价与人民币汇率的均衡关系及非对称溢出效应,选取2008年1月~2019年7月的每日数据,在平稳性检验的基础上,综合运用协整检验和脉冲响应函数等方式,对二者的均值溢出效应进行测量;在VECBEKK-GARCH模型的支撑下,对其非对称波动溢出效应水平进行测算。研究结果表明:国际油价与人民币汇率的协整关系和均值溢出效应处于长期均衡状态;二者的非对称波动溢出效应是双向的,国际油价会随人民币汇率的变化呈现出时变性和持续性特征,而国际油价变动具备持续性特征时,人民币汇率随之产生变化。这种非对称波动溢出效应表明,无论国际油价如何变化,对人民币汇率的冲击都是非对称的。 展开更多
关键词 国际油价 人民币汇率 VEC-BEKK-garch模型 非对称溢出效应
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上证指数非对称GARCH模型 被引量:1
18
作者 袁康安 《科学技术与工程》 2009年第19期5939-5942,共4页
以上证指数收益率及其波动特征为研究对象,以实证分析为主要方法。运用GARCH—M,EGARCH等模型对上海市场收益率波动进行分析。实证分析结果表明:上海市场存在显著负的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等的利好消息引起的波动要大。
关键词 上证指数 波动性 garch模型
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气候变化、绿色转型与货币政策非对称效应研究
19
作者 方昕 王彪 +1 位作者 丁攀 夏凡 《金融与经济》 北大核心 2025年第6期59-70,共12页
气候变化已成为影响宏观经济波动的重要因素之一,如何通过货币政策缓解企业融资约束,促进企业绿色低碳转型值得深入研究。通过引入企业融资约束和碳减排,构建动态随机一般均衡模型,分析货币政策对企业绿色转型以及应对气候变化的宏观影... 气候变化已成为影响宏观经济波动的重要因素之一,如何通过货币政策缓解企业融资约束,促进企业绿色低碳转型值得深入研究。通过引入企业融资约束和碳减排,构建动态随机一般均衡模型,分析货币政策对企业绿色转型以及应对气候变化的宏观影响,并检验绿色货币政策对高碳企业信贷融资及绿色转型的影响。研究发现,在技术水平和绿色贷款配额的冲击下,价格型货币政策操作抑制企业碳减排的效果更好;而在利率冲击下,数量型货币政策效果更好。绿色货币政策会降低企业信贷可获得性,增加高碳企业融资成本,给高碳企业带来融资惩罚效应。 展开更多
关键词 货币政策 绿色转型 非对称效应 DSGE模型 DID
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基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型
20
作者 刘思博 杨凯 +1 位作者 董小刚 徐悦 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第4期1039-1050,共12页
针对存在波动率的Z值时间序列数据建模问题,提出一个基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert广义自回归条件异方差模型.首先,推导该模型的一些统计性质;其次,采用条件极大似然估计方法对模型中的未知参数进行估计,并证明估计量的渐近性质;... 针对存在波动率的Z值时间序列数据建模问题,提出一个基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert广义自回归条件异方差模型.首先,推导该模型的一些统计性质;其次,采用条件极大似然估计方法对模型中的未知参数进行估计,并证明估计量的渐近性质;再次,为说明估计方法的性能进行数值模拟;最后,考虑一个每日股票收益的真实数据,通过对数据拟合结果的分析证明该模型相对于现有模型的优越性. 展开更多
关键词 Z值时间序列 garch模型 条件极大似然估计 异方差性
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