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题名随机线性二次最优控制在投资组合中的应用
被引量：2
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作者
李宏杰
杨晓春
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机构
嘉兴学院数学系
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第5期461-466,473,共7页
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基金
浙江省教育厅资助项目(20041121)
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文摘
提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的随机黎卡提方程,若此方程有解,就可以得到系统的最优反馈控制;作为其应用,讨论了连续时间的均值-方差投资组合选择问题,其目标是投资组合的最终收益最大,风险最小,通过"嵌入"方法将其转化为随机线性二次最优控制问题,并在非自融资的条件下,得出最优证券组合;最后将其理论应用于实例分析.
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关键词
线性二次控制
均值一方差
投资组合
随机黎卡提方程
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Keywords
linear quadratic control
mean-variance
portfolio
stochastic Riccati equation
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分类号
O29
[理学—应用数学]
F224
[经济管理—国民经济]
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