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函数型非参数部分自回归模型及其在金融中的应用 被引量:1
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作者 王咪咪 丁辉 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第11期96-101,共6页
结合金融市场中的滞后现象以及函数型协变量和响应变量之间的非线性关系提出了函数型非参数部分自回归模型,接着使用profile最小二乘方法和非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该方法的有效性,最后通过上证指数的... 结合金融市场中的滞后现象以及函数型协变量和响应变量之间的非线性关系提出了函数型非参数部分自回归模型,接着使用profile最小二乘方法和非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该方法的有效性,最后通过上证指数的实例验证了模型的预测能力. 展开更多
关键词 函数型数据 高频数据 非参数部分自回归模型 核估计
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基于HPM-JTM混合模型参数估计优化的非高斯过程模拟
2
作者 罗颖 程彦凯 +2 位作者 韩艳 刘雨辰 胡朋 《振动与冲击》 北大核心 2025年第14期1-10,共10页
由于实际工程的激励较为复杂,常呈现非高斯特性,导致高斯过程的假设不再适用,因此需要开展非高斯过程模拟。目前而言,常见的方法是通过高斯过程转换实现非高斯过程模拟。相比一般的隐式映射,Hermite多项式模型(Hermite polynomial model... 由于实际工程的激励较为复杂,常呈现非高斯特性,导致高斯过程的假设不再适用,因此需要开展非高斯过程模拟。目前而言,常见的方法是通过高斯过程转换实现非高斯过程模拟。相比一般的隐式映射,Hermite多项式模型(Hermite polynomial model,HPM)和Johnson转换模型(Johnson transformation model,JTM)提供了非高斯过程与标准高斯过程之间的显式转换。针对HPM-JTM混合模型,该研究探讨了如何进一步提升模拟效率。首先,为了避免迭代过程,基于支持向量回归优化了HPM和JTM参数估计流程,提高了参数估计效率;随后,通过谐波合成法和线性滤波法的模拟流程对比,在非高斯过程模拟中采用线性滤波法能够提升模拟效率;最后,结合波浪场和脉动风场的实例分析,展示了改进流程的精度和效率。结果表明,改进流程能够在保证精度的同时实现多变量非高斯过程的高效模拟。 展开更多
关键词 高斯过程模拟 Hermite多项式模型-Johnson转换模型(HPM-JTM)混合模型 参数估计 支持向量回归 线性滤波法
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相依误差下异方差非参数回归模型的样条估计 被引量:6
3
作者 武新乾 程芳 徐珍 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期265-274,共10页
一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文... 一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文在α-混合条件下,讨论了均值函数和方差函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度.此外,还对所讨论的方法进行了数值模拟,结果表明样条方法在这类模型的应用中是可行的. 展开更多
关键词 参数回归模型 样条估计 相合性 收敛速度
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贝叶斯非参数回归模型及非参数似不相关回归模型的应用 被引量:6
4
作者 龙健颜 卢素 刘金山 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第16期17-20,共4页
文章用贝叶斯方法分析非参数回归(NR)及非参数似不相关回归(NSUR)模型,并用计算代价较小的MCMC算法—焦点抽样算法—实现模型估计。经模拟证明文章的方法及算法效果较理想后,对北京和上海农村居民生活消费支出与收入之间结构进行了分析... 文章用贝叶斯方法分析非参数回归(NR)及非参数似不相关回归(NSUR)模型,并用计算代价较小的MCMC算法—焦点抽样算法—实现模型估计。经模拟证明文章的方法及算法效果较理想后,对北京和上海农村居民生活消费支出与收入之间结构进行了分析,效果均比LSE方法好。 展开更多
关键词 贝叶斯方法 参数回归 SUR模型 MCMC 焦点抽样
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随机设计下非参数回归模型方差变点检验 被引量:3
5
作者 赵文芝 夏志明 +1 位作者 刘勤社 王丹 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期15-18,共4页
目的研究随机设计下非参数回归模型方差变点检验。方法用局部多项式方法估计回归曲线得到残差序列,基于残差序列的平方构造CUSUM检验统计量,推导检验统计量的极限分布。结果在一定条件下证明了原假设下检验统计量收敛于Brown桥的上确界... 目的研究随机设计下非参数回归模型方差变点检验。方法用局部多项式方法估计回归曲线得到残差序列,基于残差序列的平方构造CUSUM检验统计量,推导检验统计量的极限分布。结果在一定条件下证明了原假设下检验统计量收敛于Brown桥的上确界。结论局部多项式方法同时适用于随机设计与固定设计数值,方法性是有效性的。 展开更多
关键词 参数回归模型 随机设计 方差变点 Brown桥
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自然样条非参数回归模型及模拟分析 被引量:5
6
作者 丁士俊 陶本藻 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2004年第1期17-19,25,共4页
