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基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测 被引量:13
1
作者 赵树然 任培民 赵昕 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第6期148-151,共4页
文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,... 文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,预测结果综合表明非参数GARCH模型具有最强的预测能力。 展开更多
关键词 非参数garch模型 汇率 波动性 预测误差
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基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 被引量:23
2
作者 杨继平 袁璐 张春会 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期69-80,共12页
考虑股市波动结构转换的特性和参数模型会产生误设的情况,提出具有马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型,并利用非参数估计技术估计波动率.将沪深股市的波动变化分为下跌、盘整和上涨3个状态,分别采用基于马尔可夫结构转换参数与非参数GAR... 考虑股市波动结构转换的特性和参数模型会产生误设的情况,提出具有马尔可夫结构转换的非参数GARCH模型,并利用非参数估计技术估计波动率.将沪深股市的波动变化分为下跌、盘整和上涨3个状态,分别采用基于马尔可夫结构转换参数与非参数GARCH(MRSGARCH)模型对我国沪深股市的波动率进行估计和预测,运用MSE1、MSE2和QLIKE对估计和预测出的波动率进行评价.结果表明误差分布服从正态分布的参数和非参数MRS-GARCH模型的估计和预测更准确.在此基础上对沪深股市收益率的动态VaR值进行估计,然后运用Kupiec检验法对这两类模型在预测实际损失的表现进行评价.估计和检验结果表明,基于参数和非参数的MRS-GARCH模型都能较好地估计中国沪深股市VaR,且基于非参数MRSGARCH模型的VaR估计效果更好. 展开更多
关键词 马尔可夫结构转换 MRS-garch模型 参数MRS-garch模型 VAR
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基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法 被引量:4
3
作者 许冰 任军峰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第19期6-7,共2页
一、方法描述(一)Bollerslev(1986)提出的标准的GARCH(1,1)形式ε1=√ht
关键词 garch模型 估计方法 波动率 参数
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基于非参数GARCH模型的电价预测 被引量:3
4
作者 杨俊 艾欣 +1 位作者 冯义 李虹 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期135-142,共8页
基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正... 基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正作为输入量的条件标准差估计值来提高条件方差函数的估计可信度。在研究加州电力市场2000年日前电价时间序列波动特性的基础上,对Humb节点的日前电价时间序列进行建模并模拟预测。试验结果表明,文中所提模型能够更好地体现电价时间序列波动集群性这一特征,利用非参数估计所确定的模型提升了尖峰电价的预测效果。 展开更多
关键词 电价预测 广义条件异方差模型 参数估计 条件方差模型 条件方差函数
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参数与非参数GARCH模型的预测能力比较 被引量:4
5
作者 鲁万波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期19-21,共3页
关键词 garch模型 预测能力 参数 股票投资者 条件异方差 股票市场 研究者 波动性
