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中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验被引量：6: 1; 作者曾五一刘飞《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第12期27-31,共5页; 应用非对称拉普拉斯分布拟合沪深两市股指日、周收益率数据。研究结果表明:非对称拉普拉斯分布能够比正态分布更好地反映两市股指的日、周收益率数据的尖峰、厚尾、偏态特征。由于非对称拉普拉斯分布有显性的表达式,便于开展参数估计和... 展开更多; 关键词非对称拉普拉斯分布股指收益率尖峰厚尾; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种非对称拉普拉斯分布被引量：3: 2; 作者张帼奋丁宁《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2014年第6期650-653,675,共5页; 讨论一种新的非对称拉普拉斯分布,研究了该分布的性质、数字特征、参数估计、应用等,并将该分布与拉普拉斯分布在实际应用中的效果进行了对比.; 关键词非对称拉普拉斯分布数字特征参数估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非对称拉普拉斯分布的混合分位数回归参数估计被引量：1: 3; 作者张发赶何幼桦《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期601-610,共10页; 利用非对称拉普拉斯分布提出一种新的混合分位数回归模型.传统模型仅考虑位置参数,而所提出模型同时考虑了位置参数和尺度参数,并利用期望最大化(expectation maximization,EM)算法对模型参数进行估计.数值分析结果表明,参数估计的精度... 展开更多; 关键词混合分位数回归非对称拉普拉斯分布期望最大化(expectation maximization EM)算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验被引量：4: 4; 作者童光荣李思维《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第8期167-169,共3页; 金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布... 展开更多; 关键词偏态P范分布偏态t分布非对称拉普拉斯分布股指收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

高维混合效应模型的变分贝叶斯分位回归: 5; 作者张娟娟王维贤田茂再《统计与决策》北大核心 2025年第10期36-42,共7页; 文章对高维混合效应模型中的分位回归进行了研究,重点探讨变量选择、误差分布建模及高效推断方法。首先,将误差项建模为广义非对称拉普拉斯(GAL)分布,以改善模型在极端分位数下的表现;其次,针对固定效应和混合效应,均采用horseshoe+先... 展开更多; 关键词高维混合效应模型广义非对称拉普拉斯分布 horseshoe+先验变分贝叶斯; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Asymmetric Laplace分布的动态风险度量被引量：1: 6; 作者杜红军王宗军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第23期15-18,共4页; 金融资产收益率序列常具有自相关、异方差性及杠杆效应等现象,同时收益率分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征。从相关性、波动性及残差分布特征三方面考虑,文章建立ARMA-GJR-AL模型来刻画这些市场风险特征,给出了基于AL分布的动态风险... 展开更多; 关键词风险值条件风险值 GJR 非对称拉普拉斯分布动态风险度量; 在线阅读下载PDF 职称材料

贝叶斯时空分位回归模型及其对北京市PM2.5浓度的研究被引量：9: 7; 作者梅波田茂再《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第12期91-100,共10页; 本文基于时空模型和非对称拉普拉斯分布提出一种新的时空分位回归模型。本文主要将空间域利用薄板回归样条展开,结合混合模型与样条之间的关系,得到分层贝叶斯分位回归模型。利用MCMC算法得到参数的后验分布,并对模型中系数的空间域进... 展开更多; 关键词时空模型薄板回归样条非对称拉普拉斯分布 MCMC 分位回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型被引量：1: 8; 作者杨亮孟生旺《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期672-682,共11页; 基于AL(asymmetric Laplace)分布建立了贝叶斯分层参数化分位回归模型,并与传统的非参数化分位回归模型进行了比较.通过蒙特卡洛方法从参数的后验分布中反复抽样,借助分位函数的表达式,获得了准备金风险边际的分布,进而给出了风险边际... 展开更多; 关键词非寿险未决赔款准备金分位回归非对称拉普拉斯分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验被引量：6: 1; 作者曾五一刘飞; 机构厦门大学经济学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第12期27-31,共5页; 文摘应用非对称拉普拉斯分布拟合沪深两市股指日、周收益率数据。