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1
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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4
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟 |
马俊海
张如竹
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
0 |
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6
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双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究 |
吴鑫育
周海林
汪寿阳
马超群
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
15
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7
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基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 |
吴鑫育
周海林
汪寿阳
马超群
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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8
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Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 |
温鲜
邓国和
霍海峰
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
8
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9
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基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略 |
伊博
李仲飞
曾燕
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《运筹学学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
9
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10
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随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价 |
闫海峰
刘利敏
杨建奇
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
7
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11
|
随机波动率下障碍期权定价的对偶MonteCarlo模拟 |
温鲜
邓国和
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2016 |
8
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12
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4/2随机波动率模型下的期权定价 |
王波
朱顺伟
邓亚东
廖昕
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《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
8
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13
|
随机波动率市场存在股票误价时的最优投资策略 |
伊博
李仲飞
曾燕
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2013 |
5
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14
|
Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价 |
李静
周峤
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
8
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15
|
基于价格随机波动率的衍生产品期权定价 |
吴恒煜
陈金贤
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《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2005 |
5
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16
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基于Heston随机波动率模型和风险偏好视角的资产负债管理 |
谢超强
吕文元
陈进
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
3
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17
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随机波动率Hull-White模型参数估计方法 |
江良
林鸿熙
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2016 |
4
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18
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随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 |
黄国安
邓国和
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《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2009 |
4
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19
|
多变量随机波动率模型及在中国股市的应用 |
邵锡栋
黄性芳
殷炼乾
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
2
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20
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基于随机波动率模型的路径依赖期权定价 |
李蓬实
杨建辉
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2017 |
7
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