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一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
1
作者
冉启康
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009年第2期421-429,共9页
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词
倒向
随机
偏微分方程
跳时间
随机最优控制问题
部分信息
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职称材料
题名
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
1
作者
冉启康
机构
上海财经大学应用数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009年第2期421-429,共9页
基金
Supported by the Academic Discipline Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 3rd phase)
the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China (708040)
文摘
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词
倒向
随机
偏微分方程
跳时间
随机最优控制问题
部分信息
Keywords
Backward stochastic partial differential equations （BSPDEs）
Jumping times
Stochastic optimal control problem
Partial information
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
冉启康
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009
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