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基于非对称极值Copula的设计暴雨过程线分析被引量：1: 1; 作者陈子燊赵玲玲杨兴《人民珠江》 2020年第2期85-91,共7页; 以曹江流域1967—2013年历年最大1 h雨量(雨峰)、最大6 h雨量和最大24 h雨量为样本,采用非对称Archimedean Gumbel-Hougaard极值Copula构建3个时段雨量联合分布的典型台风暴雨过程线。主要结论如下:①采用3个历时雨量联合分布推求的曹... 展开更多; 关键词非对称极值copula函数设计暴雨过程线 “或”重现期雨型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Copula函数的杭州地区多风向极值风速估计被引量：6: 2; 作者黄铭枫李强 +1 位作者涂志斌楼文娟《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期828-835,共8页; 为了合理确定建设场地的结构抗风设计风速,提出多风向极值风速估计方法.以杭州地区日极值风速风向为统计样本,采用核密度-广义帕累托混合模型来描述各风向下的极值风速边缘分布,提高了Up-crossings法估计极值风速的准确性.基于严格选择... 展开更多; 关键词极值风速风向相关性 Up-crossings法联合概率分布 copula函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险被引量：8: 3; 作者吴恒煜赵平 +2 位作者严武王辉吕江林《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第1期157-163,共7页; 银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临... 展开更多; 关键词操作风险极值理论 copula函数经济资本; 在线阅读下载PDF 职称材料

资产组合风险的极值Copula模型与实证研究被引量：1: 4; 作者汪朋《武汉金融》北大核心 2013年第7期24-26,7,共4页; 本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,... 展开更多; 关键词极值理论 copula函数阈值风险价值(VaR); 在线阅读下载PDF 职称材料

叶尔羌河源流区洪水极值事件联合概率分析被引量：2: 5; 作者司涵何英 +1 位作者徐慧敏卢潇悦《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2024年第4期46-54,共9页; 以叶尔羌河流域源区为例,选取塔什库尔干气象站的气温数据和库鲁克栏杆站的洪水资料,基于Copula函数对洪峰流量和1、3、7 d洪水总量的概率分布特征进行分析,结合小波相干分析进一步探讨气候因子变化与洪水极值事件的关系。结果表明:两... 展开更多; 关键词洪水极值气候因子重现期 copula函数小波相干频率分析叶尔羌河源流区; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Copula函数的黄海波高周期联合统计分析被引量：1: 6; 作者张琦梁丙臣邵珠晓《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期108-114,共7页; 为研究黄海中部海域波浪的年极值波高与年极值周期联合分布,基于黄海海域3个位置点1999—2018年SWAN后报波浪数据,采用5种单变量分布拟合年极值波高和年极值周期,通过拟合优度评价得到各位置点年极值波高和年极值周期的最优单变量分布,... 展开更多; 关键词极值波高极值周期单变量分布联合分布 copula函数黄海; 在线阅读下载PDF 职称材料

风浪耦合作用下桥塔-基础体系的极限荷载效应被引量：7: 7; 作者涂志斌黄铭枫楼文娟《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期813-821,共9页; 为了准确地估计风浪耦合作用下桥塔-基础体系的极限荷载效应,基于统计外推法提出多种环境变量联合作用下结构极限荷载效应的统计方法.该方法根据环境变量的联合分布特性和结构的动力特性统计外推出荷载效应极值的分布函数,极限荷载效应... 展开更多; 关键词极限荷载效应风浪耦合效应极值分布函数 copula函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

降水变化条件下沿海地区暴雨潮位遭遇联合风险被引量：13: 8; 作者王磊之崔婷婷 +3 位作者李笑天李伶杰刘克强李曦亭《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期110-116,共7页; 为辨识沿海地区极端降水变化特性,并定量揭示其对暴雨潮位遭遇风险的影响,以华南沿海地区的深圳市为例,采用Pettitt方法检测1965—2016年极值降水的变异情况,根据变异年份划分研究时段,基于Copula函数构建了深圳市暴雨潮位的联合分布模... 展开更多; 关键词极值暴雨潮位遭遇 copula函数联合分布深圳市; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非对称极值Copula的设计暴雨过程线分析被引量：1: 1; 作者陈子燊赵玲玲杨兴; 机构中山大学新华学院中山大学地理科学与规划学院广州地理研究所安徽理工大学地球与环境学院; 出处《人民珠江》 2020年第2期85-91,共7页; 基金国家自然科学基金项目(41771044、41371498); 文摘以曹江流域1967—2013年历年最大1 h雨量(雨峰)、最大6 h雨量和最大24 h雨量为样本,采用非对称Archimedean Gumbel-Hougaard极值Copula构建3个时段雨量联合分布的典型台风暴雨过程线。主要结论如下:①采用3个历时雨量联合分布推求的曹江流域设计暴雨值大于2个时段联合分布和单一时段设计暴雨值,同频率放大的设计暴雨过程线,整体效果相对最优,为设计雨型的研究提供了新思路与方法;②按24 h最大雨量选取的主峰靠后的多峰暴雨过程危险率最大,构建的典型设计暴雨过程线最具代表性;③以三时段雨量组合的“或”联合重现期作为流域的设计标准适用于应对此流域雨洪风险。