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随机差分方程的比较定理(英文) 被引量：1: 1; 作者王婷郭小林杨生武《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期59-66,共8页; 研究一类由随机序列驱动的非线性随机差分方程;给出了该类方程的两个比较定理;并作为比较定理的应用,给出了随机差分方程解的p-阶矩稳定和p-阶矩有界的判别条件.; 关键词随机差分方程比较定理 p-阶矩稳定性 p-阶矩有界性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类定常非线性随机差分方程平稳解的存在性: 2; 作者王涛盛昭瀚《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1994年第1期83-89,共7页; 本文首先给出了由一般形式广义Ｋａｐｌａｎ条件表述的关于一般状态马氏链不存在平稳分布的一个充分条件，并放宽了对马氏链本身ψ－不可约性的条件要求；其次，对一类定常非线性随机差分方程平稳解及其矩的存在性问题进行了讨论；最后... 展开更多; 关键词马氏链随机差分方程平稳分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类定常非线性随机差分方程的渐近平稳性: 3; 作者王涛盛昭瀚《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1994年第2期71-77,共7页; 本文应用一般状态马氏链遍历性有关理论对一类定常非线性随机差分方程的渐近平稳性问题进行分析，通过考察方程渐近平稳性质与其相应确定性部分的Ｌｙａｐｕｎｏｖ稳定性之间的联系，得到了由其相应确定性部分之Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数判... 展开更多; 关键词随机差分方程渐近平稳性非线性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类随机差分方程的解序列的最优停止规则: 4; 作者罗建书《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1992年第1期86-91,共6页; 设报酬序列{x_(?),(?),n≥0}满足随机差分方程x_(n+1)=x_n+a_n+b_nε_(n+1)(ε_1,ε_2,…为白噪声序列)。本文讨论了用有限情形{x_n,0≤n≤N}的Snell包逼近无限情形{x_n,n≥0)的Snell包的条件,得到了x_n=E(x_n|(?))((?)=σ{ε_0,ε_1,…... 展开更多; 关键词最优停止随机差分方程 Rasche方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文) 被引量：3: 5; 作者张志强汤家豪《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期259-269,共11页; 本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Em... 展开更多; 关键词随机差分方程更新理论 ARCH GARCH 尾部状态尾部指数 LYAPUNOV指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

带Markov跳的离散时间随机控制系统的最大值原理: 6; 作者蔺香运王鑫瑞张维海《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期895-904,共10页; 本文研究一类同时含有Markov跳过程和乘性噪声的离散时间非线性随机系统的最优控制问题,给出并证明了相应的最大值原理.首先,利用条件期望的平滑性,通过引入具有适应解的倒向随机差分方程,给出了带有线性差分方程约束的线性泛函的表示形... 展开更多; 关键词最大值原理最优控制 Markov跳倒向随机差分方程 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

潮汐资料的统计分析(二): 7; 作者陈敦隆《山东海洋学院学报》 1983年第4期17-20,共4页; 4．1 随机差分方程模式的建立前节所建立的潮汐资料统计模式(4)要求相继的潮位必须是相互独立，如果实际观测表明并非如此，譬如上一时刻的潮位高，下一时刻的潮位平均地说也高，则模式(4)自然不太合适。为此，我们将引入一个比模式(4)... 展开更多; 关键词潮汐统计模式随机差分方程最大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机差分方程的比较定理(英文) 被引量：1: 1; 作者王婷郭小林杨生武; 机构华东师范大学统计与精算学系安徽财经大学信息工程学院蚌埠坦克学院; 出处《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期59-66,共8页; 文摘研究一类由随机序列驱动的非线性随机差分方程;给出了该类方程的两个比较定理;并作为比较定理的应用,给出了随机差分方程解的p-阶矩稳定和p-阶矩有界的判别条件.; 关键词随机差分方程比较定理 p-阶矩稳定性 p-阶矩有界性; Keywords stochastic difference equation comparison theorem p-moment stability p-moment boundedness; 分类号 O175.7 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类定常非线性随机差分方程平稳解的存在性: 2; 作者王涛盛昭瀚; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1994年第1期83-89,共7页; 基金国家自然科学基金; 文摘本文首先给出了由一般形式广义Ｋａｐｌａｎ条件表述的关于一般状态马氏链不存在平稳分布的一个充分条件，并放宽了对马氏链本身ψ－不可约性的条件要求；其次，对一类定常非线性随机差分方程平稳解及其矩的存在性问题进行了讨论；最后，对一类具有无限容量的随机库存模型，分析了其平稳分布的存在性问题．; 关键词马氏链随机差分方程平稳分布; Keywords Markov chains stochastic difference equations/stationary distribution; 分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类定常非线性随机差分方程的渐近平稳性: 3; 作者王涛盛昭瀚; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1994年第2期71-77,共7页; 基金国家自然科学基金; 文摘本文应用一般状态马氏链遍历性有关理论对一类定常非线性随机差分方程的渐近平稳性问题进行分析，通过考察方程渐近平稳性质与其相应确定性部分的Ｌｙａｐｕｎｏｖ稳定性之间的联系，得到了由其相应确定性部分之Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数判别方程本身渐近平稳（包括Ｈａｒｒｉｓ遍历、几何遍历及一致遍历等）的若干充分条件。