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题名考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型及实证
被引量：5
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作者
刘家和
金秀
苑莹
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机构
东北大学工商管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第1期166-174,共9页
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基金
国家自然科学基金(71571041
71571038
+1 种基金
71473033)
中央高校基本科研业务费资助(N130606002)
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文摘
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度,建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重,构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段,研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明:投资者的风险态度会影响投资组合的结构;考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型,能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求,且在实际投资决策中具有可行性。
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关键词
金融工程
投资组合模型
随机模糊数
风险态度
前景理论
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Keywords
financial engineering
portfolio model
random fuzzy number
risk attitude
prospect theory
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分类号
F832.0
[经济管理—金融学]
F224.9
[经济管理—国民经济]
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题名基于证据理论和效用理论的电力系统风险评估
被引量：38
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作者
张国华
段满银
张建华
陈德刚
杨京燕
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机构
国家电网公司运行分公司
国家知识产权局专利局
华北电力大学电气与电子工程学院
华北电力大学数理学院
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出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2009年第23期1-4,47,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(50877026
70871036)
北京市教育委员会共建项目建设计划资助项目~~
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文摘
在所提出的风险评估模型中,将线路的故障可能性看做随机模糊数,基于证据理论构造了架空线路的故障可能性模型,可更好地反映外部环境对线路故障可能性的影响;并采用效用函数度量电力系统元件故障损失带来的不满意程度,所给出的指标能灵敏地反映电力系统故障风险的变化趋势,符合电网运行实际;最后以北京电网为例,说明了该方法的可行性和有效性。
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关键词
风险评价
证据理论
随机模糊数
故障严重程度
效用理论
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Keywords
risk assessment
evidence theory
random fuzzy variable
severity of failures
utility theory
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分类号
TM732
[电气工程—电力系统及自动化]
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