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题名模糊随机环境下带个人偏好的投资组合决策模型
被引量：2
- 1
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作者
王慧
陈华友
王自强
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机构
安徽大学数学与计算科学学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2008年第2期131-135,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70571001)
安徽省自然科学基金资助项目(070416245)
+3 种基金
安徽省优秀青年科技基金资助项目(08040106835)
安徽高等学校省级教学研究项目(2007jyxm177)
安徽大学人才队伍建设资助项目
安徽大学创新团队资助项目
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文摘
在现实的证券市场中,存在许多混合不确定性因素对证券的收益率产生影响。本文的目的是建立糊随机环境下带个人偏好的投资组合决策模型。在模糊随机环境下将证券的收益率视为模糊随机变量,同时考虑到投资者的偏好,提出λ均值和投资者的风险曲线的概念,他们分别反映投资组合的收益和风险。文中给出新的λ均值有效投资组合和λ均值有效前沿的概念,探讨新的投资组合的收益率与偏好参数λ的关系;最后本文采用混合智能算法进行实例分析,结果表明本文所提模型是可行性的。
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关键词
决策分析
模型
模糊随机变量
混合智能算法
投资组合
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Keywords
decision-making analysis
model
fuzzy random variable
hybrid intelligent algorithm
portfolio
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分类号
C934
[经济管理—管理学]
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题名半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型
被引量：3
- 2
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作者
潘东静
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机构
德州学院计算机系
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第5期291-294,共4页
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基金
山东省教育厅科研发展计划项目(J08LJ54)资助
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文摘
银行贷款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将贷款收益率刻画为模糊随机变量,使用半方差作为风险度量方式,建立半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型,目的是在一定的半方差约束和置信水平下,最大化贷款组合的收益率不小于预置收益率的本原机会测度。应用集成模糊随机模拟、神经网络、遗传算法的混合智能算法进行求解,最后通过实例验证了模型和算法的可行性和有效性。
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关键词
本原机会测度
贷款组合
模糊随机变量
模糊随机模拟
混合智能算法
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Keywords
Primitive chance measure Loan portfolio Fuzzy random variable Fuzzy random simulation Hybrid intelligent algorithm
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分类号
TP301
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化
- 3
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作者
张鹏
李林欣
李璟欣
曾永泉
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机构
华南师范大学经济与管理学院
仲恺农业工程学院人文与社会科学学院
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出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第5期42-48,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(71271161)
广东省社科项目(GD19CGL32)。
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文摘
Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量风险,提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题,并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型,该算法消掉KKT条件中部分变量,减少计算量。最后,采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析,验证了上述模型和算法的有效性。
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关键词
不确定性建模
均值-方差投资组合优化模型
随机模糊变量
阀值约束
改进旋转算法
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Keywords
uncertainty modelling
mean-variance portfolio optimization model
random fuzzy variable
threshold constraints
an improved pivoting algorithm
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名具有模糊收益率的贷款组合优化决策
被引量：8
- 4
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作者
严维真
宁玉富
郭长友
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机构
天津大学系统工程研究所
德州学院计算机系
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2008年第2期168-173,共6页
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基金
中国博士后科学基金资助项目(20060400704)
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文摘
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了贷款组合的优化决策模型,即均值-方差模型,模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量.对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况,给出了模型的清晰等价类,这些等价类模型可以用传统的方法进行求解.对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况,设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型.该算法集成了模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法,既具有较强的全局搜索能力,又具有高效的局部搜索能力.经数值仿真,验证了算法的可行性.
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关键词
贷款组合
模糊变量
模糊模拟
遗传算法
同步扰动随机逼近
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Keywords
loan portfolio
fuzzy variable
fuzzy simulation
genetic algorithm （GA）
simultaneous perturbation stochastic approximation （SPSA）
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于模糊可靠性理论的玉器雕铣机主轴优化设计
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作者
石怀荣
芮延年
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机构
蚌埠学院
苏州大学
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出处
《制造技术与机床》
CSCD
北大核心
2010年第12期57-60,共4页
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基金
教育部博士点基金项目(编号:20060285015)
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文摘
基于模糊可靠性理论,充分考虑机械工作过程中的模糊因素,探讨了由随机变量和模糊变量构建的组合模型,对多功能玉雕机空心主轴进行了模糊可靠性优化设计,提高了玉雕机主轴设计质量。通过实际使用证明了该设计方法的先进性、可靠性和实用性,为多功能玉雕机主轴以及其他机械产品的设计提供了一种新的方法。
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关键词
多功能玉器雕铣机主轴
随机应力和模糊变量组合
多目标优化设计
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Keywords
The Spindle of Multifunctional Jade Sculpture Machine
The Combined Random Stress and Fuzzy Variable
Optimization Design for Multiobjective Planning
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分类号
TG580.612
[金属学及工艺—金属切削加工及机床]
TS933.3
[轻工技术与工程]
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题名不确定环境下的资本市场投资组合策略
被引量：2
- 6
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作者
李慧
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机构
河南大学财务与成本研究中心
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第16期156-159,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71101045)
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文摘
文章考虑了客观因素和主观因素对资本市场的共同作用,同时放宽Markowitz投资组合模型中不确定环境假设,针对风险资产的收益率建立了投资组合选择的模糊随机均值。当卖空作为前提条件时,确定了投资组合的有效前沿并解释了梯形模糊随机收益率,利用模糊可能性理论得到了最优投资组合的解析表达式将模型转化为二次规划问题求解。并选取了6家上市公司数据对模型进行了实证分析,结果表明模型能够有效分散非系统性风险。
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关键词
不确定环境
投资组合
模糊随机变量
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分类号
F234.4
[经济管理—会计学]
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