; 关键词随机差分方程渐近平稳性非线性; Keywords Markov chain ergodicity Lyapunov function stochastic difference equation asymptotic stationarity; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类随机差分方程的解序列的最优停止规则: 4; 作者罗建书; 机构国防科技大学系统工程与应用数学系; 出处《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1992年第1期86-91,共6页; 文摘设报酬序列{x_(?),(?),n≥0}满足随机差分方程x_(n+1)=x_n+a_n+b_nε_(n+1)(ε_1,ε_2,…为白噪声序列)。本文讨论了用有限情形{x_n,0≤n≤N}的Snell包逼近无限情形{x_n,n≥0)的Snell包的条件,得到了x_n=E(x_n|(?))((?)=σ{ε_0,ε_1,…,ε_n},ε_0=0)的Snell包r_n的分解形式和最优停时存在的条件。最后讨论了最优停止规则的迭代计算法,并得出了迭代过程在有限步停止的充分条件。; 关键词最优停止随机差分方程 Rasche方法; Keywords optimal stopping,stochastic difference equation,Rasche method; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文) 被引量：3: 5; 作者张志强汤家豪; 机构华东师范大学统计系香港大学统计与精算学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期259-269,共11页; 基金 This projecl was partly supported by the National Social Science Foundation of China(No.03BTJ006).; 文摘本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Embrechts et al.(1997)和Mikosch及Starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广.; 关键词随机差分方程更新理论 ARCH GARCH 尾部状态尾部指数 LYAPUNOV指数; Keywords Stochastic difference equation, renewal theory, ARCH, GARCH, tail behaviour, tail exponent. Lyapunov exponent.; 分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计] O211.3 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带Markov跳的离散时间随机控制系统的最大值原理: 6; 作者蔺香运王鑫瑞张维海; 机构山东科技大学数学与系统科学学院山东科技大学电气与自动化工程学院; 出处《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期895-904,共10页; 基金国家自然科学基金项目(62273212,61973198) 山东省泰山学者项目研究基金项目山东省自然科学基金项目(ZR2020MF062)资助。; 文摘本文研究一类同时含有Markov跳过程和乘性噪声的离散时间非线性随机系统的最优控制问题,给出并证明了相应的最大值原理.首先,利用条件期望的平滑性,通过引入具有适应解的倒向随机差分方程,给出了带有线性差分方程约束的线性泛函的表示形式,并利用Riesz定理证明其唯一性.其次,对带Markov跳的非线性随机控制系统,利用针状变分法,对状态方程进行一阶变分,获得其变分所满足的线性差分方程.然后,在引入Hamilton函数的基础上,通过一对由倒向随机差分方程刻画的伴随方程,给出并证明了带有Markov跳的离散时间非线性随机最优控制问题的最大值原理,并给出该最优控制问题的一个充分条件和相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程.最后,通过一个实际例子说明了所提理论的实用性和可行性.; 关键词最大值原理最优控制 Markov跳倒向随机差分方程 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程; Keywords maximum principle optimal control Markov jump backward stochastic difference equations Hamilton-Jacobi-Bellman equations; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计] O232 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名潮汐资料的统计分析(二): 7; 作者陈敦隆; 机构山东海洋学院数学系; 出处《山东海洋学院学报》 1983年第4期17-20,共4页; 文摘 4．1 随机差分方程模式的建立前节所建立的潮汐资料统计模式(4)要求相继的潮位必须是相互独立，如果实际观测表明并非如此，譬如上一时刻的潮位高，下一时刻的潮位平均地说也高，则模式(4)自然不太合适。为此，我们将引入一个比模式(4)更一般的潮汐观测资料统计模式，即下面所谓随机差分方程模式：; 关键词潮汐统计模式随机差分方程最大似然估计; 分类号 P731.21 [天文地球—海洋科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	随机差分方程的比较定理(英文)	王婷郭小林杨生武	《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一类定常非线性随机差分方程平稳解的存在性	王涛盛昭瀚	《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD	1994	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一类定常非线性随机差分方程的渐近平稳性	王涛盛昭瀚	《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD	1994	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类随机差分方程的解序列的最优停止规则	罗建书	《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	1992	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文)	张志强汤家豪	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料
6	带Markov跳的离散时间随机控制系统的最大值原理	蔺香运王鑫瑞张维海	《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	潮汐资料的统计分析(二)	陈敦隆	《山东海洋学院学报》	1983	0	在线阅读下载PDF 职称材料