; 关键词非对称极值copula函数设计暴雨过程线 “或”重现期雨型; Keywords asymmetrical extreme-value copula design rainstorm hydrograph ‘OR’return period rainstorm pattern; 分类号 TV122 [水利工程—水文学及水资源]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula函数的杭州地区多风向极值风速估计被引量：6: 2; 作者黄铭枫李强涂志斌楼文娟; 机构浙江大学结构工程研究所浙江水利水电学院建筑工程学院; 出处《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期828-835,共8页; 基金国家自然科学基金资助项目(51578504); 文摘为了合理确定建设场地的结构抗风设计风速,提出多风向极值风速估计方法.以杭州地区日极值风速风向为统计样本,采用核密度-广义帕累托混合模型来描述各风向下的极值风速边缘分布,提高了Up-crossings法估计极值风速的准确性.基于严格选择的Copula函数建立杭州地区风速风向联合分布模型.采用该联合分布模型计算得到了不同重现期下考虑风向相关性的多风向极值风速,并与不考虑风向相关性的极值风速估计值进行对比.结果表明,具有给定重现期的设计风速估计应考虑风向相关性的影响.在不考虑风向相关性的情况下,容易给出偏于风险的极值风速估计值.; 关键词极值风速风向相关性 Up-crossings法联合概率分布 copula函数; Keywords extreme wind speed correlation of wind direction Up crossings method joint probability distribution copula function; 分类号 TU411 [建筑科学—岩土工程] TU472 [建筑科学—结构工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险被引量：8: 3; 作者吴恒煜赵平严武王辉吕江林; 机构华南理工大学工商管理学院中国人民银行呼和浩特中心支行货币信贷管理处江西财经大学金融学院; 出处《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第1期157-163,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70861003 71071057 +3 种基金 70825005) 江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金资助项目(江财科研字[2005]4号); 文摘银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异。进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上。既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管。; 关键词操作风险极值理论 copula函数经济资本; Keywords operational risk extreme value theory copula capital requirement; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名资产组合风险的极值Copula模型与实证研究被引量：1: 4; 作者汪朋; 机构西藏民族学院财经学院; 出处《武汉金融》北大核心 2013年第7期24-26,7,共4页; 基金西藏民族学院青年项目(10myQ03) 国家社科基金西部项目(11XJY011); 文摘本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。; 关键词极值理论 copula函数阈值风险价值(VaR); 分类号 F713.50 [经济管理—市场营销]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名叶尔羌河源流区洪水极值事件联合概率分析被引量：2: 5; 作者司涵何英徐慧敏卢潇悦; 机构新疆农业大学水利与土木工程学院; 出处《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2024年第4期46-54,共9页; 基金新疆维吾尔自治区高校科研计划自然科学青年项目(XJEDU2021Y023)。; 文摘以叶尔羌河流域源区为例,选取塔什库尔干气象站的气温数据和库鲁克栏杆站的洪水资料,基于Copula函数对洪峰流量和1、3、7 d洪水总量的概率分布特征进行分析,结合小波相干分析进一步探讨气候因子变化与洪水极值事件的关系。结果表明:两变量的同现重现期>单变量重现期>两变量的联合重现期,联合重现期和同现重现期随着洪峰流量和洪量的增大而变长,相应洪水极值事件发生概率降低;夏季日平均气温和洪峰流量序列在年代际尺度上具有高相干性,夏季日平均气温先于洪峰流量0.13~0.31周期变化;基于Copula函数建立1957—2010年夏季日平均气温与洪峰之间的二维统计模型,单变量重现期越长,所对应两变量的联合重现期与同现重现期之间相差越大;随着夏季日平均气温的升高,不同重现期洪水发生的可能性均增大。研究成果可对该地区的洪水风险管理和水资源适应性对策提供重要的科学价值和技术支撑。; 关键词洪水极值气候因子重现期 copula函数小波相干频率分析叶尔羌河源流区; Keywords extreme value of flood climatic factors return period copula function Wavelet coherence probability analysis source flow area of the Yarkant River; 分类号 P333 [天文地球—水文科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula函数的黄海波高周期联合统计分析被引量：1: 6; 作者张琦梁丙臣邵珠晓; 机构中国海洋大学工程学院; 出处《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期108-114,共7页; 基金国家自然科学基金项目(52088102,51739010) 中国博士后科学基金项目(2022M713002)。