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分析师关注度与股票收益率——基于中国A股市场数据的经验研究
被引量：
19
1
作者
王振山
姚秋
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第4期56-61,共6页
本文运用中国A股市场数据验证分析师关注度与股票收益率之间的关系。分析师关注度相对于业绩预测与投资评级能够提供更多更确切的信息;分析师更多地关注大市值、业绩优良的上市公司。运用剩余关注度模型的分析发现,分析师关注度高的公...
本文运用中国A股市场数据验证分析师关注度与股票收益率之间的关系。分析师关注度相对于业绩预测与投资评级能够提供更多更确切的信息;分析师更多地关注大市值、业绩优良的上市公司。运用剩余关注度模型的分析发现,分析师关注度高的公司股票相对于关注度低的公司股票具有显著正的收益率;假想的零投资组合能够为投资者带来显著正收益;运用Fama-Macbeth方法的回归分析发现股票收益率与分析师剩余关注度正相关,但二者之间相互影响的方式有待于进一步研究。
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关键词
分析师
剩余关注度
股票收益率
零投资组合
投资
评级
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职称材料
分析师剩余关注度与新股市场表现的关系研究
被引量：
2
2
作者
王振山
姚秋
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2009年第4期53-58,共6页
本研究试图发现分析师的独特视角能否为投资者带来超乎市场收益的高回报。我们以中小企业板上市公司为样本来源,运用28家券商的分析师关注数据,考察分析师关注度的影响因素及剔除这些因素后的剩余关注度与新股收益率的关系。通过回归分...
本研究试图发现分析师的独特视角能否为投资者带来超乎市场收益的高回报。我们以中小企业板上市公司为样本来源,运用28家券商的分析师关注数据,考察分析师关注度的影响因素及剔除这些因素后的剩余关注度与新股收益率的关系。通过回归分析发现,分析师关注度受到公司规模、公司成长性、承销商资历、所属行业等因素的影响,没有发现上市公司通过IPO抑价向承销商转移利益的证据。通过简单分组比较、Fama-French四因素模型剔除后的分组比较以及Fama-Macbeth回归发现,分析师剩余关注度对股票收益率存在正向影响,即分析师具有超出普通投资者的专业能力。
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关键词
分析师
剩余关注度
零投资组合
四因素模型
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职称材料
行业和地区视角下高交易量回报溢酬的影响因素
被引量：
1
3
作者
金秀
杨欣
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期748-752,共5页
以我国A股上市公司为研究对象,考察行业和地区因素对高交易量回报溢酬的影响.分别使用去掉行业、地区因素影响前后的股票收益率,计算在各地区、行业中形成的零成本投资组合的平均净收益,检验高交易量回报溢酬存在范围的变化.结果表明:...
以我国A股上市公司为研究对象,考察行业和地区因素对高交易量回报溢酬的影响.分别使用去掉行业、地区因素影响前后的股票收益率,计算在各地区、行业中形成的零成本投资组合的平均净收益,检验高交易量回报溢酬存在范围的变化.结果表明:在我国A股市场的大多数行业或地区中,高交易量回报溢酬现象普遍存在.分别去掉行业、地区因素影响后,溢酬的存在范围发生变化,行业因素的影响大于地区因素,投资者对行业中异常高交易量股票的关注大于对地区中异常高交易量股票的关注.
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关键词
高交易量回报溢酬
行业因素
地区因素
零
成本
投资
组合
股票可视性
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职称材料
题名
分析师关注度与股票收益率——基于中国A股市场数据的经验研究
被引量：
19
1
作者
王振山
姚秋
机构
东北财经大学金融学院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第4期56-61,共6页
文摘
本文运用中国A股市场数据验证分析师关注度与股票收益率之间的关系。分析师关注度相对于业绩预测与投资评级能够提供更多更确切的信息;分析师更多地关注大市值、业绩优良的上市公司。运用剩余关注度模型的分析发现,分析师关注度高的公司股票相对于关注度低的公司股票具有显著正的收益率;假想的零投资组合能够为投资者带来显著正收益;运用Fama-Macbeth方法的回归分析发现股票收益率与分析师剩余关注度正相关,但二者之间相互影响的方式有待于进一步研究。
关键词
分析师
剩余关注度
股票收益率
零投资组合
投资
评级
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
分析师剩余关注度与新股市场表现的关系研究
被引量：
2
2
作者
王振山
姚秋
机构
东北财经大学
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2009年第4期53-58,共6页
文摘
本研究试图发现分析师的独特视角能否为投资者带来超乎市场收益的高回报。我们以中小企业板上市公司为样本来源,运用28家券商的分析师关注数据,考察分析师关注度的影响因素及剔除这些因素后的剩余关注度与新股收益率的关系。通过回归分析发现,分析师关注度受到公司规模、公司成长性、承销商资历、所属行业等因素的影响,没有发现上市公司通过IPO抑价向承销商转移利益的证据。通过简单分组比较、Fama-French四因素模型剔除后的分组比较以及Fama-Macbeth回归发现,分析师剩余关注度对股票收益率存在正向影响,即分析师具有超出普通投资者的专业能力。
关键词
分析师
剩余关注度
零投资组合
四因素模型
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
行业和地区视角下高交易量回报溢酬的影响因素
被引量：
1
3
作者
金秀
杨欣
机构
东北大学工商管理学院
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期748-752,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70901017)
文摘
以我国A股上市公司为研究对象,考察行业和地区因素对高交易量回报溢酬的影响.分别使用去掉行业、地区因素影响前后的股票收益率,计算在各地区、行业中形成的零成本投资组合的平均净收益,检验高交易量回报溢酬存在范围的变化.结果表明:在我国A股市场的大多数行业或地区中,高交易量回报溢酬现象普遍存在.分别去掉行业、地区因素影响后,溢酬的存在范围发生变化,行业因素的影响大于地区因素,投资者对行业中异常高交易量股票的关注大于对地区中异常高交易量股票的关注.
关键词
高交易量回报溢酬
行业因素
地区因素
零
成本
投资
组合
股票可视性
Keywords
high volume return premium
industry factor
district factor
zero cost portfolio
stock visibilty
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分析师关注度与股票收益率——基于中国A股市场数据的经验研究
王振山
姚秋
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008
19
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
分析师剩余关注度与新股市场表现的关系研究
王振山
姚秋
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2009
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
行业和地区视角下高交易量回报溢酬的影响因素
金秀
杨欣
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
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职称材料
已选择
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统计分析
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