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非对称广义自回归条件异方差的新模型 被引量:8
1
作者 吴硕思 方兆本 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第4期416-422,共7页
本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型,证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件.
关键词 非对称广义自回归条件异方差 最大似然估计 AGARCH模型
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基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析 被引量:4
2
作者 王军 张丽娜 《上海海事大学学报》 北大核心 2011年第2期20-24,共5页
为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,... 为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)为例进行研究分析,检验结果表明该方法有效. 展开更多
关键词 原油 运价风险 广义自回归条件方差模型 广义误差分布
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自回归条件异方差模型在宏观经济预警中的应用 被引量:2
3
作者 王慧敏 《运筹与管理》 CSCD 1998年第4期58-61,共4页
将ARCH模型引入宏观经济预警,讨论了ARCH预警系统的指标设计、ARCH预警方法以及预警警限的界定,给出了一种具有ARCH特征的警限界定方法。
关键词 自回归条件方差模型 ARCH模型 预警指标 预警警限 宏观经济预警
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回归模型中异方差或变离差检验问题综述 被引量:8
4
作者 韦博成 林金官 吕庆哲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第2期210-220,共11页
回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作... 回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作,最后指出了若干有有待进一步研究的问题。 展开更多
关键词 非线性回归 广义非线性模型 指数族分布 方差 变离差 偏大离差 随机效应 纵向数据 似然比检验 SCORE检验 自相关性 统计诊断
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我国玉米价格波动的条件异方差模型实证分析
5
作者 卢维学 杨世娟 鲍志晖 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2017年第3期523-526,共4页
为了研究我国2005年1月到2014年12月玉米价格序列条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,引入自回归条件异方差模型,建立基于正态分布假设的模型进行实证分析,得出该模型对我国玉米价格的估计与预测具有良好的效果。
关键词 自回归条件方差 模型 玉米价格 正态分布
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海杂波条件异方差特性分析与波动信息提取
6
作者 孙艳丽 姜星宇 +2 位作者 刘宁波 陈凯 王月香 《海军航空大学学报》 2022年第4期295-300,共6页
由于低擦地角、高海况等易引起雷达海杂波序列的局部剧烈波动,传统的统计分布模型难以描述突然出现的具有冲激特性的强回波,因此,针对这一问题,将广义自回归条件异方差(Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity,GAR... 由于低擦地角、高海况等易引起雷达海杂波序列的局部剧烈波动,传统的统计分布模型难以描述突然出现的具有冲激特性的强回波,因此,针对这一问题,将广义自回归条件异方差(Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型引入海杂波建模中,通过GARCH模型阶数步进搜索结合残差序列方差齐性检验,实现了海杂波数据的波动信息提取。经X波段雷达实测数据验证,所提出的波动信息提取方法,可以很好地提取实测海杂波数据在局部区域或时间段内的波动信息,为特征检测方法设计提供有效的特征支撑。 展开更多
关键词 海杂波 方差 波动信息 广义自回归条件方差
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地缘政治风险对原油运价指数波动的影响
7
作者 李晶 迟惠月 王爽 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期79-87,152,共10页
地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS... 地缘政治风险是引发航运市场波动的因素之一,为测度该风险对原油运价指数波动的具体影响,构建双因子广义自回归条件异方差的混频数据抽样(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity mixed data sampling,GARCH-MIDAS)模型。将地缘政治风险(地缘政治威胁+地缘政治行为)水平值及其增长率加入模型,分析它们对原油运价指数长期波动的异质性影响。结果表明:地缘政治风险水平值及其增长率的提高均会显著加剧原油运价指数波动,但从整体来看,地缘政治风险增长率的冲击影响更大,作用时间更长。地缘政治行为水平值的提升加剧了原油运价指数的长期波动,地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率的提升均会加剧原油运价指数长期波动,但地缘政治威胁增长率和地缘政治行为增长率提升的作用强度和时长存在差异。所得结果可为原油海运市场参与者和各国政府决策提供参考,有助于降低地缘政治风险对原油运价指数剧烈波动的不良影响。 展开更多
关键词 油船运输市场 原油运价指数波动 地缘政治风险 广义自回归条件方差的混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型
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带约束条件的AGARCH模型
8
