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国际股市隐含波动率溢出效应分析
被引量：
4
1
作者
陈志英
肖忠意
李永奎
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2019年第4期56-65,共10页
采用网络分析和溢出指数法对全球11个主要股票市场隐含波动率指数波动溢出的特征及影响因素进行分析。结果表明,样本期内美国股市是全球股票市场波动溢出网络的中心;英国、法国、德国组成小聚集群体,相互之间存在明显的波动溢出,但对其...
采用网络分析和溢出指数法对全球11个主要股票市场隐含波动率指数波动溢出的特征及影响因素进行分析。结果表明,样本期内美国股市是全球股票市场波动溢出网络的中心;英国、法国、德国组成小聚集群体,相互之间存在明显的波动溢出,但对其他市场的溢出强度较弱;其他市场是波动溢出的主要吸收者。国际股市间的总波动溢出具有一定的波动性,在金融震荡时期显著上升。经济基本面和市场传染机制可以较好地解释了一国股市的对外溢出强度,并且市场传染机制起主要作用。
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关键词
波动
溢出效应
隐含波动率指数
波动
溢出
指数
波动
溢出网络
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题名
国际股市隐含波动率溢出效应分析
被引量：
4
1
作者
陈志英
肖忠意
李永奎
机构
西南政法大学经济学院
西南政法大学民营经济研究中心
出处
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2019年第4期56-65,共10页
基金
教育部人文社科青年项目（16YJC790010）
重庆市社科联培育项目（2016PY71）
+1 种基金
西南政法大学校级课题（2014XZQN-25）
西南政法大学十九大专项课题
文摘
采用网络分析和溢出指数法对全球11个主要股票市场隐含波动率指数波动溢出的特征及影响因素进行分析。结果表明,样本期内美国股市是全球股票市场波动溢出网络的中心;英国、法国、德国组成小聚集群体,相互之间存在明显的波动溢出,但对其他市场的溢出强度较弱;其他市场是波动溢出的主要吸收者。国际股市间的总波动溢出具有一定的波动性,在金融震荡时期显著上升。经济基本面和市场传染机制可以较好地解释了一国股市的对外溢出强度,并且市场传染机制起主要作用。
关键词
波动
溢出效应
隐含波动率指数
波动
溢出
指数
波动
溢出网络
Keywords
volatility spillovers effect
option-implied volatility indices
volatility spillover index
volatility spillover network
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国际股市隐含波动率溢出效应分析
陈志英
肖忠意
李永奎
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2019
4
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