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考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型及实证 被引量:5
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作者 刘家和 金秀 苑莹 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第1期166-174,共9页
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度,建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重,构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用... 考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度,建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重,构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段,研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明:投资者的风险态度会影响投资组合的结构;考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型,能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求,且在实际投资决策中具有可行性。 展开更多
关键词 金融工程 投资组合模型 随机模糊数 风险态度 前景理论
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Multisensor Fuzzy Stochastic Fusion Based on Genetic Algorithms 被引量:3
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作者 胡昌振 谭惠民 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2000年第1期49-54,共6页
To establish a parallel fusion approach of processing high dimensional information, the model and criterion of multisensor fuzzy stochastic data fusion were presented. In order to design genetic algorithm fusion, the ... To establish a parallel fusion approach of processing high dimensional information, the model and criterion of multisensor fuzzy stochastic data fusion were presented. In order to design genetic algorithm fusion, the fusion parameter coding, initial population and fitness function establishing, and fuzzy logic controller designing for genetic operations and probability choosing were completed. The discussion on the highly dimensional fusion was given. For a moving target with the division of 1 64 (velocity) and 1 75 (acceleration), the precision of fusion is 0 94 and 0 98 respectively. The fusion approach can improve the reliability and decision precision effectively. 展开更多
关键词 MULTISENSOR data fusion fuzzy random genetic algorithm
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