作者 吴硕思 方兆本 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第3期276-282,共7页
自 Engle(1982)首创 ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的 ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负,并且在正态分布假设下用最大似然方... 自 Engle(1982)首创 ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的 ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负,并且在正态分布假设下用最大似然方法进行估计.本文明确提出带约束条件的AGARCH模型这一新概念,并用非线性规划方法代替最大似然方法对模型进行估计.实证结果表明这样的作法是可行且较优的. 展开更多
关键词 约束条件 AGARCH模型 最大似然估计 非线性规划 国债即期利率 自回归条件方差模型
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 被引量:1
9
作者 陆文星 任环宇 +1 位作者 梁昌勇 李克卿 《工业工程》 2024年第1期86-95,127,共11页
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过... 制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过小波变换,由整合移动平均自回归–广义自回归条件异方差模型(ARIMA-GARCH)处理稳态低频数据,门控循环单元(GRU)处理波动性强的高频数据,将各频段预测结果进行融合得到最终预测结果。为验证模型有效性,选取一定数据量的PMI指数进行实验。结果表明,与其他常见模型对比,本文构建的组合模型具有较好的预测精度与性能,平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)分别达到0.00329、0.004162、0.65%。 展开更多
关键词 采购经理人指数(PMI) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义自回归条件方差模型(GARCH) 门控循环单元(GRU)
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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量:3
10
作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多
关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件方差模型 区间估计
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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 被引量:17
11
作者 迟国泰 余方平 +2 位作者 李洪江 刘轶芳 王玉刚 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页
以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借助GARCH方法预测条件异方差,充分体现了期货合约价格的聚集效应、厚尾效应和时变方差效应,使V aR估计更加精准;对V aR的置信区间进行2χ检验,从实证的角度得到合理精准的V aR值;可以依据本模型确定期货保证金的数量,为交易所制定更合理的单个期货合约保证金收取水平提供依据. 展开更多
关键词 期货合约 风险评估 期货保证金 风险价值(VaR) 广义自回归条件方差(GARCH)模型
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波罗的海干散货运价指数波动性研究 被引量:16
12
作者 杨华龙 刘金霞 范永辉 《中国航海》 CSCD 北大核心 2011年第3期84-88,102,共6页
为把握国际干散货市场运价指数的波动特征,规避航运经营风险,建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四种船型的波罗的海干散货运价指数BCI、BPI、BHI、BSI作为研究的样本数据。利用EVIEWS软件,通过分析样本数... 为把握国际干散货市场运价指数的波动特征,规避航运经营风险,建立基于广义的自回归条件异方差(GARCH)的运价指数波动模型。选取四种船型的波罗的海干散货运价指数BCI、BPI、BHI、BSI作为研究的样本数据。利用EVIEWS软件,通过分析样本数据的基本统计特征和ARCH效应检验等,对四种船型分别建立了GARCH(1,1)模型。实例验证表明模型能很好地反映波罗的海干散货运价指数波动的敏感性和持续性规律,从而可为航运经营提供决策支持。 展开更多
关键词 交通运输经济学 干散货 运价指数 广义自回归条件方差 模型 规律
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基于GARCH-分形布朗运动模型的碳期权定价研究 被引量:16
13
作者 张晨 彭婷 刘宇佳 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期1553-1558,共6页
文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发... 文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发现其存在尖峰厚尾、条件异方差性和分形特征;采用GARCH模型拟合并预测碳价收益率波动率;将预测的波动率作为输入值代入分形布朗运动期权定价方法,运用蒙特卡罗模拟对EUA期货期权进行定价,并与B-S期权定价法(Black-Scholes Option Pricing Model)比较。结果表明,基于GARCH分形布朗运动模型的碳期权定价法预测精度有显著提高。 展开更多
关键词 碳期权定价 广义自回归条件方差模型 分形布朗运动 B-S期权定价
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基于EGARCH过程的电磁频谱占用状态波动特性分析 被引量:4
14
作者 王磊 苏东林 +1 位作者 谢树果 王国玉 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第11期2767-2773,共7页
