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相依序列方差变点的非参数统计分析
被引量：
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作者
邹美红
程建强
何幼桦
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期740-745,共6页
基于严平稳β-混合过程,建立回归函数和条件方差函数形式均未知情况下的自回归异方差模型方差变点的估计方法;并给出变点检验统计量渐近正态性的证明,由此得到方差变点的检验方法;最后,通过数值模拟,展示估计方法的有效性.
关键词
β-混合过程
非参数异方差模型
方差
变点
局部线性估计
渐近正态性
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职称材料
题名
相依序列方差变点的非参数统计分析
被引量：
1
1
作者
邹美红
程建强
何幼桦
机构
上海大学理学院
出处
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期740-745,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11071158)
上海市重点学科建设资助项目(S30104)
文摘
基于严平稳β-混合过程,建立回归函数和条件方差函数形式均未知情况下的自回归异方差模型方差变点的估计方法;并给出变点检验统计量渐近正态性的证明,由此得到方差变点的检验方法;最后,通过数值模拟,展示估计方法的有效性.
关键词
β-混合过程
非参数异方差模型
方差
变点
局部线性估计
渐近正态性
Keywords
β-mixed process
nonparametric heteroscedastic model
change point in volatility
locally linear estimation
asymptotic normality
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
相依序列方差变点的非参数统计分析
邹美红
程建强
何幼桦
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
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