采用自然样条逼近的数据处理方法,探讨自然样条非参数回归分析方法。在补偿最小二乘的原则下,利用三次样条函数构造补偿项,通过广义交叉核实函数自动选取光滑参数。采用自编程序进行计算,得到非参数回归函数的补偿最小二乘估计。模拟计... 采用自然样条逼近的数据处理方法,探讨自然样条非参数回归分析方法。在补偿最小二乘的原则下,利用三次样条函数构造补偿项,通过广义交叉核实函数自动选取光滑参数。采用自编程序进行计算,得到非参数回归函数的补偿最小二乘估计。模拟计算表明,该方法优于经典的LS估计。因此可以用于曲线拟合或测量系统误差的估计。 展开更多
关键词 自然样条 参数回归 模型 曲线拟合 补偿最小二乘 经典LS估计
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误差为线性过程时非参数回归模型变点的两步估计(英文) 被引量:2
7
作者 赵文芝 田铮 夏志明 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期721-730,共10页
本文给出误差为线性过程时非参数回归模型变点两步估计。第一步,给出变点位置的初始估计,并且证明了该估计量的相合性;第二步,在变点初始估计值的基础上推导出变点位置的最终估计量并给出了该估计量的收敛速度。数值模拟以及尼罗河数据... 本文给出误差为线性过程时非参数回归模型变点两步估计。第一步,给出变点位置的初始估计,并且证明了该估计量的相合性;第二步,在变点初始估计值的基础上推导出变点位置的最终估计量并给出了该估计量的收敛速度。数值模拟以及尼罗河数据实例分析的结果说明方法的有效性。 展开更多
关键词 参数回归模型 变点 线性过程 弱相合性 收敛速度
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“平滑调整假说”适用于中国农产品贸易吗——来自多元非参数回归模型的检验 被引量:4
8
作者 于峰 卢进勇 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第10期62-67,共6页
本文在农产品贸易相关数据基础上运用多元非参数回归模型检验"平滑调整假说"在中国农产品贸易中的适用性。结果显示:农业劳动力调整成本与农产品产业内贸易水平和农业劳动者人均收入均呈反向变动关系,与农产品显性需求和农业... 本文在农产品贸易相关数据基础上运用多元非参数回归模型检验"平滑调整假说"在中国农产品贸易中的适用性。结果显示:农业劳动力调整成本与农产品产业内贸易水平和农业劳动者人均收入均呈反向变动关系,与农产品显性需求和农业贸易开放度均呈正向变动关系,这证实"平滑调整假说"在中国农产品贸易中的有效性。为缓解竞争日趋激烈的农产品贸易给农业带来的调整成本压力,我国应从完善农产品贸易管理体制、科技兴农、实施农产品品牌差异战略等入手,提高农产品产业内贸易水平。 展开更多
关键词 农产品贸易 平滑调整假说 多元参数回归模型
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部分线性模型中参数分量与非参数分量估计的收敛速度 被引量:2
9
作者 孙浩 赵选民 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 1999年第3期11-18,共8页
对于部分线性回归模型,基于未知函数 f (·) 与 g (·) 分别取一类核估计和最近邻估计,文中构造了参数β的最小二乘估计β和加权最小二乘估计β,获得了参数β估计量的渐近正态性与函数g (·) 估计量的最优... 对于部分线性回归模型,基于未知函数 f (·) 与 g (·) 分别取一类核估计和最近邻估计,文中构造了参数β的最小二乘估计β和加权最小二乘估计β,获得了参数β估计量的渐近正态性与函数g (·) 估计量的最优弱收敛速度。 展开更多
关键词 部分线性回归 收敛速度 核估计 参数分量估计
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连续时间下非参数回归模型的误差密度估计 被引量:3
10
作者 沈家 张娟 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第4期62-66,共5页
本文研究连续时间下非参数回归的误差密度估计问题 ,给出误差密度的一个核估计量 ,利用回归函数的核估计在紧区间上一致均收敛的结论证明了该统计量渐近无偏差 ,均方相合性 ,并说明了该核估计中窗宽选取的办法 .
关键词 连续时间 参数回归模型 误差密度估计 核估计
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利用非参数回归跳变检测模型提取LiDAR建筑边缘 被引量:2
11
作者 夏春林 张婧一 李玉 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2014年第8期17-20,共4页
利用跳跃点非参数回归模型,提取建筑物边缘。首先,将LiDAR数据转化为栅格数据,建立非参数回归模型,假设LiDAR观测值数据服从0均值,固定方差的同一独立分布;然后,通过非参数回归模型的局部加权估计量检测跳跃点;最后,通过滤波和细化操作... 利用跳跃点非参数回归模型,提取建筑物边缘。首先,将LiDAR数据转化为栅格数据,建立非参数回归模型,假设LiDAR观测值数据服从0均值,固定方差的同一独立分布;然后,通过非参数回归模型的局部加权估计量检测跳跃点;最后,通过滤波和细化操作提取清晰建筑物边缘。该算法在检测模拟和实际LiDAR数据建筑物边缘时均得到了很好的效果。 展开更多
关键词 三维LiDAR点云数据 跳跃点检测 参数回归模型 建筑物边缘提取 栅格数据
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半参数变系数部分线性回归模型的渐近性质 被引量:1
12
作者 罗羡华 戴家佳 杨振海 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期660-664,共5页
为了研究半参数变系数部分线性回归模型中非参数分量的统计推断问题,利用局部线性回归方法,给出了变系数函数的porfile最小二乘估计,证明了该估计的渐近偏差、渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性.
