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中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析被引量：1: 1; 作者张屹山田依民《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第4期1-7,共7页; 首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进... 展开更多; 关键词经济波动率经济增长率 garch-m模型非对称影响效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非线性高斯随场动态模型的石油价格波动影响研究被引量：5: 2; 作者童光荣姜松《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2008年第4期127-132,140,共7页; 本文通过分析我国石油价格的时间序列数据,发现石油价格存在杠杆效应,并采用非线性高斯随机场动态模型,考察石油价格波动对GDP增长的影响。我们的研究结果表明,不断上涨的石油价格对GDP波动影响存在不对称性,对产出存在明显的滞后冲击。; 关键词杠杆效应非对称成分ARCH模型高斯随机场; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场成交量与价格波动关系被引量：6: 3; 作者刘永利李双成杨桂华《河北经贸大学学报》 2007年第2期65-70,共6页; 利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利... 展开更多; 关键词量价关系杠杆效应 MDH假说非对称成分garch-m模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证指数收益特征实证分析: 4; 作者段安康《统计与决策》北大核心 2003年第6期76-77,共2页; 关键词上证指数金融时间序列非对称GARCH模型 EGARCH模型 TGARCH模型实证分析收益率 garch-m模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析被引量：1: 1; 作者张屹山田依民; 机构吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院; 出处《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第4期1-7,共7页; 基金国家社会科学基金重大项目(12&ZD197) 国家自然科学基金项目(71173087/G0301); 文摘首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进一步研究经济增长波动率对经济增长可能产生的非对称影响效应,利用两区制的马尔科夫区制转移模型划分出了经济扩张期和经济收缩期。然后再通过建立带有表示经济周期不同阶段的虚拟变量的GARCH(1,1)-M分析了经济增长波动率对经济增长率影响的非对称特征。结果表明,在经济扩张期经济波动率对经济增长率产生正向影响,在经济收缩期经济波动率对经济增长率产生的是负向影响,并且这种负向影响程度强于经济扩张期产生的正向影响。这意味着政府在不同经济周期阶段短期需求管理政策的实施力度上应当有所不同。; 关键词经济波动率经济增长率 garch-m模型非对称影响效应; Keywords Economic Volatility Economic Growth garch-m Model Asymmetric Effects; 分类号 F222.33 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非线性高斯随场动态模型的石油价格波动影响研究被引量：5: 2; 作者童光荣姜松; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2008年第4期127-132,140,共7页; 文摘本文通过分析我国石油价格的时间序列数据,发现石油价格存在杠杆效应,并采用非线性高斯随机场动态模型,考察石油价格波动对GDP增长的影响。我们的研究结果表明,不断上涨的石油价格对GDP波动影响存在不对称性,对产出存在明显的滞后冲击。; 关键词杠杆效应非对称成分ARCH模型高斯随机场; Keywords lever effect unsymmetrical component ARCH model gauss random field; 分类号 F426 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场成交量与价格波动关系被引量：6: 3; 作者刘永利李双成杨桂华; 机构河北大学经济学院河北经贸大学数统学院; 出处《河北经贸大学学报》 2007年第2期65-70,共6页; 基金河北省科技厅科研项目(05457204)资助; 文摘利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。; 关键词量价关系杠杆效应 MDH假说非对称成分garch-m模型; Keywords the relationship between trading volume and price leverage effect MDH hypothesis asymmetrical component garch-m; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证指数收益特征实证分析: 4; 作者段安康; 机构上海财经大学公共经济与管理学院; 出处《统计与决策》北大核心 2003年第6期76-77,共2页; 关键词上证指数金融时间序列非对称GARCH模型 EGARCH模型 TGARCH模型实证分析收益率 garch-m模型; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析	张屹山田依民	《东北师大学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于非线性高斯随场动态模型的石油价格波动影响研究	童光荣姜松	《中国软科学》 CSSCI 北大核心	2008	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股票市场成交量与价格波动关系	刘永利李双成杨桂华	《河北经贸大学学报》	2007	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	上证指数收益特征实证分析	段安康	《统计与决策》北大核心	2003	0	在线阅读下载PDF 职称材料