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地缘政治风险下中国股市行业间尾部风险的非对称传染效应研究
1
作者
朱艳丽
邓佳佳
《中央财经大学学报》
北大核心
2025年第12期57-75,共19页
本文基于平滑转换向量自回归模型,将地缘政治风险作为区制转换变量,结合Diebold和Yilmaz风险溢出指数进行网络拓扑分析,在非线性框架下探究了2003年1月—2024年6月中国股市行业间尾部风险的非对称传染效应,并进一步分析了地缘政治风险...
本文基于平滑转换向量自回归模型,将地缘政治风险作为区制转换变量,结合Diebold和Yilmaz风险溢出指数进行网络拓扑分析,在非线性框架下探究了2003年1月—2024年6月中国股市行业间尾部风险的非对称传染效应,并进一步分析了地缘政治风险下股市行业间尾部风险传染效应的影响因素。研究发现,中国股市行业间尾部风险传染效应具有非对称性,地缘政治风险的加剧会显著增强尾部风险传染效应;能源和材料行业在不同地缘政治风险区制下都是稳定的风险净溢出者;在地缘政治风险的冲击下,中国股市行业间尾部风险主要沿着“能源→材料→工业→下游行业”的路径传染;重大突发公共事件和行业周期性对中国股市行业间尾部风险传染效应具有显著的正向影响。此外,为最小化风险传染效应,本文结合最小连通性投资组合法,在不同地缘政治风险区制下提供了有针对性的投资组合策略建议。
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关键词
地缘政治风险
股市行业间尾部风险
非对称传染效应
DY风险溢出指数
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题名
地缘政治风险下中国股市行业间尾部风险的非对称传染效应研究
1
作者
朱艳丽
邓佳佳
机构
河海大学商学院
河海大学经济与金融学院
出处
《中央财经大学学报》
北大核心
2025年第12期57-75,共19页
基金
国家社会科学基金一般项目“多重网络视角下气候风险对企业绿色创新的影响机制与对策研究”(项目编号:25BJY227)。
文摘
本文基于平滑转换向量自回归模型,将地缘政治风险作为区制转换变量,结合Diebold和Yilmaz风险溢出指数进行网络拓扑分析,在非线性框架下探究了2003年1月—2024年6月中国股市行业间尾部风险的非对称传染效应,并进一步分析了地缘政治风险下股市行业间尾部风险传染效应的影响因素。研究发现,中国股市行业间尾部风险传染效应具有非对称性,地缘政治风险的加剧会显著增强尾部风险传染效应;能源和材料行业在不同地缘政治风险区制下都是稳定的风险净溢出者;在地缘政治风险的冲击下,中国股市行业间尾部风险主要沿着“能源→材料→工业→下游行业”的路径传染;重大突发公共事件和行业周期性对中国股市行业间尾部风险传染效应具有显著的正向影响。此外,为最小化风险传染效应,本文结合最小连通性投资组合法,在不同地缘政治风险区制下提供了有针对性的投资组合策略建议。
关键词
地缘政治风险
股市行业间尾部风险
非对称传染效应
DY风险溢出指数
Keywords
Geopolitical risk
Tail risk between stock market industries
Asymmetrical contagion effect
DY risk spillover index
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
地缘政治风险下中国股市行业间尾部风险的非对称传染效应研究
朱艳丽
邓佳佳
《中央财经大学学报》
北大核心
2025
0
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