基于随机波动性模型的中国股市波动性估计 被引量：38

1

作者 王春峰 蒋祥林 李刚 《管理科学学报》 CSSCI 2003年第4期63-72,共10页

采用动态随机波动性模型实证研究了中国股票市场的波动性.通过基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯分析方法,较好地估计了随机波动性模型中的参数与波动性序列.基于中国股市数据进行的实证结果表明,与ARCH类模型相比,随机波动性... 采用动态随机波动性模型实证研究了中国股票市场的波动性.通过基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯分析方法,较好地估计了随机波动性模型中的参数与波动性序列.基于中国股市数据进行的实证结果表明,与ARCH类模型相比,随机波动性模型能更好地描述股票市场回报的异方差和波动性的序列相关性. 展开更多

关键词 随机波动性模型 贝叶斯分析 马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC) ARCH模型

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随机波动性模型的比较分析 被引量：16

2

作者 王春峰 蒋祥林 吴晓霖 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第2期216-219,共4页

对均值条件分布为正态分布的随机波动性模型与条件厚尾分布的随机波动性模型进行了比较分析.实证结果表明,厚尾分布的随机波动性模型较正态分布的随机波动性模型能更好地描述我国股市的回报与波动性的特征.

关键词 随机波动性 厚尾分布 贝叶斯分析

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基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究

3

作者 吴晓霖 孙绍荣 蒋祥林 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第5期495-501,共7页

引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能更好地描述股票市场波动性和市场波动风险.

关键词 波动性建模 日内价格幅度 日间回报 随机波动性模型 风险价值

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基于随机波动模型的VaR的计算 被引量：5

4

作者 孙米强 杨忠直 +1 位作者 余素红 宋军 《管理工程学报》 CSSCI 2004年第1期61-63,共3页

简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算VaR的关键。首次将随机波动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动态性和准确性。做实验分析结果表明,SV模型准确反映了市场因子的波动情形,此时的... 简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算VaR的关键。首次将随机波动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动态性和准确性。做实验分析结果表明,SV模型准确反映了市场因子的波动情形,此时的VaR更贴切的反映了金融市场的风险水平。 展开更多

关键词 VAR 市场因子 随机波动性 SV模型

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中国高龄人口死亡率随机波动趋势分析 被引量：9

5

作者 王晓军 赵明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第9期51-57,共7页

本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率... 本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率随机波动趋势模型。通过对不同死亡率改善原因进行组合,从中选取最优模型来探究死亡率的随机趋势性与波动性的关系,更好地克服了死亡率普遍被低估的事实,使得对未来死亡率的预测更加准确、可信。 展开更多

关键词 死亡率改善 随机趋势性 随机波动性

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基于SV模型时变参数的中国股市政策效应研究 被引量：4

6

作者 吴启权 王春峰 +1 位作者 房振明 李晗虹 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第3期41-45,共5页

政策效应是一种广泛的现象,但在我国尤为突出。文章通过对SV模型参数集的时变特性研究表明,时变的参数能够有效地反映我国股市的动态过程。SV模型的这一特性,能够检验我国股票市场的政策效应现象,并解释金融时间序列数据的“杠杆效应”... 政策效应是一种广泛的现象,但在我国尤为突出。文章通过对SV模型参数集的时变特性研究表明,时变的参数能够有效地反映我国股市的动态过程。SV模型的这一特性,能够检验我国股票市场的政策效应现象,并解释金融时间序列数据的“杠杆效应”。实证得出我国股市政策效应正逐渐减弱,杠杆效应逐渐显著的结论,表明我国股市逐渐走向成熟和完善,与我国股市发展的历史和现状相符。 展开更多

关键词 随机波动性模型 有效矩估计 杠杆效应 时变参数 ASARMAV模型 政策效应

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Jensen模型敏感指数出现负值的原因及解决方法 被引量：7

7

作者 缴锡云 彭世彰 《沈阳农业大学学报》 CAS CSCD 2004年第5期439-442,共4页

对于作物水分生产函数的Jensen模型 ,其敏感指数出现负值的现象是不合理的。从模型的适用范围和其敏感指数估计值的随机波动性两个方面分析了敏感指数出现负值的原因 ,并提出了解决方法 :(1)利用适用范围内的数据来建立Jensen模型 ;(2 ... 对于作物水分生产函数的Jensen模型 ,其敏感指数出现负值的现象是不合理的。从模型的适用范围和其敏感指数估计值的随机波动性两个方面分析了敏感指数出现负值的原因 ,并提出了解决方法 :(1)利用适用范围内的数据来建立Jensen模型 ;(2 )作物生育阶段不宜划分过多 ,一般以 4～ 6个为宜 ;(3)试验处理数可在 9～ 14范围内确定 ;(4 )合理设计试验方案 ,尽量使信息矩阵的行列式值取最大 ;(5 )通过选择土壤空间变异性较小的地块作为试验小区 ,提高灌水均匀度 。 展开更多

关键词 作物水分生产函数 JENSEN模型 敏感指数 负值 适用范围 估计值随机波动性 非充分灌溉

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特约主编寄语

8

作者 梅生伟 陈来军 朱建全 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2021年第10期1-2,I0001,共3页

