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基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
被引量：
4
1
作者
周荣喜
王晓光
余湄
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第6期205-212,共8页
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的...
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据，对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明：无论是对于样本内数据的拟合，还是对于样本外数据的预测，组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型，并且具有良好的适应性和稳健性，适用于拟合我国国债利率期限结构。
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关键词
金融工程
静态利率期限结构
组合预测
遗传算法
国债定价
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职称材料
中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究
被引量：
14
2
作者
胡海鹏
方兆本
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第1期101-111,共11页
在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中...
在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中国的利率期限结构,并利用上交所国债市场2002年1月1日至2003年12月31日的国债收盘价格数据对该模型进行实证研究.结果发现,笔者提出的改进模型能够较合理、有效地估计较为完整的中国静态利率期限结构.
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关键词
静态利率期限结构
即期
利率
远期瞬间
利率
三次平滑样条
信息理论准则
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职称材料
题名
基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
被引量：
4
1
作者
周荣喜
王晓光
余湄
机构
北京化工大学经济管理学院
对外经济贸易大学金融学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第6期205-212,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71171012)
教育部国家大学生创新训练计划(ZD201105)
+3 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1321)
对外经济贸易大学211工程建设项目
北京化工大学教育教学改革项目(A201208)
北京化工大学国际经济贸易特色专业建设项目
文摘
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据，对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明：无论是对于样本内数据的拟合，还是对于样本外数据的预测，组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型，并且具有良好的适应性和稳健性，适用于拟合我国国债利率期限结构。
关键词
金融工程
静态利率期限结构
组合预测
遗传算法
国债定价
Keywords
financial engineering
static term structure of interest rates
combination forecast
genetic algorithms
treasury pricing
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究
被引量：
14
2
作者
胡海鹏
方兆本
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第1期101-111,共11页
文摘
在FNZ模型和W aggoner模型的基础上,结合中国国债市场的发展现状,从拟合对象、粗糙度惩罚项的函数形式、参数估计方法、最优化目标函数形式以及估计样本等五方面进行修正和改进,提出利用可变粗糙度惩罚项三次平滑样条改进模型来拟合中国的利率期限结构,并利用上交所国债市场2002年1月1日至2003年12月31日的国债收盘价格数据对该模型进行实证研究.结果发现,笔者提出的改进模型能够较合理、有效地估计较为完整的中国静态利率期限结构.
关键词
静态利率期限结构
即期
利率
远期瞬间
利率
三次平滑样条
信息理论准则
Keywords
static term structure of interest rates
spot rate
instantaneous forward rate
cubic smoothing splines
information theoretic criteria
分类号
F8 [经济管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
周荣喜
王晓光
余湄
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国利率期限结构平滑样条拟合改进研究
胡海鹏
方兆本
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009
14
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职称材料
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