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我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VaR)度量——基于时变波动率方法的研究被引量：2: 1; 作者宿玉海王美伶《经济与管理评论》 2015年第6期106-112,共7页; 通过GARCH模型和TARCH模型的对比选择最优模型,在使用VaR方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量,得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无减,而且利率对于商业银行的冲击存在非对称性的实证结果,并根... 展开更多; 关键词利率风险管理 TARCH模型 GARCH模型上海隔夜拆借利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国银行间同业拆借利率预测模型研究被引量：9: 2; 作者彭化非任兆璋《南方金融》北大核心 2005年第1期23-25,共3页; 中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮... 展开更多; 关键词隔夜同业拆借利率预测模型 GARCH模型 ARIMA模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

“利率走廊”调控模式研究被引量：6: 3; 作者刁节文《工业技术经济》北大核心 2008年第7期150-151,F0003,共3页; 目前世界上越来越多的国家取消了法定准备金制度,在此基础上,一些国家通过设定利率走廊来稳定银行间同业拆借利率,这种调控模式不但简化了利率调控的方式,而且提高了利率调控效果。正基于此,我国货币当局也应适当地借鉴这种新的利率调... 展开更多; 关键词零准备金制度利率走廊中央银行隔夜拆借利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

货币政策周期与国债利率期限结构被引量：16: 4; 作者潘敏夏庆张华华《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期1-7,26,共8页; 以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月—2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限... 展开更多; 关键词货币政策周期银行间隔夜拆借平均利率国债利率期限结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VaR)度量——基于时变波动率方法的研究被引量：2: 1; 作者宿玉海王美伶; 机构山东财经大学金融学院; 出处《经济与管理评论》 2015年第6期106-112,共7页; 基金山东省"金融产业优化与区域发展管理协同创新中心"资助项目(项目编号:14AWTJ01-16)的阶段性成果; 文摘通过GARCH模型和TARCH模型的对比选择最优模型,在使用VaR方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量,得出在利率市场化背景下我国商业银行所面临的利率风险有增无减,而且利率对于商业银行的冲击存在非对称性的实证结果,并根据实证结果提出了相应的政策建议。; 关键词利率风险管理 TARCH模型 GARCH模型上海隔夜拆借利率; Keywords Management of interest rate risk The GARCH model The TARCH model Shanghai Interbank Offered Rate; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国银行间同业拆借利率预测模型研究被引量：9: 2; 作者彭化非任兆璋; 机构华南理工大学金融工程研究中心; 出处《南方金融》北大核心 2005年第1期23-25,共3页; 文摘中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。; 关键词隔夜同业拆借利率预测模型 GARCH模型 ARIMA模型; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“利率走廊”调控模式研究被引量：6: 3; 作者刁节文; 机构上海理工大学; 出处《工业技术经济》北大核心 2008年第7期150-151,F0003,共3页; 基金上海市教委重点科研项目:基于政策透明度的金融风险管理研究(项目编号:06ZS41); 文摘目前世界上越来越多的国家取消了法定准备金制度,在此基础上,一些国家通过设定利率走廊来稳定银行间同业拆借利率,这种调控模式不但简化了利率调控的方式,而且提高了利率调控效果。正基于此,我国货币当局也应适当地借鉴这种新的利率调控模式,从而建立一个效率更高的货币政策调控框架。; 关键词零准备金制度利率走廊中央银行隔夜拆借利率; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名货币政策周期与国债利率期限结构被引量：16: 4; 作者潘敏夏庆张华华; 机构武汉大学中国人民解放军军事经济学院中国人民银行武汉分行; 出处《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期1-7,26,共8页; 基金教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"逆周期宏观调控政策与中国经济平衡增长研究"(10JJD790003) 武汉大学自主科研项目(人文社会科学) +1 种基金 "中央高校基本科研业务费专项资金"资助; 文摘以银行间隔夜拆借平均利率作为货币政策代理变量,利用2003年10月—2011年3月上交所国债数据估计出Nelson-Siegel模型的水平因子和倾斜度时间序列,运用马尔科夫区制转移向量自回归模型研究不同货币政策周期下货币政策变化对国债利率期限结构的影响,实证结果表明:当货币政策从宽松周期转向紧缩周期时,水平因子变大,倾斜度变小。面对货币政策从紧的冲击,在货币政策的宽松期和紧缩期,水平因子的响应分别为正向和负向,而倾斜度的响应均为负向。; 关键词货币政策周期银行间隔夜拆借平均利率国债利率期限结构; Keywords cycle of monetary policy average inter-bank interest rate for overnight loans term structure of interest rate of treasury bonds; 分类号 F822 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VaR)度量——基于时变波动率方法的研究	宿玉海王美伶	《经济与管理评论》	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中国银行间同业拆借利率预测模型研究	彭化非任兆璋	《南方金融》北大核心	2005	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	“利率走廊”调控模式研究	刁节文	《工业技术经济》北大核心	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	货币政策周期与国债利率期限结构	潘敏夏庆张华华	《财贸研究》 CSSCI 北大核心	2012	16	在线阅读下载PDF 职称材料