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中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析
被引量：
1
1
作者
张屹山
田依民
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第4期1-7,共7页
首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进...
首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进一步研究经济增长波动率对经济增长可能产生的非对称影响效应,利用两区制的马尔科夫区制转移模型划分出了经济扩张期和经济收缩期。然后再通过建立带有表示经济周期不同阶段的虚拟变量的GARCH(1,1)-M分析了经济增长波动率对经济增长率影响的非对称特征。结果表明,在经济扩张期经济波动率对经济增长率产生正向影响,在经济收缩期经济波动率对经济增长率产生的是负向影响,并且这种负向影响程度强于经济扩张期产生的正向影响。这意味着政府在不同经济周期阶段短期需求管理政策的实施力度上应当有所不同。
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关键词
经济波动率
经济增长率
GARCH-M模型
非对称影响效应
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职称材料
煤炭价格波动对三次产业的非对称影响效应研究
2
作者
杨美臣
杨元坤
张伟
《中国煤炭》
北大核心
2017年第10期26-32,共7页
基于2005年1月至2016年3月的月度数据,运用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)研究了煤炭价格波动对中国三次产业的非对称影响效应。实证结果表明,煤炭价格波动对三次产业均存在着长期非对称影响效应,即煤炭价格上涨时产生的影响远远大于...
基于2005年1月至2016年3月的月度数据,运用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)研究了煤炭价格波动对中国三次产业的非对称影响效应。实证结果表明,煤炭价格波动对三次产业均存在着长期非对称影响效应,即煤炭价格上涨时产生的影响远远大于价格下降时的影响,且对第三产业产生的非对称影响效应远大于第二产业;但短期内煤炭价格波动对三次产业均不存在非对称影响效应。结合国内产业结构转型与升级的现实状况,分析煤炭价格波动对三次产业的非对称影响效应深层次原因,提出了能源供给侧结构性改革和产业结构优化等方面的政策建议。
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关键词
煤炭价格
产业结构
NARDL模型
非对称影响效应
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职称材料
题名
中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析
被引量：
1
1
作者
张屹山
田依民
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
出处
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第4期1-7,共7页
基金
国家社会科学基金重大项目(12&ZD197)
国家自然科学基金项目(71173087/G0301)
文摘
首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进一步研究经济增长波动率对经济增长可能产生的非对称影响效应,利用两区制的马尔科夫区制转移模型划分出了经济扩张期和经济收缩期。然后再通过建立带有表示经济周期不同阶段的虚拟变量的GARCH(1,1)-M分析了经济增长波动率对经济增长率影响的非对称特征。结果表明,在经济扩张期经济波动率对经济增长率产生正向影响,在经济收缩期经济波动率对经济增长率产生的是负向影响,并且这种负向影响程度强于经济扩张期产生的正向影响。这意味着政府在不同经济周期阶段短期需求管理政策的实施力度上应当有所不同。
关键词
经济波动率
经济增长率
GARCH-M模型
非对称影响效应
Keywords
Economic Volatility
Economic Growth
GARCH-M Model
Asymmetric Effects
分类号
F222.33 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
煤炭价格波动对三次产业的非对称影响效应研究
2
作者
杨美臣
杨元坤
张伟
机构
泰安华阳热电有限公司
山东铁雄新沙能源有限公司
出处
《中国煤炭》
北大核心
2017年第10期26-32,共7页
文摘
基于2005年1月至2016年3月的月度数据,运用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)研究了煤炭价格波动对中国三次产业的非对称影响效应。实证结果表明,煤炭价格波动对三次产业均存在着长期非对称影响效应,即煤炭价格上涨时产生的影响远远大于价格下降时的影响,且对第三产业产生的非对称影响效应远大于第二产业;但短期内煤炭价格波动对三次产业均不存在非对称影响效应。结合国内产业结构转型与升级的现实状况,分析煤炭价格波动对三次产业的非对称影响效应深层次原因,提出了能源供给侧结构性改革和产业结构优化等方面的政策建议。
关键词
煤炭价格
产业结构
NARDL模型
非对称影响效应
Keywords
coal price, industrial structure, NARDL model, asymmetric effect
分类号
TD-9 [矿业工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析
张屹山
田依民
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
1
在线阅读
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职称材料
2
煤炭价格波动对三次产业的非对称影响效应研究
杨美臣
杨元坤
张伟
《中国煤炭》
北大核心
2017
0
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职称材料
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