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商业银行监管资本套利的均衡分析
被引量：
6
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作者
沈庆劼
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第6期8-14,共7页
监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获...
监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获得的收益在银行与资金需求方之间的配置比例;针对某种资产的监管资本套利,对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择等等,认为银行监管部门应适当引导符合政策意图的套利行为,提高政策引导调控能力。
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关键词
监管资本
套
利
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利
收益
归宿
隐性套利收益
监管
套
利
顾客
柠檬市场
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题名
商业银行监管资本套利的均衡分析
被引量：
6
1
作者
沈庆劼
机构
天津财经大学金融学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第6期8-14,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70873087)
教育部人文社会科学研究项目(07JA790047)
文摘
监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获得的收益在银行与资金需求方之间的配置比例;针对某种资产的监管资本套利,对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择等等,认为银行监管部门应适当引导符合政策意图的套利行为,提高政策引导调控能力。
关键词
监管资本
套
利
套
利
收益
归宿
隐性套利收益
监管
套
利
顾客
柠檬市场
Keywords
Regulatory Capital Arbitrage
Arbitrage Gains Distribution
Implicit Arbitrage Gains
Capital Arbitrage Customer
Lemons Market
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
商业银行监管资本套利的均衡分析
沈庆劼
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010
6
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