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基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估 被引量:1
6
作者 周士元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第17期162-165,共4页
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三... 文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三状态下的参数估计比对分析,结果证实沪市A、B股存在一定程度的互动性和"尖峰厚尾"分布特征,且马尔可夫结构转换模型下的RS-APGARCH模型具备相对更高的拟合能力。 展开更多
关键词 结构转换 参数模型 garch 波动率 估计
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基于非房室模型的药代动力学参数计算SAS宏工具
7
作者 张莉 娄冬华 《中国临床药理学与治疗学》 北大核心 2025年第5期608-621,共14页
目的:通过开发SAS宏工具,以适用于不同给药方式和给药频率的非房室模型分析(NCA)药代动力学(PK)参数计算。方法:结合非房室模型分析PK参数计算原理,设计SAS宏程序结构并编制SAS宏程序,结合模拟实例演示宏程序的用法。结果:本研究基于非... 目的:通过开发SAS宏工具,以适用于不同给药方式和给药频率的非房室模型分析(NCA)药代动力学(PK)参数计算。方法:结合非房室模型分析PK参数计算原理,设计SAS宏程序结构并编制SAS宏程序,结合模拟实例演示宏程序的用法。结果:本研究基于非房室模型分析,通过SAS宏语言编程,实现单次和稳态完整PK参数的计算,并且支持血管外、静脉输注和静脉注射3种给药方式以及4种曲线下面积(AUC)算法。该方法通过与权威计算软件比较,在各种计算场景下的结果均高度一致,且首次可测量浓度之前的观测时间(Tlag)的计算结果更为准确。结论:%M_CREATE_PK_PARAMETERS宏是支持NCA PK完整参数计算的SAS宏,为PK参数的计算提供了一种准确、高效、灵活的解决方案,具备广泛的应用前景。 展开更多
关键词 房室模型分析(NCA) SAS宏 PK参数
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基于情感增强非参数模型的社交媒体观点聚类
8
作者 刘勘 陈昱 何佳瑞 《中文信息学报》 北大核心 2025年第3期148-158,共11页
观点分析对于社交媒体这一关键的网络舆论阵地有着重要的现实意义。该文基于非参数模型的文本聚类技术,将社交媒体文本根据用户主张的观点汇总,直观呈现用户群体所持有的不同立场。针对社交媒体文本长度短、数量多、情感丰富等特点,该... 观点分析对于社交媒体这一关键的网络舆论阵地有着重要的现实意义。该文基于非参数模型的文本聚类技术,将社交媒体文本根据用户主张的观点汇总,直观呈现用户群体所持有的不同立场。针对社交媒体文本长度短、数量多、情感丰富等特点,该文提出使用情感分布增强(Sentiment Distribution Enhanced,SDE)方法改进现有基于狄利克雷过程混合模型的短文本流聚类算法,以高斯分布建模文本情感,并推导相应的坍缩吉布斯采样算法推断参数。该方法在捕获文本情感特征的同时,能够自动确定聚类簇数量并实现观点聚类。与现有先进方法在Tweets、Google News数据集上的对比实验显示,该文提出的方法在标准化互信息、准确度等指标上取得了超越现有模型的聚类表现,并且在主观性较强的数据集上具有更显著的优势。 展开更多
关键词 观点分析 短文本流聚类 参数模型 社交媒体
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基于HPM-JTM混合模型参数估计优化的非高斯过程模拟
9
作者 罗颖 程彦凯 +2 位作者 韩艳 刘雨辰 胡朋 《振动与冲击》 北大核心 2025年第14期1-10,共10页
由于实际工程的激励较为复杂,常呈现非高斯特性,导致高斯过程的假设不再适用,因此需要开展非高斯过程模拟。目前而言,常见的方法是通过高斯过程转换实现非高斯过程模拟。相比一般的隐式映射,Hermite多项式模型(Hermite polynomial model... 由于实际工程的激励较为复杂,常呈现非高斯特性,导致高斯过程的假设不再适用,因此需要开展非高斯过程模拟。目前而言,常见的方法是通过高斯过程转换实现非高斯过程模拟。相比一般的隐式映射,Hermite多项式模型(Hermite polynomial model,HPM)和Johnson转换模型(Johnson transformation model,JTM)提供了非高斯过程与标准高斯过程之间的显式转换。针对HPM-JTM混合模型,该研究探讨了如何进一步提升模拟效率。首先,为了避免迭代过程,基于支持向量回归优化了HPM和JTM参数估计流程,提高了参数估计效率;随后,通过谐波合成法和线性滤波法的模拟流程对比,在非高斯过程模拟中采用线性滤波法能够提升模拟效率;最后,结合波浪场和脉动风场的实例分析,展示了改进流程的精度和效率。结果表明,改进流程能够在保证精度的同时实现多变量非高斯过程的高效模拟。 展开更多
