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题名非参数计量经济学中的伪回归诊断
被引量：5
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作者
马薇
葛通
肖凯
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机构
天津财经大学理工学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2018年第6期745-753,共9页
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文摘
研究非参数模型的伪回归诊断问题.在Phillips局部诊断思想的基础上,考察了局部Durbin-Watson(DW)统计量的设计思路和理论基础,研究了检验的可靠性,给出了检验统计量的参考临界值.文章指出:若时间序列存在趋势,使用非参数模型分析时间序列时,可能会发生虚假回归,给研究带来误导;诊断回归残差的序列相关特性是十分重要的,伪回归下的模型残差会表现出一种非线性严重序列相关的特征,它既是序列趋势导致虚假回归的必然结果,同时也是推断估计存在失真风险的充分条件;局部DW统计量可以通过检验该特征来诊断伪回归.研究表明,局部DW检验的性质良好,可有效识别时间序列分析中非参数模型的伪回归.
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关键词
非参数计量经济学
随机趋势
伪回归
局部诊断
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Keywords
nonparametric econometrics
stochastic trends
spurious regressions
local diagnose
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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