研究结果表明:非对称拉普拉斯分布能够比正态分布更好地反映两市股指的日、周收益率数据的尖峰、厚尾、偏态特征。由于非对称拉普拉斯分布有显性的表达式,便于开展参数估计和数字特征的计算,因此对于股指期货投资者而言,在计算股指收益率的VaR、CVaR进行风险测量时,采用非对称拉普拉斯分布将是较好的选择。; 关键词非对称拉普拉斯分布股指收益率尖峰厚尾; Keywords asymmetric Laplace distribution stock index returns leptokurtic heavy tail; 分类号 F810 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种非对称拉普拉斯分布被引量：3: 2; 作者张帼奋丁宁; 机构浙江大学数学系; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2014年第6期650-653,675,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(J1210038) 浙江省自然科学基金资助项目(LY13A01001); 文摘讨论一种新的非对称拉普拉斯分布,研究了该分布的性质、数字特征、参数估计、应用等,并将该分布与拉普拉斯分布在实际应用中的效果进行了对比.; 关键词非对称拉普拉斯分布数字特征参数估计; Keywords skew Laplace distribution digital characteristics parameter estimation; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非对称拉普拉斯分布的混合分位数回归参数估计被引量：1: 3; 作者张发赶何幼桦; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期601-610,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(11471208)。; 文摘利用非对称拉普拉斯分布提出一种新的混合分位数回归模型.传统模型仅考虑位置参数,而所提出模型同时考虑了位置参数和尺度参数,并利用期望最大化(expectation maximization,EM)算法对模型参数进行估计.数值分析结果表明,参数估计的精度在各个分位数上均较为理想,并且估计精度随着样本量的增加而提高.最后运用所提出模型及其算法对城市房价数据进行分析.; 关键词混合分位数回归非对称拉普拉斯分布期望最大化(expectation maximization EM)算法; Keywords mixed quantile regression asymmetric Laplace distribution expectation maximization(EM)algorithm; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验被引量：4: 4; 作者童光荣李思维; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第8期167-169,共3页; 文摘金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。; 关键词偏态P范分布偏态t分布非对称拉普拉斯分布股指收益率; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高维混合效应模型的变分贝叶斯分位回归: 5; 作者张娟娟王维贤田茂再; 机构广州华商学院数字经贸学院广西师范大学数学与统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院新疆财经大学统计与数据科学学院; 出处《统计与决策》北大核心 2025年第10期36-42,共7页; 基金北京市自然科学基金项目(1242005) 广东省重点建设学科科研能力提升项目(2022ZDJS127) 广州华商学院校内导师制项目(2023HSDS25)。; 文摘文章对高维混合效应模型中的分位回归进行了研究,重点探讨变量选择、误差分布建模及高效推断方法。首先,将误差项建模为广义非对称拉普拉斯(GAL)分布,以改善模型在极端分位数下的表现;其次,针对固定效应和混合效应,均采用horseshoe+先验进行贝叶斯变量选择,以提高模型的稀疏性处理能力;最后,采用变分贝叶斯(VB)方法逼近参数的条件后验分布,从而提升计算效率。模拟结果表明,相较于传统的非对称拉普拉斯(AL)分布,GAL分布在极端分位数情况下能表现出更优的拟合效果。同时,尽管VB方法在精度上略低于Gibbs抽样,但其计算效率显著提高,使其更适用于高维纵向数据的贝叶斯分析。; 关键词高维混合效应模型广义非对称拉普拉斯分布 horseshoe+先验变分贝叶斯; Keywords high dimensional mixed effect model generalized asymmetric Laplacian distribution horseshoe+priori variational Bayes; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Asymmetric Laplace分布的动态风险度量被引量：1: 6; 作者杜红军王宗军; 机构湖北大学商学院华中科技大学管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第23期15-18,共4页; 文摘金融资产收益率序列常具有自相关、异方差性及杠杆效应等现象,同时收益率分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征。