关键词 高斯过程模拟 Hermite多项式模型-Johnson转换模型(HPM-JTM)混合模型 参数估计 支持向量回归 线性滤波法
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非参数模型在经济学研究中的应用综述
10
作者 刘莹 《统计与决策》 北大核心 2025年第14期35-40,共6页
非参数模型具有不对数据分布作任何假设、不受数据类型和尺度限制、灵活度较高等特点,因此在经济学研究中被广泛应用。文章在对非参数模型基本原理进行介绍的基础上,梳理了常用的非参数模型的研究方法与工具,并归纳了不同方法的应用特... 非参数模型具有不对数据分布作任何假设、不受数据类型和尺度限制、灵活度较高等特点,因此在经济学研究中被广泛应用。文章在对非参数模型基本原理进行介绍的基础上,梳理了常用的非参数模型的研究方法与工具,并归纳了不同方法的应用特点及选择依据;从宏观经济数据预测、金融市场监测、临近预测、因果推断、市场环境分析、时空数据分析、其他领域7个方面,基于近年来国内外高引用文献对非参数模型在经济学中的应用进行了介绍。 展开更多
关键词 参数 参数模型 机器学习 风险研判 因果推断
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基于子空间非参数模型的PID控制器性能优化
11
作者 储天舒 王志国 刘飞 《控制工程》 北大核心 2025年第4期683-690,共8页
为了提高比例积分微分(proportional integral differential,PID)控制器的性能,提出了一种基于子空间模型的PID控制器参数优化方法。首先,利用子空间矩阵等式推导出控制器性能关于PID控制器参数的显式表达。然后,利用具有设定值激励的... 为了提高比例积分微分(proportional integral differential,PID)控制器的性能,提出了一种基于子空间模型的PID控制器参数优化方法。首先,利用子空间矩阵等式推导出控制器性能关于PID控制器参数的显式表达。然后,利用具有设定值激励的闭环数据,分别对过程模型和随机扰动模型对应的子空间矩阵进行辨识,并且将估计的动态矩阵直接应用在最优性能的计算中,得到最优的控制器参数值。最后,通过数值仿真和工业实例验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 控制性能优化 子空间辨识 PID控制器 参数模型
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基于非参数GARCH的时间序列模型在日前电价预测中的应用 被引量:17
12
作者 邓佳佳 黄元生 宋高峰 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期190-196,共7页
电力市场中电价序列具有较强的波动性、周期性和随机性,以致经常出现价格尖峰,这在很大程度上影响了电价预测的精度。提出了一种基于小波变换和非参数GARCH(generalized auto regressive conditional heteroskedasticity)模型的时间序... 电力市场中电价序列具有较强的波动性、周期性和随机性,以致经常出现价格尖峰,这在很大程度上影响了电价预测的精度。提出了一种基于小波变换和非参数GARCH(generalized auto regressive conditional heteroskedasticity)模型的时间序列模型对日前电价进行预测。利用小波变换将历史电价序列分解重构概貌序列和细节序列,分别建立累积式自回归滑动平均(auto-regressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测,采用非参数GARCH模型对电价序列预测残差的随机波动率进行建模,从而提高对价格波动性的预测能力和ARIMA模型的预测精度。将该模型应用于美国宾夕法尼亚—新泽西—马里兰(Pennsylvania-New Jersey-Maryland,PJM)电力市场的日前电价预测。算例结果表明,非参数GARCH模型可以更好地拟合电价序列剧烈波动的特性,该模型能够提高电价的预测精度。 展开更多
