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相依数据下非参数方差模型的样条估计
被引量：
3
1
作者
武新乾
冯爱芬
田萍
《河南科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第5期93-96,104,共5页
针对相依数据下非参数方差模型,构造了非参数方差函数的多项式样条估计,在α-混合条件下,证明了估计的相合性,得到了最优全局收敛速度,模拟算例表明了估计方法的可行性。
关键词
非参数方差模型
方差
函数
样条估计
Α-混合
大样本性质
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职称材料
相依序列方差变点的非参数统计分析
被引量：
1
2
作者
邹美红
程建强
何幼桦
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期740-745,共6页
基于严平稳β-混合过程,建立回归函数和条件方差函数形式均未知情况下的自回归异方差模型方差变点的估计方法;并给出变点检验统计量渐近正态性的证明,由此得到方差变点的检验方法;最后,通过数值模拟,展示估计方法的有效性.
关键词
β-混合过程
非
参数
异
方差
模型
方差
变点
局部线性估计
渐近正态性
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职称材料
题名
相依数据下非参数方差模型的样条估计
被引量：
3
1
作者
武新乾
冯爱芬
田萍
机构
河南科技大学理学院
许昌学院数学系
出处
《河南科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009年第5期93-96,104,共5页
基金
河南省基础与前沿基金项目(092300410149)
河南省青年骨干教师基金项目(09003049)
河南科技大学博士科研启动基金项目(09001322)
文摘
针对相依数据下非参数方差模型,构造了非参数方差函数的多项式样条估计,在α-混合条件下,证明了估计的相合性,得到了最优全局收敛速度,模拟算例表明了估计方法的可行性。
关键词
非参数方差模型
方差
函数
样条估计
Α-混合
大样本性质
Keywords
Nonparametric variance models
Variance function
Spline estimation
α-mixing
Large sample property
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
相依序列方差变点的非参数统计分析
被引量：
1
2
作者
邹美红
程建强
何幼桦
机构
上海大学理学院
出处
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期740-745,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11071158)
上海市重点学科建设资助项目(S30104)
文摘
基于严平稳β-混合过程,建立回归函数和条件方差函数形式均未知情况下的自回归异方差模型方差变点的估计方法;并给出变点检验统计量渐近正态性的证明,由此得到方差变点的检验方法;最后,通过数值模拟,展示估计方法的有效性.
关键词
β-混合过程
非
参数
异
方差
模型
方差
变点
局部线性估计
渐近正态性
Keywords
β-mixed process
nonparametric heteroscedastic model
change point in volatility
locally linear estimation
asymptotic normality
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
相依数据下非参数方差模型的样条估计
武新乾
冯爱芬
田萍
《河南科技大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2009
3
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职称材料
2
相依序列方差变点的非参数统计分析
邹美红
程建强
何幼桦
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
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职称材料
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参考文献
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