关键词 变系数部分线性模型 局部线性回归 profile最小二乘 参数模型 渐近正态性
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时间序列非参数回归模型的方差变点检验 被引量:1
13
作者 孙耀东 徐宝 赵志文 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2016年第1期76-79,共4页
研究时间序列非参数回归模型的方差变点检验.通过估计模型中的回归函数得到残差序列,利用残差序列构造Ratio检验统计量,并讨论检验统计量的极限性质,通过数值模拟验证检验方法的有效性.
关键词 Ratio检验 参数回归模型 方差变点
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相依误差下非参数回归模型的方差变点Ratio检验 被引量:1
14
作者 孙耀东 徐宝 赵志文 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第5期471-474,共4页
运用Ratio检验方法研究相依误差下非参数回归模型的方差变点检验.首先利用核估计方法估计模型中的回归函数得到残差序列,其次利用残差序列构造Ratio检验统计量,并推导检验统计量的极限分布,最后通过数值模拟验证检验方法的有效性.
关键词 Ratio检验 参数回归模型 方差变点
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固定设计异方差非参数回归模型的预测方法 被引量:2
15
作者 武新乾 程芳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第17期76-79,共4页
文章针对固定设计下异方差非参数回归模型,考虑了基于多项式样条的三种预测方法,即非外推法、线性外推法和非线性外推法。模拟结果表明非外推预测法的均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)的均值最大,而线性外推法的RMSE和MAE的均值略... 文章针对固定设计下异方差非参数回归模型,考虑了基于多项式样条的三种预测方法,即非外推法、线性外推法和非线性外推法。模拟结果表明非外推预测法的均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)的均值最大,而线性外推法的RMSE和MAE的均值略小于非线性外推法的RMSE和MAE的均值。实证分析结果显示:非外推预测法的平均绝对百分比误差(MAPE)、RMSE和MAE最大,线性外推法的MAPE、RMSE和MAE最小。这表明整体上外推法优于非外推法,而线性外推法是简单可行的。 展开更多
关键词 参数回归模型 多项式样条方法 预测方法
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相依样本非参数回归模型误差的相合估计 被引量:2
16
作者 秦更生 蒋泽云 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1995年第4期371-377,共7页
考虑非参数回归模型Y_i=g(X_i)+c_i,i=1,2,…,其中误差㈦)为吵混合随机变量序列且具有公共的未知密度f(·),g(x)=E(Y|X=t)为未知回归函数。本文首先基于g(·)的非参数估计l(x)定义残差,然后基于残差构造f(·)的估计l(x),最... 考虑非参数回归模型Y_i=g(X_i)+c_i,i=1,2,…,其中误差㈦)为吵混合随机变量序列且具有公共的未知密度f(·),g(x)=E(Y|X=t)为未知回归函数。本文首先基于g(·)的非参数估计l(x)定义残差,然后基于残差构造f(·)的估计l(x),最后在适当条件下建立l(x)的逐点相合性及一致强相合性。 展开更多
关键词 相依样本 误差密度估计 相合性 参数回归模型
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外汇储备与经济增长的非参数回归模型 被引量:4
17
作者 曾菊英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第09S期9-10,共2页
关键词 外汇储备 经济增长 参数 回归模型 比例关系 两者关系 回归关系 GDP 存在
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通过非参数可加模型回归估计的享乐价格函数 被引量:3
18
作者 郑其敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第20期24-26,共3页
本文利用非参数可加回归模型来为房地产建立一个享乐价格函数。它避免了无约束非参数估计量的缺点。通过结果比较发现,该模型比可选择的参数模型更具有优越性。从实证的角度来看,我们的研究极为有趣,影响房地产价格的一系列环境特征,都... 本文利用非参数可加回归模型来为房地产建立一个享乐价格函数。它避免了无约束非参数估计量的缺点。通过结果比较发现,该模型比可选择的参数模型更具有优越性。从实证的角度来看,我们的研究极为有趣,影响房地产价格的一系列环境特征,都囊括于回归模型中;并在其中揭示了影响房地产价格的一些重要特征。 展开更多
关键词 参数可加回归模型 局部多项式 享乐价格模型 房地产市场
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非参数回归模型误差分布估计的大样本性质 被引量:1
19
作者 杨瑛 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1997年第3期298-304,共7页
讨论了非参数回归模型中误差分布密度估计的渐近正态性和收敛速度等大样本性质
关键词 参数估计 参数回归模型 误差分布 大样本
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一种包含非参数回归估计的回归预测模型 被引量:8
20
作者 欧阳资生 鄢茵 陈内萍 《湖南教育学院学报》 2001年第5期181-183,共3页
关键词 应用 湖南 城镇居民消费支出 参数回归预测模型 最小二乘法 拟合优度
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