关键词 电价预测 小波变换 累积式自回归滑动平均模型 非参数garch模型
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基于PSO-RNN算法的多级感应线圈炮非参数建模与出口速度预测
13
作者 秦涛涛 季思源 +1 位作者 雷琳 郑占锋 《兵工学报》 北大核心 2025年第7期87-97,共11页
针对多级同步感应线圈发射器建模涉及多物理场耦合、现有优化方法迭代时间长等问题,基于粒子群优化-循环神经网络(Particle Swarm Optimization-Recurrent Neural Network,PSO-RNN)算法建立多级同步感应线圈发射器非参数模型,并进行电... 针对多级同步感应线圈发射器建模涉及多物理场耦合、现有优化方法迭代时间长等问题,基于粒子群优化-循环神经网络(Particle Swarm Optimization-Recurrent Neural Network,PSO-RNN)算法建立多级同步感应线圈发射器非参数模型,并进行电枢出口速度预测。通过正交结合随机实验的方法,获得以线圈匝数、触发时间、触发位置为输入,出口速度为输出的样本集;采用循环神经网络算法对样本集进行训练并建立非参数模型;通过粒子群优化算法进一步优化RNN神经网络参数,提高非参数模型的预测性能;采用建立的模型预测出口速度并与实验结果对比。结果表明:所建立非参数模型的均方预测误差、平均绝对百分比误差、均方根误差分别为0.0028、0.036、2.18,且经过PSO优化后模型的3项评价指标分别降低39%、38%、46%,提高了预测性能;PSO-RNN非参数模型的一致性较好且预测的平均值与实验测得的出口速度相差1.2 m/s,误差百分比为1.8%,小于标准值5%。将PSO-RNN算法用于同步感应线圈发射器的非参数建模可行且对出口速度的预测较为准确,可为多级同步感应线圈发射器的工程设计提供新思路。 展开更多
关键词 多级同步感应线圈炮 参数模型 循环神经网络 粒子群优化 出口速度预测
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大数据背景下网络调查样本的半参数超总体模型推断研究
14
作者 刘展 王典妮 +1 位作者 潘莹丽 胡洋 《统计与决策》 北大核心 2025年第10期42-47,共6页
在大数据时代,通过网络调查能够非常便捷地获取大量数据,然而大多数网络调查样本属于非概率样本,其统计推断存在一定困难。文章针对非概率样本的推断问题,提出一种半参数超总体模型推断方法。首先,基于网络调查样本构建半参数部分线性模... 在大数据时代,通过网络调查能够非常便捷地获取大量数据,然而大多数网络调查样本属于非概率样本,其统计推断存在一定困难。文章针对非概率样本的推断问题,提出一种半参数超总体模型推断方法。首先,基于网络调查样本构建半参数部分线性模型,并采用该模型预测目标变量;其次,基于网络调查样本和参考概率样本构建Logistic回归模型,进行网络调查样本的入样概率估计或倾向得分估计,并使用倾向得分估计得到预测误差;最后,将半参数超总体模型预测的目标变量与对预测误差的估计相结合得到对总体的估计结果。模拟与实证结果显示,相对于基于线性回归模型的估计和PHT估计,所提出的半参数超总体模型推断方法对总体估计的偏差、方差、均方误差均最小,效果最好。 展开更多
关键词 网络调查样本 概率样本 超总体模型 参数部分线性模型
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非实测气象参数在GNSS水汽反演中的适用性
15
作者 朱童 张克非 +3 位作者 李龙江 孙鹏 张明浩 赵东升 《导航定位学报》 北大核心 2025年第2期9-19,共11页
针对未配备气象传感器的全球卫星导航系统(GNSS)站缺乏实测气象参数,通常利用再分析数据、经验模型替代反演大气可降水量(PWV)的问题,定量分析地面气压(P)和加权平均温度(Tm)在反演PWV中的适用性:利用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)发布... 针对未配备气象传感器的全球卫星导航系统(GNSS)站缺乏实测气象参数,通常利用再分析数据、经验模型替代反演大气可降水量(PWV)的问题,定量分析地面气压(P)和加权平均温度(Tm)在反演PWV中的适用性:利用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)发布的第五代再分析数据集(ERA5)、美国国家环境预报中心(NCEP)/国家大气研究中心(NCAR)再分析数据、第二代和第三代全球气压和温度模型(GPT2和GPT3)、全球格网非线性加权平均温度模型(GGNTm)计算P和Tm;然后以探空站实测气象数据为参考,评估不同P和Tm的精度及其对PWV反演的影响。结果表明:1)ERA5、NCEP、GPT2、GPT3获取P的偏差(bias)绝对值小于1 h Pa,均方根误差(RMSE)小于5.5 h Pa;2)在获取Tm方面,ERA5、NCEP、GGNTm、GPT3的bias绝对值小于2.5 K,RMSE小于5.5 K;3)将ERA5、NCEP、GPT2+GGNTm、GPT3获取的气象参数应用到PWV反演中,PWV偏差绝对值小于0.5 mm,RMSE小于3 mm。分析得出应用非实测气象参数反演的GNSS大气可降水量也可获得较高精度的结论。 展开更多
