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最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险: 1; 作者孙宗岐杨鹏樊雪双《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第7期222-227,共6页; 文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影... 展开更多; 关键词复合POISSON-GEOMETRIC过程便宜再保障碍分红偏离系数; 在线阅读下载PDF 职称材料

复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数被引量：6: 2; 作者孙宗岐刘宣会《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期141-145,共5页; 文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的... 展开更多; 关键词复合POISSON-GEOMETRIC过程风险投资障碍分红 GERBER-SHIU函数破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

带投资和障碍分红的破产时刻Laplace变换被引量：4: 3; 作者孙宗岐杨鹏《深圳大学学报（理工版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期214-220,共7页; 考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微分-积分方程.在指数分布假设下,得到带投资和障碍分红的保险公... 展开更多; 关键词运筹学对策论复合POISSON-GEOMETRIC过程风险投资障碍分红 GERBER-SHIU函数破产时刻Laplace变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

带投资的超额损失再保与障碍分红最优化: 4; 作者孙宗岐杨鹏 +1 位作者吴静杨阳《深圳大学学报（理工版）》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期719-724,共6页; 超额损失再保策略下的最优障碍分红问题迄今鲜有研究.将市场摩擦和终端残值等风险因素与风险资本投资和风险控制策略相结合,研究最优投资-超额损失再保-障碍分红问题.基于动态规划原理建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,通过微分-积分方... 展开更多; 关键词运筹学与控制论风险投资摩擦市场终端残值超额损失再保障碍分红 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散模型下公司的红利分配和破产问题研究: 5; 作者马俊美吴婧文 +1 位作者韩嘉宇郭明鹭《同济大学学报(自然科学版)》北大核心 2025年第6期968-975,共8页; 在Merton跳扩散模型下研究了带有红利支付和违约特征的公司的相关计算问题。基于Girsanov测度变换理论,使用概率论方法,推导出了公司的价值现值、生存概率和股利现值的解析解。最后进行了数值试验,并与蒙特卡罗模拟的数值结果进行了比较... 展开更多; 关键词跳扩散模型障碍分红公司价值生存概率 GIRSANOV定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题: 6; 作者张晓晓董华《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第5期1272-1280,共9页; 该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.; 关键词经典风险模型借贷利率障碍分红策略 Parisian延迟分红; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险: 1; 作者孙宗岐杨鹏樊雪双; 机构西京学院计算机学院西安财经大学统计学院西安思源学院数学教研室; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第7期222-227,共6页; 基金教育部人文社科研究一般项目(21XJC910001)。; 文摘文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影响,验证了建模的合理性,并给出了经营策略。这些建议包括:从激发投保热情,增加投保人分红的角度看,增加初始准备金,投资高收益率、低波动率、且与索赔风险相关度低的风险资产和收益率高的无风险资产都是提高分红的有效途径。同时在无风险利率较高时,保险公司从风险资产转投无风险资产也不失为一种明智的策略。从转移风险的角度看,风险资产的高收益率,低波动率下,出于追求分红的目的,反而要增加再保,接受更多的风险投资,就要增加转移保险风险,维持整体风险的稳定;相关系数越大,若风险资产波动率较大,反而要减少再保更有利于分红。; 关键词复合POISSON-GEOMETRIC过程便宜再保障碍分红偏离系数; Keywords compound Poisson-Geometric process cheap-reinsurance barrier dividend deviation coefficient; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数被引量：6: 2; 作者孙宗岐刘宣会; 机构西京学院医学院西安工程大学理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期141-145,共5页; 基金陕西省教育厅自然科学专项(2016JK2150)。; 文摘文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的破产概率的显式表达,最后通过数值算例分析了风险模型的几个关键参数对破产概率的影响,验证了文章结果的合理性,同时也给保险公司的资金管理提出了指导意见。结果表明:充足的初始准备金、较低的赔付门槛、较高收益率的风险资产都是降低破产风险的重要策略。