从相关性、波动性及残差分布特征三方面考虑,文章建立ARMA-GJR-AL模型来刻画这些市场风险特征,给出了基于AL分布的动态风险VaR和CVaR的度量及准确性检验。以上海股市和纽约股市为研究对象,给出了风险度量及准确性检验,说明了模型的有效性。结果表明,基于AL分布的动态风险度量模型更具合理性和适用性,能有效地度量风险。; 关键词风险值条件风险值 GJR 非对称拉普拉斯分布动态风险度量; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名贝叶斯时空分位回归模型及其对北京市PM2.5浓度的研究被引量：9: 7; 作者梅波田茂再; 机构中国人民大学统计学院教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第12期91-100,共10页; 基金中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果北京市社会科学基金重大项目“北京及周边地区重大雾霾自然灾害时空规律的统计学研究及预警”(No.15ZDA17) +1 种基金教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“复杂时空大数据的统计建模理论、方法及其应用研究”(15JJD910001)资助; 文摘本文基于时空模型和非对称拉普拉斯分布提出一种新的时空分位回归模型。本文主要将空间域利用薄板回归样条展开,结合混合模型与样条之间的关系,得到分层贝叶斯分位回归模型。利用MCMC算法得到参数的后验分布,并对模型中系数的空间域进行预测。本文同时融合降秩近似的方法,简化了计算复杂度。区别于已有时空分位模型,本文考虑了协变量对因变量影响的空间分布特征,并非直接对时间或空间效应整体进行建模,有利于深入研究协变量与因变量之间的空间结构关系。数值模拟结果表明,预测的空间域与真实的空间域十分接近,并在不同分位水平下,有效地估计了协变量影响的空间效应差异。最后将该模型应用于北京市PM2.5浓度的研究,分析气象因素对PM2.5浓度影响的空间分布特征。; 关键词时空模型薄板回归样条非对称拉普拉斯分布 MCMC 分位回归; Keywords Spatio-Temporal Model Thin Plate Regression Spline Asymmetric Laplace Distribution MCMC Quantile Regression; 分类号 F222.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型被引量：1: 8; 作者杨亮孟生旺; 机构中国人民大学统计学院西南财经大学保险学院中国人民大学应用统计科学研究中心; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期672-682,共11页; 基金国家社科基金重大资助项目(16ZDA052) 教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目(16JJD910001); 文摘基于AL(asymmetric Laplace)分布建立了贝叶斯分层参数化分位回归模型,并与传统的非参数化分位回归模型进行了比较.通过蒙特卡洛方法从参数的后验分布中反复抽样,借助分位函数的表达式,获得了准备金风险边际的分布,进而给出了风险边际的置信区间.基于一组增量赔款数据的分析结果表明,贝叶斯分层参数化分位回归模型可显著改善传统分位回归模型对未决赔款准备金的预测效果,并为保险公司的风险管理提供更多有价值的信息.; 关键词非寿险未决赔款准备金分位回归非对称拉普拉斯分布; Keywords non-life insurance outstanding reserves quantile regression asymmetric laplace distribution; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国股指收益率的非对称拉普拉斯分布实证检验	曾五一刘飞	《统计与信息论坛》 CSSCI	2012	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一种非对称拉普拉斯分布	张帼奋丁宁	《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于非对称拉普拉斯分布的混合分位数回归参数估计	张发赶何幼桦	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验	童光荣李思维	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	高维混合效应模型的变分贝叶斯分位回归	张娟娟王维贤田茂再	《统计与决策》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于Asymmetric Laplace分布的动态风险度量	杜红军王宗军	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	贝叶斯时空分位回归模型及其对北京市PM2.5浓度的研究	梅波田茂再	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料
8	准备金评估的贝叶斯分层分位回归模型	杨亮孟生旺	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料