; 文摘为研究黄海中部海域波浪的年极值波高与年极值周期联合分布,基于黄海海域3个位置点1999—2018年SWAN后报波浪数据,采用5种单变量分布拟合年极值波高和年极值周期,通过拟合优度评价得到各位置点年极值波高和年极值周期的最优单变量分布,利用Copula函数理论建立了年极值波高和年极值周期联合分布函数,并与单变量分布波高和周期设计值进行了对比分析。结果表明:黄海中部海域波高周期联合分布可能存在区域性特征;波高周期联合分布得到的波高、周期设计值较同设计频率下的单变量分布设计值高;相同波高和周期设计频率下,单变量重现期最大,条件重现期次之,联合重现期最小。; 关键词极值波高极值周期单变量分布联合分布 copula函数黄海; Keywords extreme wave height extremum wave period marginal distribution joint distribution copula function Yellow Sea; 分类号 P731.22 [天文地球—海洋科学] TV139.2 [水利工程—水力学及河流动力学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风浪耦合作用下桥塔-基础体系的极限荷载效应被引量：7: 7; 作者涂志斌黄铭枫楼文娟; 机构浙江大学建筑工程学院结构工程研究所; 出处《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期813-821,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(51578504) 交通运输部科技资助项目(2011318223170) 浙江省公益性技术应用研究计划项目(2012C21059); 文摘为了准确地估计风浪耦合作用下桥塔-基础体系的极限荷载效应,基于统计外推法提出多种环境变量联合作用下结构极限荷载效应的统计方法.该方法根据环境变量的联合分布特性和结构的动力特性统计外推出荷载效应极值的分布函数,极限荷载效应则为给定超越概率下的荷载效应极值.利用该方法计算风浪耦合作用下某跨海大桥桥塔-基础体系的基底剪力极限荷载效应,并讨论风浪耦合效应对计算结果的影响.结果表明,该方法能够准确地估计风浪联合随机作用下结构的极限荷载效应,能够为结构设计提供合理依据.; 关键词极限荷载效应风浪耦合效应极值分布函数 copula函数; Keywords Extreme load effects wind-wave coupling effects peak value distribution copula function; 分类号 TU411 [建筑科学—岩土工程] TU472.5 [建筑科学—结构工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名降水变化条件下沿海地区暴雨潮位遭遇联合风险被引量：13: 8; 作者王磊之崔婷婷李笑天李伶杰刘克强李曦亭; 机构南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室水利部水资源管理中心太湖流域管理局水利发展研究中心; 出处《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期110-116,共7页; 基金国家重点研发计划(2017YFC1502705,2021YFC3000101-02) 国家自然科学基金(52109028) 江苏省自然科学基金(BK20210042)。; 文摘为辨识沿海地区极端降水变化特性,并定量揭示其对暴雨潮位遭遇风险的影响,以华南沿海地区的深圳市为例,采用Pettitt方法检测1965—2016年极值降水的变异情况,根据变异年份划分研究时段,基于Copula函数构建了深圳市暴雨潮位的联合分布模型,对比分析了不同时期暴雨潮位遭遇的联合风险的变化情况。结果表明:1985年为深圳年最大1 d降水量的突变点;受极端降水特性变化的影响,对同一重现期的暴雨潮位组合而言,1985年之后暴雨潮位遭遇风险较1985年之前显著增大;Copula函数求解简便、适应性强,能够定量求解沿海城市暴雨潮位遭遇的联合风险。; 关键词极值暴雨潮位遭遇 copula函数联合分布深圳市; Keywords extreme rainstorm tidal level encounter copula function joint distribution Shenzhen City; 分类号 P333.2 [天文地球—水文科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于非对称极值Copula的设计暴雨过程线分析	陈子燊赵玲玲杨兴	《人民珠江》	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于Copula函数的杭州地区多风向极值风速估计	黄铭枫李强涂志斌楼文娟	《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2018	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	运用Student T-Copula的极值理论度量我国商业银行的操作风险	吴恒煜赵平严武王辉吕江林	《运筹与管理》 CSCD 北大核心	2011	8	在线阅读下载PDF 职称材料
4	资产组合风险的极值Copula模型与实证研究	汪朋	《武汉金融》北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	叶尔羌河源流区洪水极值事件联合概率分析	司涵何英徐慧敏卢潇悦	《长江科学院院报》 CSCD 北大核心	2024	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于Copula函数的黄海波高周期联合统计分析	张琦梁丙臣邵珠晓	《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2023	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	风浪耦合作用下桥塔-基础体系的极限荷载效应	涂志斌黄铭枫楼文娟	《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2016	7	在线阅读下载PDF 职称材料
8	降水变化条件下沿海地区暴雨潮位遭遇联合风险	王磊之崔婷婷李笑天李伶杰刘克强李曦亭	《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心	2022	13	在线阅读下载PDF 职称材料