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基于跳扩散模型带负债的最优资产选择
被引量：
2
1
作者
吴安琪
舒慧生
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期299-305,共7页
构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.
关键词
投资组合选择
跳扩散过程
资产负债模
型
随机线性二次型控制
有效前沿
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职称材料
题名
基于跳扩散模型带负债的最优资产选择
被引量：
2
1
作者
吴安琪
舒慧生
机构
东华大学理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第2期299-305,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(60974030)
文摘
构造了一个基于跳扩散带负债的最优资产选择模型,假设风险资产价格和累积负债的变动均由布朗运动与Poisson跳所驱动,利用均值-方差分析方法和随机线性二次型控制理论求出最优投资组合策略和有效前沿.
关键词
投资组合选择
跳扩散过程
资产负债模
型
随机线性二次型控制
有效前沿
Keywords
portfolio selection
jump-diffusion process
asset-liability model
stochastic linear quadratic control
efficient frontier
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于跳扩散模型带负债的最优资产选择
吴安琪
舒慧生
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
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