针对传统频谱占用度自回归移动平均(ARMA)模型由于未考虑序列的条件二阶矩,导致无法准确描述频谱占用状态的非线性时变特性问题,该文提出一种基于指数广义自回归条件异方差(EGARCH)过程的频谱占用状态时间序列建模方法。首先通过对ARMA... 针对传统频谱占用度自回归移动平均(ARMA)模型由于未考虑序列的条件二阶矩,导致无法准确描述频谱占用状态的非线性时变特性问题,该文提出一种基于指数广义自回归条件异方差(EGARCH)过程的频谱占用状态时间序列建模方法。首先通过对ARMA模型的剩余残差进行条件异方差性检验,表明频谱占用时间序列存在明显的时域"波动集聚"性;其次基于EGARCH过程构建频谱占用度时间序列模型以及对实测数据的分析,表明该模型相较ARMA模型对频谱占用度的拟合与预测精度更高;最后由EGARCH模型参数存在"杠杆效应"系数,表明频谱占用状态变化对电磁环境波动的影响具有非对称性。研究结果表明EGARCH模型能够量化反映频谱占用状态的复杂非线性时变过程。 展开更多
关键词 电磁频谱 电磁环境 自回归移动平均 指数广义自回归 条件方差
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石油期货最优套期保值比率及套期保值绩效的实证研究 被引量:12
15
作者 方虹 陈勇 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2008年第1期125-130,共6页
本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期... 本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期保值比率是动态的,与前三个模型确定的常数套期保值比率有本质的不同。实证表明,ECM-GARCH模型在套期保值效果上有着优异的表现。 展开更多
关键词 石油期货 套期保值 协整 误差修正模型 广义自回归条件方差
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运价远期市场对即期价格波动特征影响的研究 被引量:6
16
作者 宗蓓华 邵泊洋 《中国航海》 CSCD 北大核心 2008年第2期181-185,共5页
研究了国际干散货巴拿马型船运输市场的运价波动特征的变化情况。根据远期运价协议发展的不同阶段,将航运市场运价时间序列分为2003年前后两段,运用GARCH-M(1,1)模型,以1999年11月以来巴拿马型船4T/C一揽子平均运价水平作为样本进行了研... 研究了国际干散货巴拿马型船运输市场的运价波动特征的变化情况。根据远期运价协议发展的不同阶段,将航运市场运价时间序列分为2003年前后两段,运用GARCH-M(1,1)模型,以1999年11月以来巴拿马型船4T/C一揽子平均运价水平作为样本进行了研究,研究结果表明:随着运价远期市场的成熟,即期现货市场不仅运价波动变大,市场信息效率降低,并且波动的衰减性变弱。即外界信息冲击所引起的波动比2003年以前的影响更持久。 展开更多
关键词 水路运输 远期运价协议 现货运价水平 波动衰减 广义自回归条件方差
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一种基于ARMA和NGARCH过程的海杂波建模方法 被引量:3
17
作者 唐绩 朱峰 +2 位作者 董扬 路彬彬 杨建军 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2017年第6期27-30,共4页
使用自回归滑动平均(ARMA)和广义自回归条件异方差(GARCH)过程对金融数据建模是经济学常用手段。文中结合ARMA过程和GARCH过程的非线性化扩展模型,将其扩展到复数域,适合于海杂波建模应用。相比传统的海杂波模型及原始的GARCH模型,文中... 使用自回归滑动平均(ARMA)和广义自回归条件异方差(GARCH)过程对金融数据建模是经济学常用手段。文中结合ARMA过程和GARCH过程的非线性化扩展模型,将其扩展到复数域,适合于海杂波建模应用。相比传统的海杂波模型及原始的GARCH模型,文中提出的模型在概率密度函数拟合上具有明显的优势。此外,新模型还可准确地捕获相邻海杂波中存在的强相关性。实际雷达海杂波数据验证了该模型的准确性和有效性。 展开更多
关键词 海杂波 自回归滑动平均过程 非线性模型 广义自回归条件方差过程
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基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征 被引量:12
18
作者 朱玉华 赵刚 《上海海事大学学报》 北大核心 2013年第3期48-53,59,共7页
为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析... 为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考. 展开更多
关键词 中国出口集装箱运价指数 收益率序列 自回归条件方差 波动特征 杠杆效应
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证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 被引量:9
19
作者 惠军 朱翠 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页
文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金... 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。 展开更多
关键词 自回归条件方差(ARCH)模型 ARMA-ARCH类模型 证券投资基金 波动性
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中国股市波动率变化特征的实证分析 被引量:4
20
作者 陈祥钟 黄荣坦 《华侨大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2006年第4期437-440,共4页
将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中... 将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中国股市存在着明显的体制变化特征,高低波动体制显著相异;引进转换体制之后,持续性系数显著降低;T+1体制和涨跌停板制度对于抑制过度投机起着重要作用. 展开更多
关键词 波动率 体制转换 广义自回归条件方差 持续性
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