关键词 实测气象参数 探空数据 全球卫星导航系统(GNSS)水汽反演 再分析数据 经验模型
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混合相依删失数据下非参数比例风险模型的半参数分析
16
作者 王淑影 姜馨竹 +1 位作者 赵波 董贺 《南方医科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期689-696,共8页
目的构建一种处理混合相依删失数据的非参数比例风险(PH)模型,探讨心脏移植手术风险与风险因子直接的关系并预测心脏移植手术风险。方法基于混合相依区间删失数据的复杂性,考虑失效时间过程与观测时间过程的相依关系,假设风险因子与心... 目的构建一种处理混合相依删失数据的非参数比例风险(PH)模型,探讨心脏移植手术风险与风险因子直接的关系并预测心脏移植手术风险。方法基于混合相依区间删失数据的复杂性,考虑失效时间过程与观测时间过程的相依关系,假设风险因子与心脏移植手术风险存在非线性函数关系,建立具有非参数结构的比例风险模型,并给出两步Sieve估计极大似然算法。根据观测过程模型建立估计方程,获得脆弱变量的估计;再分别利用I-样条和B-样条去近似基准风险函数和非参数结构函数,获得Sieve空间中的工作似然函数,对于模型参数求偏导获得得分方程;最后通过求解方程获得参数的极大似然估计,绘制风险因子影响心脏移植手术风险的函数曲线。结果模拟研究揭示了各种设置下所提方法获得的估计量是相合的且渐近有效的,同时获得很好的参数拟合曲线。心脏移植手术数据分析结果显示,心脏供体的年龄对患者手术风险影响呈现正向线性关系,患者(受体)发病年龄影响先增大后平稳,最后有缓慢增大,供体与受体的年龄差对患者手术风险影响呈现正向线性关系。结论本研究建立了一个可分析复杂相依删数据的非参数PH模型,该模型应用于分析预测心脏移植手术风险,通过模型可探索出心脏移植手术风险与风险因子之间的函数关系。 展开更多
关键词 心脏移植手术 相依区间删失 参数比例风险模型 两步估计方法 Sieve极大似然估计
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空间结构模型优化的弹性参数FFT-MA随机建模 被引量:2
17
作者 黄国娇 曾繁鑫 +2 位作者 王善涛 张宏兵 蒋甫玉 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1121-1131,共11页
快速傅里叶变换滑动平均(FFT-MA)法是一种灵活高效的随机建模方法,在地下介质高分辨率建模、复杂介质非平稳建模和不确定性评价等方面具有重要的应用价值。准确构建空间结构模型是利用FFT-MA方法生成合理的随机模型的关键。然而,以往对F... 快速傅里叶变换滑动平均(FFT-MA)法是一种灵活高效的随机建模方法,在地下介质高分辨率建模、复杂介质非平稳建模和不确定性评价等方面具有重要的应用价值。准确构建空间结构模型是利用FFT-MA方法生成合理的随机模型的关键。然而,以往对FFT-MA方法的研究并未提出准确构建空间结构模型的有效方法。为此,文中提出了一种有效的空间结构模型估计方法。该方法基于反演思想,通过最小化随机模型与测井数据和地震数据的空间结构差异,分别估计空间结构模型的纵向自相关长度和横向自相关长度。同时,为了优化空间结构模型的估计效果,在纵向自相关长度的反演过程中引入边界保护正则化,以提高反演的稳定性。此外,将地震约束引入模型优选以提高随机模型的稳定性。实验结果表明:该方法能够稳定估计地下介质的非平稳空间结构模型,从而建立准确描述复杂储层非平稳空间相关特征的高分辨率随机模型。与基于序贯高斯协模拟的随机建模方法相比,使用空间结构模型优化的FFT-MA随机建模方法能够有效刻画多种复杂地质构造从而实现复杂储层建模。 展开更多
关键词 FFT-MA 方法 空间结构模型 参数反演 边界保护正则化 随机建模 平稳性建模
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桑园土壤非等径颗粒离散元仿真模型参数标定与试验 被引量:29