储能可以弥补新能源在随机波动性方面的先天缺陷,从根本上破解高比例新能源消纳的难题,被认为是支撑以新能源为主体的新型电力系统建设、实现碳达峰与碳中和最核心的物理手段。目前,世界各国已掀起建设储能的热潮,我国也相继出台了多项... 储能可以弥补新能源在随机波动性方面的先天缺陷,从根本上破解高比例新能源消纳的难题,被认为是支撑以新能源为主体的新型电力系统建设、实现碳达峰与碳中和最核心的物理手段。目前,世界各国已掀起建设储能的热潮,我国也相继出台了多项政策,推动储能的快速发展,特别是2017年由五部委联合发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,明确了储能在我国现代能源产业体系中的战略地位。 展开更多

关键词 先天缺陷 新能源消纳 新型电力 物理手段 碳中和 随机波动性 战略地位 现代能源产业体系

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我国报纸发行量预测模型的研究

9

作者 钟秉林 黄仁 范东生 《预测》 1988年第4期13-17,共5页

本文根据我国报纸发行量原始数据序列的特点,应用时间序列预测技术建立了报纸年邮发量预测模型。研究结果表明:用指数函数提取确定型趋势项,用自回归模型拟合随机型波动项而得到的组合式预测模型具有较高的精度,可以较好地描述我国报业... 本文根据我国报纸发行量原始数据序列的特点,应用时间序列预测技术建立了报纸年邮发量预测模型。研究结果表明:用指数函数提取确定型趋势项,用自回归模型拟合随机型波动项而得到的组合式预测模型具有较高的精度,可以较好地描述我国报业发展的变化规律,适合于我国报纸发行系统的建模分析和预测决策。 展开更多

关键词 预测模型 预测方法 组合式 随机波动性 研究结果 报纸发行 相关性 适用性 趋向性 组合模型

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含大规模清洁能源电力系统的多时间尺度生产模拟 被引量：40

10

作者 邵成成 冯陈佳 +2 位作者 王雅楠 王秀丽 王锡凡 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第19期6103-6112,共10页

随着大规模清洁能源的并网,其波动性和随机性给电力系统带来的挑战日益凸显。为兼顾清洁能源的季节不均和短时波动,该文提出一种电力系统多时间尺度生产模拟方法,由中长期模拟和短期运行模拟两部分组成。前者主要解决清洁能源的季节分... 随着大规模清洁能源的并网,其波动性和随机性给电力系统带来的挑战日益凸显。为兼顾清洁能源的季节不均和短时波动,该文提出一种电力系统多时间尺度生产模拟方法,由中长期模拟和短期运行模拟两部分组成。前者主要解决清洁能源的季节分布问题,考虑风、光与水电的互补,制定常规机组检修计划和水电电量分配方案;后者以此为基础,考虑预测误差等新能源出力的随机特性,在确定系统运行计划的同时,给出新能源电力的可消纳区间,量化评估系统的新能源消纳能力。基于我国西北某省规划数据的算例分析证实,所提出的框架和方法准确有效,能全面反映并处理新能源出力的季节和短时分布特性,通过不同时间尺度多能互补可进一步优化系统中长期和短期的运行方式。 展开更多

关键词 大规模清洁能源 波动性与随机性 多能互补 多时间尺度运行模拟

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清洁能源市场化优先替代规则设计及其相关分析 被引量：8

11

作者 高志远 张涛 +3 位作者 赵磊 张晶 胡娱欧 曹阳 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2021年第8期105-110,共6页

发展清洁能源是能源行业发展的基本趋势,通过市场化机制而不是行政强制方式以清洁能源替代常规能源已成为国内外的共识。在相关国际经验的基础上,结合我国实际分析包含中长期电能量交易、短期临时性电能量交易、现货电能量交易、辅助服... 发展清洁能源是能源行业发展的基本趋势,通过市场化机制而不是行政强制方式以清洁能源替代常规能源已成为国内外的共识。在相关国际经验的基础上,结合我国实际分析包含中长期电能量交易、短期临时性电能量交易、现货电能量交易、辅助服务交易和其他交易的清洁能源交易品种体系,设计清洁能源专场交易、清洁能源与其他能源混合交易的清洁能源市场化优先替代规则,给出在电能量市场集中竞价中清洁能源优先替代规则与市场成交结果之间的关系,并进行实施清洁能源优先替代所需要的调峰资源评估。 展开更多

关键词 清洁能源 电力市场 交易品种 优先替代机制 清洁能源消纳 波动性与随机性

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农村分布式光伏接入、消纳与安全运行 被引量：2

12

作者 汪东耀 《农村电工》 2018年第10期39-39,共1页

随着浙江省“百万家庭屋顶光伏工程”的实施，农村低压居民光伏用户呈现“井喷”式增长。分布式光伏发电的随机波动性与不稳定性已经对海宁电网的拓扑结构、配网潮流、供电质量、安全运行等多方面产生了很大的影响。

关键词 光伏发电 安全运行 分布式 农村 接入 随机波动性 拓扑结构 不稳定性

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