本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题x（t）＋∫^T t f（s,x（s）,y（s））ds＋∫^T t g（s，z（s），y（s））dW（s）=ξ,0≤t≤T.这里w为d-维标准Wiener过程．证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解，并给...本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题x（t）＋∫^T t f（s,x（s）,y（s））ds＋∫^T t g（s，z（s），y（s））dW（s）=ξ,0≤t≤T.这里w为d-维标准Wiener过程．证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解，并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关于终值的连续依赖性．展开更多
文摘本文讨论了一般形式非线性随机微分方程的终值问题x（t）＋∫^T t f（s,x（s）,y（s））ds＋∫^T t g（s，z（s），y（s））dW（s）=ξ,0≤t≤T.这里w为d-维标准Wiener过程．证明了在某种弱于Lipschitz条件下方程存在唯一适应解，并给出了解的估计和非线性随机微分方程的解关于终值的连续依赖性．
基金Supported by the Key Science and Technology Project of Ministry of Education(207407) NSF of Anhui Educational Bureau(2006kj251B)the Special Project Grants of AnhuiNormal University (2006xzx08)