18
作者 宋占华 李浩 +3 位作者 闫银发 田富洋 李玉道 李法德 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期21-33,共13页
为获取土壤离散元仿真模型的土壤颗粒物理参数和接触参数,本文采用试验与仿真相结合的方法,以桑园土壤为例,对土壤颗粒的接触参数进行了仿真标定。首先利用粉体仪、斜面仪、等应变直剪仪等,分析了试验地不同深度土壤的粒径分布,测量了... 为获取土壤离散元仿真模型的土壤颗粒物理参数和接触参数,本文采用试验与仿真相结合的方法,以桑园土壤为例,对土壤颗粒的接触参数进行了仿真标定。首先利用粉体仪、斜面仪、等应变直剪仪等,分析了试验地不同深度土壤的粒径分布,测量了试验地不同深度土壤休止角、滑动摩擦角、剪应力、内聚力、内摩擦角;然后,根据实测土壤粒径分布,利用EDEM软件建立了非等直径土壤球形颗粒模型。在此基础上,以土壤颗粒间及土壤与65Mn钢间的静摩擦因数、滚动摩擦因数、恢复系数为试验因素,土壤休止角、土壤65Mn钢滑动摩擦角为目标值,建立了基于中心组合试验设计(CCD)方案,并利用Design-Expert软件对仿真试验结果进行了分析,得到了仿真标定的土壤土壤间静摩擦因数、滚动摩擦因数和恢复系数的最优值分别为0.89、0.45和0.43;标定的土壤65Mn钢间静摩擦因数、滚动摩擦因数和恢复系数的最优值分别为1.15、0.05和0.4。利用以上标定的最优参数对桑园土壤进行了休止角与滑动摩擦角仿真试验,试验结果表明,休止角仿真值与试验值相对误差为1.69%,土壤65Mn钢的滑动摩擦角仿真值与试验值相对误差为2.88%。在此基础上,依据实测的土壤剪应力,采用试错法,以实测土壤内摩擦角为目标值,优化标定了土壤土壤颗粒HertzMindlin with Bonding接触模型中的粘结参数,标定法向粘结刚度、切向粘结刚度分别为1×10^(8)、5×10^(7) N/m^(3),临界法向应力和临界切向应力均为10 kPa,接触半径为1.1倍颗粒半径,直剪仿真得到内摩擦角为30.24°,仿真值与直剪试验内摩擦角平均值相对误差为5.53%。本文提出的土壤颗粒建模方法、标定方法及其所标定的参数值,可用于砂质壤土桑园耕作机械触土部件与土壤相互作用的离散元仿真分析及其结构优化。 展开更多
关键词 桑园土壤 仿真模型 离散元法 参数标定 等直径球形颗粒
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一类非线性动态系统的非参数GFRF 模型辨识(英文) 被引量:36
19
作者 韩崇昭 王立琦 +1 位作者 唐晓泉 党映农 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第6期816-819,825,共5页
本文对一类用多项式描述的非线性动态系统提出使用GFRF模型类的非参数辨识算法.这种算法的显著特点是需要很小的计算量和存储空间,而且辨识精度较高.仿真结果表明这种非参数模型辨识算法是有效的,而且由辨识方法获得的模型一般... 本文对一类用多项式描述的非线性动态系统提出使用GFRF模型类的非参数辨识算法.这种算法的显著特点是需要很小的计算量和存储空间,而且辨识精度较高.仿真结果表明这种非参数模型辨识算法是有效的,而且由辨识方法获得的模型一般具有很好的泛化能力,因而是一种具有重要应用前景的实用方法. 展开更多
关键词 线性动态系统 GFRF模型 参数模糊辨识
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非参数利率期限结构模型的实证检验 被引量:14
20
作者 李和金 郑兴山 李湛 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期607-609,共3页
利用随机过程的原理和非参数的核函数估计方法建立了非参数的利率期限结构模型 ,采用上海证券交易所的国债回购利率数据对建立的模型进行了实证检验 ,并与 Vasicek、CIR模型进行了比较 .结果显示 ,短期利率扩散过程的漂移函数和扩散函... 利用随机过程的原理和非参数的核函数估计方法建立了非参数的利率期限结构模型 ,采用上海证券交易所的国债回购利率数据对建立的模型进行了实证检验 ,并与 Vasicek、CIR模型进行了比较 .结果显示 ,短期利率扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的 ,短期利率的概率分布不服从参数模型所假设的分布 .实证结果证实 ,与参数模型相比 。 展开更多
关键词 参数 利率 期限结构 模型
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