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我国猪肉市场非对称价格传导机制研究
被引量：
20
1
作者
杨志波
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013年第2期121-128,共8页
毛猪产业在我国经济生活中扮演着举足轻重的角色,为了捕捉生猪价格与猪肉价格之间的传导过程关系,本文使用非线性门槛回归(Threshold auto-regressive TAR)和动量门槛回归(Monmentum-Threshold auto-regressive,M-TAR)模型,检验2006年7...
毛猪产业在我国经济生活中扮演着举足轻重的角色,为了捕捉生猪价格与猪肉价格之间的传导过程关系,本文使用非线性门槛回归(Threshold auto-regressive TAR)和动量门槛回归(Monmentum-Threshold auto-regressive,M-TAR)模型,检验2006年7月1日-2011年9月30日我国猪肉市场的传导过程是否存在一种非对称关系,并通过建立不对称调整项的误差修正模型,探讨我国生猪与猪肉零售价格之间的因果以及短期动态关系。实证结果发现我国生猪与猪肉零售市场之间存在负的非对称性的价格传导关系,这可能与我国猪肉市场受到高度政策干预和市场结构有关。
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关键词
毛猪市场
非对称性价格传导
门槛向量自回归
门槛向量误差修正模型
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职称材料
题名
我国猪肉市场非对称价格传导机制研究
被引量：
20
1
作者
杨志波
机构
河南社会科学院工业经济研究所
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013年第2期121-128,共8页
文摘
毛猪产业在我国经济生活中扮演着举足轻重的角色,为了捕捉生猪价格与猪肉价格之间的传导过程关系,本文使用非线性门槛回归(Threshold auto-regressive TAR)和动量门槛回归(Monmentum-Threshold auto-regressive,M-TAR)模型,检验2006年7月1日-2011年9月30日我国猪肉市场的传导过程是否存在一种非对称关系,并通过建立不对称调整项的误差修正模型,探讨我国生猪与猪肉零售价格之间的因果以及短期动态关系。实证结果发现我国生猪与猪肉零售市场之间存在负的非对称性的价格传导关系,这可能与我国猪肉市场受到高度政策干预和市场结构有关。
关键词
毛猪市场
非对称性价格传导
门槛向量自回归
门槛向量误差修正模型
Keywords
hog market
APT
TAR
TVECM
分类号
F26 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
我国猪肉市场非对称价格传导机制研究
杨志波
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2013
20
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