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基于非仿射随机波动模型对波动率互换的定价
1
作者
刘策
贾兆丽
张梦泽
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2021年第10期1437-1440,共4页
金融市场中,波动率衍生品是金融衍生品,而金融衍生品在规避投资风险方面有很重要的作用。传统的仿射型随机波动模型不能很好地描述标的资产的价格运动,而非仿射随机波动模型因其形式简约、可以较好地描述收益率分布特性而被广泛关注。...
金融市场中,波动率衍生品是金融衍生品,而金融衍生品在规避投资风险方面有很重要的作用。传统的仿射型随机波动模型不能很好地描述标的资产的价格运动,而非仿射随机波动模型因其形式简约、可以较好地描述收益率分布特性而被广泛关注。但是非仿射随机波动模型推导的衍生品定价方程是非线性的,很难求得其解析解。文章采用扰动法处理标的资产的特定随机变量所满足的偏微分方程,将非线性微分方程转化为线性微分方程,再求得其解析解,最后代入离散采样的波动率互换定价公式中完成定价。该文结论对金融衍生品定价理论具有一定的参考价值。
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关键词
非仿射随机波动模型
波动
率互换
扰动法
定价
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职称材料
题名
基于非仿射随机波动模型对波动率互换的定价
1
作者
刘策
贾兆丽
张梦泽
机构
合肥工业大学数学学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2021年第10期1437-1440,共4页
基金
安徽省自然科学基金资助项目(1808085MA18)。
文摘
金融市场中,波动率衍生品是金融衍生品,而金融衍生品在规避投资风险方面有很重要的作用。传统的仿射型随机波动模型不能很好地描述标的资产的价格运动,而非仿射随机波动模型因其形式简约、可以较好地描述收益率分布特性而被广泛关注。但是非仿射随机波动模型推导的衍生品定价方程是非线性的,很难求得其解析解。文章采用扰动法处理标的资产的特定随机变量所满足的偏微分方程,将非线性微分方程转化为线性微分方程,再求得其解析解,最后代入离散采样的波动率互换定价公式中完成定价。该文结论对金融衍生品定价理论具有一定的参考价值。
关键词
非仿射随机波动模型
波动
率互换
扰动法
定价
Keywords
non-affine stochastic volatility model
volatility swap
perturbation method
pricing
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非仿射随机波动模型对波动率互换的定价
刘策
贾兆丽
张梦泽
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2021
0
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