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Knight不确定与随机汇率下外商投资决策
被引量：
10
1
作者
费为银
夏登峰
唐仕冰
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第6期125-135,共11页
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在...
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的项目预期价值公式及利润流临界现值.最后,对结果进行数值模拟,分析了不同参数对跨国投资的影响.
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关键词
奈特不确定
机制转换
随机汇率
α-最大最小期望效用
伊藤公式
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职称材料
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
被引量：
7
2
作者
徐根新
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期552-556,共5页
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公...
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
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关键词
欧式看涨外汇期权
VASICEK利率模型
对数正态分布型
随机汇率
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职称材料
题名
Knight不确定与随机汇率下外商投资决策
被引量：
10
1
作者
费为银
夏登峰
唐仕冰
机构
安徽工程大学金融工程系
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第6期125-135,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003
71571001)
安徽省自然科学基金资助项目(1608085MA02)
文摘
在奈特不确定及机制转换环境下研究了汇率变动对跨国投资决策的影响.首先,通过It公式,推导得出机制转换环境下利润流的动力学方程.其次,利用最大最小期望效用(α-MEU)偏好模型对项目投资期望值进行了刻画.再利用随机分析方法推导出在奈特不确定及机制转换环境下考虑汇率变动的项目预期价值公式及利润流临界现值.最后,对结果进行数值模拟,分析了不同参数对跨国投资的影响.
关键词
奈特不确定
机制转换
随机汇率
α-最大最小期望效用
伊藤公式
Keywords
Knightian uncertainty
regime switching
random exchange rates
α -maxmin expected utility
Ito formula
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F224.5 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
被引量：
7
2
作者
徐根新
机构
同济大学应用数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期552-556,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10171078)
文摘
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
关键词
欧式看涨外汇期权
VASICEK利率模型
对数正态分布型
随机汇率
Keywords
European call foreign currency option
the Vasicek interest rate model
lognormal distribution exchange rate
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
Knight不确定与随机汇率下外商投资决策
费为银
夏登峰
唐仕冰
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016
10
在线阅读
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职称材料
2
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
徐根新
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
7
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职称材料
已选择
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参考文献
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