; 关键词复合POISSON-GEOMETRIC过程风险投资障碍分红 GERBER-SHIU函数破产概率; Keywords compound Poisson-Geometric process investment barrier dividend Gerber-Shiu function ruin probability; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带投资和障碍分红的破产时刻Laplace变换被引量：4: 3; 作者孙宗岐杨鹏; 机构西京学院医学院西京学院理学院; 出处《深圳大学学报（理工版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期214-220,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371152) 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(2016JK2150)。; 文摘考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微分-积分方程.在指数分布假设下,得到带投资和障碍分红的保险公司破产时刻Laplace变换的显式解.; 关键词运筹学对策论复合POISSON-GEOMETRIC过程风险投资障碍分红 GERBER-SHIU函数破产时刻Laplace变换; Keywords operations research game theory compound Poisson-Geometric process venture capital investment barrier dividend Gerber-Shiu function Laplace transform of ruin time; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带投资的超额损失再保与障碍分红最优化: 4; 作者孙宗岐杨鹏吴静杨阳; 机构西京学院医学院西安财经大学统计学院西京学院理学院; 出处《深圳大学学报（理工版）》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期719-724,共6页; 基金教育部人文社科一般研究资助项目(21XJC910001)。; 文摘超额损失再保策略下的最优障碍分红问题迄今鲜有研究.将市场摩擦和终端残值等风险因素与风险资本投资和风险控制策略相结合,研究最优投资-超额损失再保-障碍分红问题.基于动态规划原理建立Hamilton-Jacobi-Bellman方程,通过微分-积分方法求解该方程,获得最优投资-超额损失再保策略和最优障碍分红函数的解析解,并证明最优分红界的存在性和唯一性.; 关键词运筹学与控制论风险投资摩擦市场终端残值超额损失再保障碍分红 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程; Keywords operations research and cybernetics risk investment friction market terminal salvage value excess of loss reinsurance barrier dividend Hamilton-Jacobi-Bellman equation; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F840.32 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳扩散模型下公司的红利分配和破产问题研究: 5; 作者马俊美吴婧文韩嘉宇郭明鹭; 机构上海财经大学数学学院上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室; 出处《同济大学学报(自然科学版)》北大核心 2025年第6期968-975,共8页; 基金国家自然科学基金(12001357)。; 文摘在Merton跳扩散模型下研究了带有红利支付和违约特征的公司的相关计算问题。基于Girsanov测度变换理论,使用概率论方法,推导出了公司的价值现值、生存概率和股利现值的解析解。最后进行了数值试验,并与蒙特卡罗模拟的数值结果进行了比较,验证了推导出的解析解的正确性与高效性。所提出的方法可以进一步推广到带有双障碍特点的雪球期权及鲨鱼鳍型衍生品的定价问题研究。; 关键词跳扩散模型障碍分红公司价值生存概率 GIRSANOV定理; Keywords Jump-diffusion Model Barrier dividends Corporate value Survival probability Girsanov Theory; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题: 6; 作者张晓晓董华; 机构曲阜师范大学统计学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第5期1272-1280,共9页; 基金国家自然科学基金(11701319) 阜阳市政府-阜阳师范学院横向合作项目(XDHXTD201709)~~; 文摘该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.; 关键词经典风险模型借贷利率障碍分红策略 Parisian延迟分红; Keywords Classical risk model Debit interest Barrier strategy Dividend with Parisian delay; 分类号 O232 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险	孙宗岐杨鹏樊雪双	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数	孙宗岐刘宣会	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2021	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带投资和障碍分红的破产时刻Laplace变换	孙宗岐杨鹏	《深圳大学学报（理工版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2021	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	带投资的超额损失再保与障碍分红最优化	孙宗岐杨鹏吴静杨阳	《深圳大学学报（理工版）》 CAS CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	跳扩散模型下公司的红利分配和破产问题研究	马俊美吴婧文韩嘉宇郭明鹭	《同济大学学报(自然科学版)》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题	张晓晓董华	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料