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一类半方差模型的投资组合问题
被引量：
1
1
作者
朱经浩
刘彬
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期1695-1699,共5页
把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差...
把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.
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关键词
最优投资组合
随机lqr问题
RICCATI方程
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职称材料
题名
一类半方差模型的投资组合问题
被引量：
1
1
作者
朱经浩
刘彬
机构
同济大学数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期1695-1699,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10671145)
文摘
把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.
关键词
最优投资组合
随机lqr问题
RICCATI方程
Keywords
optimal portfolio
stochastic
lqr
problem
Riccati equation
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类半方差模型的投资组合问题
朱经浩
刘彬
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
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